11月23日のポジション
■指標
Dow 10,450.95(+132.79)
225 9,497.68(−51.79) 休み
CME(\) 9,545
225F 9,440(9,450) 休み

■本日の終値予想(夕場引け)
9,500−9,600

●所感
日本市場はお休みなので、ポジションも当然変更なし。
Dowは結構上げて、CMEも9,545で帰ってきた。
それにしてもDowと日経の乖離がひどいな。

今日のトレード予定はミニ先のポジションを少し軽くするぐらいかな。
【2009/11/24 08:01 】 | オプショントレード | コメント(0) | トラックバック(0)
11月20日のポジション
■指標
Dow 10,318.16(−14.28)
225 9,497.68(−51.79)
CME 9,470
225F 9,440(9,450)

■決済
なし
------
確定損益 計 ±0

■□■ポジション■□■
■新規
☆デルタヘッジ用
12 225mini 売3枚@9,445(9,450) 11/20 −0.5×3=−1.5(−15)

■継続
☆12プットレシオ
12P9,000 買1枚@45(70) 11/16 +25
12P8,750 売4枚@25(35) 11/16 −10×4=−40
12P8,750 売2枚@35(35) 11/19 −0×2=0

☆ミニ先トレード
12 225mini 買1枚@9,735(9,450) 11/17 −28.5(−285)
12 225mini 買1枚@9,580(9,450) 11/19 −13.0(−130)
12 225mini 売3枚@9,485(9,450) 11/19 +3.5×3=+10.5(+105)

☆01プットレシオ
01P8,750 買1枚@80(105) 11/19 +25
01P8,500 売3枚@55(70) 11/19 −15×3=−45
------
含み損益 計 −67.5

◇200912◇
デルタ:+0.06
ガンマ:−0.127
ベガ:−17.23
シータ:+16.25

◇201001◇
デルタ:+0.21
ガンマ:−0.036
ベガ:−12.40
シータ:+4.25

◇ネット◇
デルタ:+0.27
ガンマ:−0.163
ベガ:−29.63
シータ:+20.50

■必要証拠金(ネット)
762,130円

■12月限確定損益
OP:+68.5円
mini:−19円 (−190)
計:+49.5円

■取引手数料(M) 11/16〜
3,348円 (前日比±0円)

■本日の終値予想(夕場引け)
9,400−9,550

●所感
ほぼヨコヨコの展開。

いちおうデルタヘッジ用にミニ先を3枚売っておいた。
これでネットデルタが+0.27か。
これぐらいならプラスに傾いていても問題ない。

それ以外特に何もしていないが、含み損は前日の半分くらいまで減少。

証拠金だけ要チェックだな。
【2009/11/22 00:56 】 | オプショントレード | コメント(0) | トラックバック(0)
11月19日のポジション
■指標
Dow 10,322.44(−93.87)
225 9,549.47(−127.33)
CME 9,450
225F 9,490(9,485)

■決済
☆ミニ先トレード
12 225mini 買2枚@9,580 11/19 →@9,485 −9.5×2(−95)=−19

☆コールレシオ
01C10,250 買1枚@155 11/17 →@75 −80
01C10,500 売3枚@80 11/17 →@45 +35×3=+105
------
計 +6

■□■ポジション■□■
■新規
☆ミニ先トレード
12 225mini 買1枚@9,580(9,485) 11/19 −9.5(−95)

☆デルタヘッジ用
12 225mini 売3枚@9,485(9,485) 11/19 −0(−0)

☆01プットレシオ
01P8,750 買1枚@80(115) 11/19 +35
01P8,500 売3枚@55(80) 11/19 −25×3=−75

☆12プットレシオ積み増し
12P8,750 売2枚@35(40) 11/19 −5×2=−10

■継続
☆12プットレシオ
12P9,000 買1枚@45(70) 11/16 +25
12P8,750 売4枚@25(40) 11/16 −15×4=−60

☆塩漬け
12 225mini 買1枚@9,735(9,485) 11/17 −25(−250)
------
含み損益 計 −119.5

◇200912◇
デルタ:+0.39
ガンマ:−0.120
ベガ:−20.08
シータ:+15.09

◇201001◇
デルタ:+0.22
ガンマ:−0.035
ベガ:−13.60
シータ:+4.42

◇ネット◇
デルタ:+0.61
ガンマ:−0.155
ベガ:−33.68
シータ:+19.51

■必要証拠金(ネット)
815,560円

■11月限確定損益
OP:+68.5円
mini:−19円 (−190)
計:+49.5円

■取引手数料(M) 11/16〜
3,348円 (前日比+1,259円)

■本日の終値予想(夕場引け)
9,400−9,550

●所感
225先物は9,500円割れした。

昨日一日の損益だけで見ると若干利益だが、含み損が10万突破してる。
ミニ先で色気を出し過ぎたのが痛かったな…

トレードとしては12コールレシオの利確とプットレシオの積み増し。
それとミニ先のリバウンド期待の買いで失敗塩漬け。
最後に買いを2枚損切ってミニ先は売り越しにした。

ネットのデルタがだいぶロングに傾いているので、今日の寄りでミニ先デルタヘッジかな。
後は静観するつもりだが…
プット側は下に幅を持たせておいてよかった。
これで9,500近辺をいじってたらだいぶ喰らってたな。
【2009/11/20 08:29 】 | オプショントレード | コメント(0) | トラックバック(0)
11月18日のポジション
■指標
Dow 10,426.31(−11.11)
225 9,676.80(−53.13)
CME 9,725
225F 9,690(9,690)

■決済
☆コールクレジット
12C10,250 売1枚@65 11/17 →@30 +35
12C10,500 買1枚@20 11/17 →@12 −8
------
計 +27

■□■ポジション■□■
■新規
なし

■継続
☆プットレシオ
12P9,000 買1枚@45(40) 11/16 −5
12P8,750 売4枚@25(20) 11/16 +5×4=+20

☆コールレシオ
01C10,250 買1枚@155(100) 11/17 −55
01C10,500 売3枚@80(50) 11/17 +30×3=+90

☆デルタヘッジ用
12 225mini 買1枚@9,735(9,690) 11/17 −4.5(−45)
------
含み損益 計 +45.5

◇200912◇
デルタ:+0.24
ガンマ:−0.045
ベガ:−7.41
シータ:+4.87

◇201001◇
デルタ:−0.19
ガンマ:−0.053
ベガ:−13.08
シータ:+2.52

◇ネット◇
デルタ:+0.05
ガンマ:−0.098
ベガ:−20.49
シータ:+7.39

■必要証拠金(ネット)
313,178円

■11月限確定損益
OP:+43.5円
mini:+0円 (+0)
計:+43.5円

■取引手数料(M) 11/16〜
2,089円 (前日比+420円)

■本日の終値予想(夕場引け)
9,700−9,800

●所感
日経が9,700円台を割ってきて、12月限コールがいい感じで値を下げてきたので
12月コールクレジットを利確。

証拠金余力も増えたことだしプットレシオを積み増すか。

なんか1月限がメインの戦場になりつつあるな。
【2009/11/19 08:19 】 | オプショントレード | コメント(0) | トラックバック(0)
クリック証券のオプション手数料について
HPより
https://www.click-sec.com/corp/guide/commission_list/index.html#fuop

日経225オプション 通常手数料
手数料率
約定代金または権利行使・割当で
発生する額の 0.18 %

最低手数料  210 円

<その他注意事項>
※オプション取引の自動権利行使で手数料によりマイナスとなる決済の場合には、マイナス分の手数料は請求いたしません。
※特別清算指数(SQ)による決済の手数料は通常手数料と同額です。



最低手数料210円はけっこう一般的なのかな。
【2009/11/18 22:42 】 | 225オプション手数料 | コメント(0) | トラックバック(0)
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