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3月12日のポジション

久しぶりの更新。
今のポジションを記録しておく。

06_225mini/+2@9830
04C1025/-1@27
04P875/-1@47

ドル円/+3@81.95

スタンスは上目線。
特にドル円は上でついていきたい。
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明日は7月SQ

明日は7月SQだが、ポジションはいろいろ持ち込みあり。
オプションは放置気味だったとはいえ、かなりまずいことになっている。

9750のショートストラドルがここ数日でカチ上げられ瀕死な状況。
今回は負けを認めて今後につなげるしかない。
今のところSQ10200で決着すると想定してトータル30万以上のマイナスになりそう。

唯一の救いは始めて1ヶ月のFXで損失を多少カバーできそうなこと。
ただFXは値動きが激しすぎてトレードしてると疲れる。

6月1日のポジション

■指標 [7:22現在]
Dow 12,290.14(-279.65)
NAS 2,769.19(-66.11)
225 9,719.61(+25.88)
225F[mini]夕場 9,620[9,620]
CME円建 9,560
TOPIX 839.41
WTI原油 100.29(-2.41)
USD/JPY 80.86
EUR/JPY 115.88
EUR/USD 1.4330
GBP/JPY 131.96
CHF/JPY 95.97

■発表された指標
5月米ADP民間雇用者数: 3.8万人増(17万5,000人増)
5月米ISM製造業景気指数: 53.5(57.7)
※カッコ内は予想

■□■ポジション■□■
☆プット買い
06P700/+1@4

☆現物
9501/+100@361
9502/+100@1,501

●所感
6/1に内閣不信任決議案が提出され、今日6/2に採決される。
今日の焦点はこれにつきるかな。可決の可能性もありそうだしノーポジで様子を見る。

5月30日のポジション

■指標 [7:33]
Dow 12,441.58(休み)
NAS 2,796.86(休み)
225 9,504.97(-16.97)
225F[mini]夕場 9,520[9,520]
CME円建 9,505
TOPIX 823.68
WTI原油 100.59
USD/JPY 80.96
EUR/JPY 115.71
EUR/USD 1.4291
GBP/JPY 133.40
CHF/JPY 94.97

■□■ポジション■□■
☆コールレシオ
07C105/-2@20
07C102/+1@47

☆プットバックスプレッド
06P900/-1@65
07P900/-1@100
06P700/+1@4
07P600/+10@6

☆現物
9501/+100@361
9502/+100@1,501

●所感
オプションツールの作成が少しずつ進んでいる。
まずは個別ポジションと全体のグリークスを管理できる画面を作っている。
こういうの作ってるとおもしろいから、ついついツール作りが目的になりがち。
まぁいいか。オプションの勉強にはなってると思うし。

5月24日のポジション

■指標 [7:40]
Dow 12,356.21(-25.05)
NAS 2,746.16(-12.74)
225 9,477.17(+16.54)
225F[mini]夕場 9,530[9,530]
CME円建 9,480(+5)
TOPIX 819.16
WTI原油 99.59(+1.89)
USD/JPY 82.00
EUR/JPY 115.59
EUR/USD 1.4094
GBP/JPY 132.64
CHF/JPY 93.17

■□■ポジション■□■
☆コールレシオ
07C105/-2@20
07C102/+1@47

☆プットショートバタフライ
06P925/-1@115
06P900/+2@70
06P875/-1@45

☆プットバックスプレッド
06P900/-1@65
07P900/-1@100
06P700/+5@4
07P600/+10@6

☆現物
9501/+100@361
9502/+100@1,501

■必要証拠金(ネット)
443,300円 /20.4%

●所感
5/23(月)に外プットを買って、昨日半分損切りした。

Visual C# 2010 Express をインストールしたので、
ぼちぼち自分が使いやすいオプションツールを作ろうと思う。
何度かやっているので、楽天RSSからデータを取得するとこまではさくっと進めた。
フォームを使えばチャートも簡単に表示できそうなのでIVグラフも表示できるようにしたい。

5月20日のポジション

■□■ポジション■□■
☆コールレシオ
07C105/-2@20
07C102/+1@47

☆プットショートバタフライ
06P925/-1@115
06P900/+2@70
06P875/-1@45

☆プットバックスプレッド
07P900/-1@100
07P600/+10@6
------
含み損益 計 +35

■必要証拠金(ネット)
623,800円 /27.9%

●所感
現状のポジを更新。
カブドットコム証券にしてからポジのグリークスがわかりくにすぎる。
オプション・シミュレーターも使ってみたが、対応している権利行使価格(9本)が少なすぎて
バックスプレッドのシミュレーションができないし。
ツール自体はすごくいいと思うが、もうちょっと改良してくれないかな。

忙しすぎて何もできず

更新間隔が1ヶ月以上あいてしまった。

この1ヶ月は仕事があまりにも忙しくて、文字通り何もできない1ヶ月だった。
GWは5/1と5/8に休んだだけで、それ以外はすべて出社だった。
PJのとりまとめ役だった同期は軽く300時間オーバーの労働時間だろう。
IT業界ではよくあることかもしれないが。。

ほとんどトレードもできていなかったが、小規模の放置系でポジを組んでいた。
・プットのバックスプレッド
・プットのカレンダー
・カバードプット
あと東電は薄利で撤退した。

仕事も一区切りついたので、またぼちぼちトレードの時間を増やしていきたい。

4月6日のポジション

また久しぶりの更新になってしまったが、今のポジションを記載しておく。

06ミニTOPIX/-1@872.25(841.00)

04P925/+1@24(8)
04P900/-2@13(4)

9501東電/+100@354(337)

カブドットコムと岡三オンラインの口座開設が完了したため、
先物・OPはカブドットコムで、現物は岡三オンラインでトレードを始めた。

カブドットコムはTOPIX先物も扱っているので、勉強がてらにミニを売ってみた。
225先物とは取引時間や注文方法も違う。また、1ティックで250円の損益になる。
225と組み合わせてトレードするとおもしろいかもしれない。

東電はとりあえず4/6の寄りで100株買ってみた。現物をトレードするなんて数年ぶりだ。
こんな状況なので、どの株価水準が適切なのか全然わからないが、行方は注視していきたい。

オプションは証拠金の増大とIVの低下でトレードしにくい状況になっている。
今はあせらずにゆっくり資金回復を目指す。

3月14日後場の状況

15:35現在の状況

[15:35]
日経平均 9620.49/-633.94
ドル円 82.10

・225銘柄で前日比プラスのもの(ゼロ以上)
5002 昭和シエル石油
5232 住友大阪セメント
5233 太平洋セメント
5332 TOTO
3436 SUMCO
6301 小松製作所
1801 大成建設
1802 大林組
1803 清水建設
1812 鹿島建設
1925 大和ハウス
1928 積水ハウス

・以下の2つは結局ストップ安だった
9020 東日本旅客鉃道
9501 東京電力

福島原発はまだまだ予断を許さない状況だ。
日経平均がさらに下落することも考えないといけない。

3月14日前場の状況

11時現在の状況

[11:00]
日経平均 9789.55/-464.88
ドル円 82.22

・225銘柄で前日比プラスのもの(ゼロ以上)
2801 キッコーマン
3861 王子製紙
3865 北越紀州製紙
5002 昭和シエル石油
5232 住友大阪セメント
5233 太平洋セメント
5332 TOTO
3436 SUMCO
6301 小松製作所
6305 日立建機
1721 コムシスホールディングス
1801 大成建設
1802 大林組
1803 清水建設
1812 鹿島建設
1925 大和ハウス
1928 積水ハウス

・寄り付いていないもの
9020 東日本旅客鉃道
9501 東京電力

とにかくプット売りはぶん投げた。
30万ほどの損失で逃げられたのでよしとするしかないか。
寄り前の気配ではプットがストップ高張り付きで1枚あたり100万以上の損失も覚悟していたし。

阪神・淡路大震災時の日経平均先物の状況

1995年1月17日 5:46分に起きた阪神・淡路大震災前後の日経平均先物の動きを調べた。

始値 高値 安値 終値
1/13(金) 19,480 19,490 19,360 19,420
1/16(月) 祝日
1/17(火) 19,310 19,360 19,270 19,350 ←5:46 阪神・淡路大震災発生
1/18(水) 19,330 19,440 19,310 19,360
1/19(木) 19,380 19,420 19,130 19,170
1/20(金) 18,990 19,100 18,890 18,950
1/23(月) 18,880 18,920 17,950 17,950 ←大暴落
1/24(火) 17,890 18,210 17,780 18,160

地震直後より、ある程度時間がたち被害の状況がわかるにつれてジリジリ下げ、週明けに大暴落が起きている。

前回の状況と単純に比較できないが、今回は土日を挟んである程度時間が経っているので寄付からかなり下げるかもしれない。

3月11日のポジション(東北関東大震災)

3/11の14:46ごろ、大変な地震が起きた。
僕自身はその時、都心の会社で打ち合わせ中だった。
最初はなんか揺れてる?ぐらいだったが、じょじょに揺れ幅が大きくなって
一番大きいときではまっすぐ歩けないぐらいだった。

被害にあわれた方にお見舞い申し上げます。
僕の親戚の中に仙台に住んでいる人がいて、被害にあったようだ。。
命は無事だったとのことでそれがせめてもの救いだ。

3/11はメジャーSQだった。
持ち込んだポジションは以下のとおり。

03-225mini/-2@10,415
03C112/-1@26
03C110/-1,-1,-1,-1@20,16,13,30
03P102/-1,-1,-1,-1@75,35,34,25
03P100/-2,-1,-1,-1@15,35,23,9,28
03P975/-1@27

SQ値は10,286.48だった。
すべてのオプション売りは権利消滅となった。

地震後の夕場、先物を見ると10,000円割れ。
いくらなんでもオーバーシュートだろうとミニ買いとプット売りをしたが、
被害の全貌が明らかになっているわけではなく、価格は状況を織り込んでいるとは言えない。

もし地震がSQ日の一日前に起きていたら、P100もインして壊滅的な損失になっていたかもしれない。
本当にどんなことでも起こりえるし、オプションの怖さを再認識した。
明日以降の値動きを体に刻み込み、今後どんな相場でも生き残っていけるようにしたい。
今、最大の懸念は福島原発の状況。とにかく最小限の被害で収まってほしい。

3月9日朝の状況

[7:30]
Dow:12,214.38 /+124.35
Nas:2,765.77 /+20.14
225:10,525.19 /20.17
225F(E):10,550
CME(\):10,570
ドル円:82.66
ユーロ円:114.92
ユーロドル:1.3901

3月8日のポジション

■リスク指標(ネット)
デルタ:+0.07
ガンマ:-0.344
ベガ:-15.43
セータ:+56.83

■必要証拠金(ネット)
1,147,039円 /39%

●所感
久しぶりの更新になってしまった。
今月は損切り先行であまり良い状況ではない。

最近ポジションが単調になっている気もするので、また研究して幅を広げたい。

2月9日のポジション

■リスク指標(ネット)
デルタ:+0.57
ガンマ:-0.035
ベガ:-17.16
セータ:-3.44

■必要証拠金(ネット)
649,985円 /23%

●所感
前場寄り近辺では10,700もつけたが、結局は10,600付近で終了。
SQに関係しそうな持ち込みポジは 02C105@75/+1 と 02C107@19/-1 なので気楽なものだ。

SQは10,750に近いと嬉しいがどうなるか。
プロフィール

Author:SGGK
☆トレード歴
株取引を始める(2005/07/x~)
日経225miniを始める(2006/07/18~)
225オプション始める(2009/06/08~)
FX始めました(2011/06/07~)

連絡はこちら
sggk2006[at]yahoo.co.jp

Twitterやってます
@SGGK225

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