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2006年のシステム成績

2006年7月18日に225miniが始まってからのシステムの成績。
これは実際に運用した結果ではない。

2006年7月18日~2006年12月31日まで
対象:225mini
[売りのシステム]
a: +700
b: +190
c: -265
d: +365
e: +405

[買いのシステム]
a: +555

-----------------------------------------
売りのシステムaはメインのシステム。
まあまあの結果を残したようだ。
システムcはマイナスだがもう少し使ってみるつもり。
一年たてばプラスになる可能性が高そう。

買いのシステムaは今年の後半の上げ相場のおかげで良い成績を残したのかもしれない。
こちらも試験的に使い続けるつもり。
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海外市場との関連性

ここ数日CME、ナスダック、NYダウと225largeとの関連性の検証を行っているが、今のところ実運用に使えそうなものは見つかっていない。
もう少し検証を続けてみようと思う。

あと平行して買い注文用のUWSCスクリプトの作成もしよう。
売りを買いに変えるだけなのですぐできそう。

買いシグナル

実運用していないシステムで買いシグナルが出ているんですが
今日は試験的に買いでいってみようと思います。

新システム検証

寄付き仕掛け、大引け手仕舞い型のシステムではなく、ザラ場中にトレードを終えるタイプのシステムの検証を始めた。

このタイプのシステムでは勝率にこだわってアイデアの検証をしようと思う。
目標とする勝率は85%以上。
リスク対リターンを3:1と想定しているので勝率が80%を超えれば十分利益が出るはず。
今現在、80%をやや超えるシステム案の年別検証をしている。
さてどうなることか…

ポジションサイジング

今日はポジションサイジングの研究を少しやった。
とりあえず、魔術師たちの心理学でいう、固定金額単位モデルをベースに考えてみようと思う。これはラリー・ウィリアムズも推奨している。
引け手仕舞いのシステムなのでリスク率モデルとかボラティリティモデルはしっくりこない気がする。
逆指値が導入されれば変わってくるかもしれないけど。

買いシステム

買いのロジックが難しい。
寄付き仕掛け、大引け手仕舞いの場合、ランダムに買いで仕掛けると46%の確率でしか勝てないわけで…

いくつか条件を加えて96年から06年の10年で
シグナル数:515回
勝率:53.78%
が今のところ一番良い成績。

53%台だと年ベースで負けることもあるし実戦で使うのはけっこう厳しい。
年間50回以上シグナルが出て勝率55%くらいのロジックを見つけたい。
うーむ。

トレンドシステムについて

結局利益が出そうなシステムができなかった。
2003年や2005年の上昇トレンドでは利益が出ても、それ以外のダマシのシグナルで損失を重ねトータルではマイナスになってしまう。

ついでに下降トレンド判定も加えてみたが、トータルでプラスマイナスゼロ近辺。

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検証期間:1990年~2006年7月
対象:日経平均先物

上昇トレンド判定
シグナル数:698回(全体の15%)
勝ち:305回(勝率44%)
負け:368回(負率53%)
分け:25回

下降トレンド判定
シグナル数:789回(全体の19%)
勝ち:373回(勝率47%)
負け:393回(負率50%)
分け:23回
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トレンド判定

トレンド判定に使えそうなロジックを見つけた。
トレンドが続いている限りポジションを持ち続けるシステムにしようと思っている。

ここで一番難しいと思ったのが手仕舞うタイミングを計ること。
せっかくトレンドに乗っても、手仕舞う好機を逃すと含み益のほとんどを市場に還元してしまうことになる。

この数日試行錯誤した結果、オシレーターと移動平均を組み合わせた方法でタイミングを計るのが良いんではないか?というアイデアが浮かんだ。

まだ詳細なバックテストを行っていないので、このシステムが使えるかどうかはわからない。
もし使えそうならば、売りシステム改とこのトレンドシステムを併用して運用するつもり。

トレンドシステムは上昇トレンドのみを判定し、トレンド発生のシグナルが出たら売りシステム改を停止させる。
トレンド発生のシグナルが出ない期間は売りシステム改を稼動させる。

トレンドシステムでは下降トレンドの判定は行わない。
下降トレンドを無視する理由は、下降トレンドに乗らなくても売りシステム改で十分利益を確保できると思っているから。

まずはじっくりトレンドシステムの検証を行うつもり。

基本的な統計データ

日経225先物
期間:1990年~2006年7月まで

-------------------------------
始値<終値(陽線)の確率
46.15%
始値>終値(陰線)の確率
50.77%
始値=終値(十字線)の確率
3.07%

以上の結果からザラ場は売りが有利。
--------------------------------
前日終値<当日終値(前日比プラス)の確率
48.71%
前日終値>当日終値(前日比マイナス)の確率
49.15%
前日終値=当日終値(前日比±0)
2.13%

以上の結果から優位性は確認できない
--------------------------------

いいかも

使えそうなシステムが5つほど見つかったので
月別損益など細かい内容を検証してみようと思う。

5つのうち2つは1990年から2006年7月で
225先物を1枚でトレードしたとして
総計4,000万円を超える利益になっている。
残り3つのうち、2つは3,000万円、残り1つが2,000万円ほど
となった。

16年無敗

売りシステム1号について、1990年~2006年の現在までのバックテストの結果をみると、年ベースで16年間無敗という結果になった。

対象は日経225先物、手数料、税金は考慮しない。
完全デイトレード。
寄付き、大引け決済なのでスリッページは考えなくても良い。

1990年代は先物のデイトレードをするとどれくらい手数料掛かったのだろうか?
現在は1枚、日計りで1050円が相場かな。
ほとんど手数料が無視できる割合になっている。

全自動売買の時代がもう目の前に来てるし、トレードするには良い時期だと思う。

あと気になったのが1990年のボラティリティの高さ。
ギャップを考慮しない1日の純粋な値動きとして1,300円とかがある。
1枚建てていたとしても130万円の損益か。こえー
この時期はドローダウンが半端なさそう。
相当な余裕資金がないと簡単に退場だろう。

検証結果

大引けで仕掛け、翌日寄付きで手仕舞いのオーバーナイトシステム
日経225largeで1枚
検証期間:1996年4月~2006年7月
16年間検証しようと思ったけど面倒になったので10年。

96年:-270
97年:-1,280
98年:+940
99年:-3,600
00年:+1,180
01年:-1,440
02年:+2,130
03年:+2,400
04年:+1,950
05年:+1,530
06年:+2,110

計 +5,640(税金、手数料考慮せず)
損益は+564万円
--------------------------------
やっぱり検証期間は長くないとダメだね。
直近3年だといかにも使えそうなシステムだけど
10年で見るとダメだこりゃ。

オーバーナイトさらに検証

以前、直近3年間のバックテストを行ったオーバーナイトシステムのさらに詳しい検証をしてみようと思う。

今回は1990年から2006年の16年間。
これで良い成績が出れば採用する。

最低条件は年間ベースの負けがないことかな。
16年間負けなしのシステムなら本出せるんじゃないかなw
プロフィール

Author:SGGK
☆トレード歴
株取引を始める(2005/07/x~)
日経225miniを始める(2006/07/18~)
225オプション始める(2009/06/08~)
FX始めました(2011/06/07~)

連絡はこちら
sggk2006[at]yahoo.co.jp

Twitterやってます
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