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2011年6月限の成績

■実現損益
+180,740円

■対象期間(約定日ベース)
2011/05/16 - 2011/06/10

■取引手数料
4,920円

■所感
今年も半分過ぎようかというこの時期にやっと今年の損益がプラ転した。
9500のショートストラドルSQ持ち込みで、SQ値9553.69で決着したのがラッキーだった。
9750コールと9250プットの買いも持ち込んで損失を限定させられたのは、少しは成長した証だろう。

損益もほぼプラマイゼロに戻ったし、FXも始めたことだし、こっから再スタートの気持ちでやろう。
そういえばオプションツールの開発も地味に進んでいる。
画期的ツールにできないかな。

■損益推移
2011年06月限 +180,740
2011年05月限 +101,378
2011年04月限 -346,784
2011年03月限 +82,343
2011年02月限 +149,682
2011年01月限 -110,703

2011年計 +56,656
2010年計 +1,871,575
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2011年5月限の成績

■実現損益
+101,378円

■対象期間(約定日ベース)
2011/04/11 - 2011/05/13

■取引手数料
4,353円

■所感
リスク管理の徹底と資金効率アップで利益を増やしていきたい。

■損益推移
2011年05月限 +101,378
2011年04月限 -346,784
2011年03月限 +82,343
2011年02月限 +149,682
2011年01月限 -110,703

2011年計 -124,084
2010年計 +1,871,575

2011年4月限の成績

■実現損益
-344,994円

■対象期間(約定日ベース)
2011/03/14 - 2011/04/08

■取引手数料
4,167円

■所感
だいぶ遅くなったが更新。
損失のほとんどが3/11に建てたプット売りのぶん投げ。
次につなげられれば決して高い授業料ではないだろう。
似たような状況になったら、次は同じ行動をしないはず。

■損益推移
2011年04月限 -344,994
2011年03月限 +82,343
2011年02月限 +149,682
2011年01月限 -110,703

2011年計 -223,672
2010年計 +1,871,575

2011年3月限の成績

■実現損益
+82,343円

■対象期間(約定日ベース)
2011/02/14 - 2011/03/11

■取引手数料
13,607円

■所感
だいぶ遅くなったが更新。
3月限のSQ日はあの3/11だった。
SQ算出までは順調で、利益もそれなりに出せていたが、
地震が起きてからは東日本・市場はパニックになり大変なことになった。

「保険はそれが欲しい時には買えない」という言葉があったと思うが、
それをまさに体感した月になった。

■損益推移
2011年03月限 +82,343
2011年02月限 +149,682
2011年01月限 -110,703

2011年計 +121,322
2010年計 +1,871,575

2011年2月限の成績

■実現損益
+149,682円

■対象期間
2011/01/17 - 2011/02/10

■取引手数料
9,000円

■所感
今月はなんとかプラスで終了した。
売り枚数を多くした割には利益をのばすことができなかった。
証拠金の使用率が低くてうまく資金を回せていないのかもしれない。

■損益推移
2011年02月限 +149,682
2011年01月限 -110,703

2011年計 +38,979
2010年計 +1,871,575

2011年1月限の成績

■実現損益
-110,703円

■対象期間
2010/12/13 - 2011/01/14

■取引手数料
59,931円

■所感
いまさらながらの更新。

利益の翌年への繰り越し等をしていたら手数料がかさんでしまった。
でも、ほぼ予定通りなので、2月限以降で取り返していきたい。

■損益推移
2011年01月限 -110,703

2011年計 -110,703
2010年計 +1,871,575

2010年12月限の成績

■対象期間
2010/11/15 - 2010/12/10

■12月限確定損益(手数料は考慮していない)
OP:+317.74円
mini:-163円
計:-154.74円

■取引手数料
15,394円

■実現損益
+141,846円

■所感
4ヶ月連続のプラスとなった。

12月SQは 10,420.74 で決着。
寄り前の気配は10,250近辺で12C-102買いは権利放棄かと思っていたところ、寄り後すぐ10,300を超えて上昇。
もしかしたらSQは高く決着するかと思っていたら、想定外の10,400超えで決着。あまりにも幻。
幻のSQに助けられて損益は予定より10万ほどアップで終了。
11/16の誤発注による約20万のビハインドから運良くプラスになった。注文時は指さし確認必須。

SQベースの2010年が終了した。
詳しい1年の振り返りは年末にするとしても、順調に資金を増やせた1年だった。

■損益推移
2010年12月限 +141,846
2010年11月限 +180,278
2010年10月限 +232,993
2010年09月限 +198,693
2010年08月限 -75,465
2010年07月限 +195,805
2010年06月限 +305,444
2010年05月限 +314,250
2010年04月限 +24,559
2010年03月限 +339,563
2010年02月限 -85,137
2010年01月限 +98,746

2010年計 +1,871,575

2010年11月限の成績

■対象期間
2010/10/12 - 2010/11/12

■11月限確定損益(手数料は考慮していない)
OP:+117円
mini:+93円
計:+210円

■取引手数料
21,302円

■実現損益
+180,278円

■所感
3ヶ月連続のプラスとなった。

時間がないのでいったん投稿。

[2010/11/16:追記]
相場は10月後半から11月はじめにかけて結構下げて(9,100円台)いったものの、FOMC、米雇用統計を迎えてグングン上昇。
SQ直前には異様な盛り上がりを見せて10,000円も伺うのか(9,900円)という展開。

225F_20101116.gif


下げていた時期に 11C-950/+1@35 というお宝ポジを買っていたため、コール売りが苦しくなってもなんとか持ちこたえることができた。

今回の動きでレシオの弱点というか注意する点が実感できた。
基本、+1:-2 という比率でやっていたので、急変動では +1 がインするのは良いが -2 もインする可能性が出てくる。
都合良く最大利益ポイントでSQが決着するわけもないし、SQまで時間が残っている場合は結構なリスクを負う。
+1:-2 くらいであれば大けがを負うことはないにしても、比率は少し考えないといけない。
+1:-3 は恐いので +1:-2:-2 か +1:-1:-3 とかかな。

■損益推移
2010年11月限 +180,278
2010年10月限 +232,993
2010年09月限 +198,693
2010年08月限 -75,465
2010年07月限 +195,805
2010年06月限 +305,444
2010年05月限 +314,250
2010年04月限 +24,559
2010年03月限 +339,563
2010年02月限 -85,137
2010年01月限 +98,746

計 +1,729,729

2010年10月限の成績

■対象期間
2010/9/9 - 2010/10/8

■10月限確定損益(手数料は考慮していない)
OP:+226.27円
mini:+19円
計:+245.27円

■取引手数料
12,697円

■実現損益
+232,993円

■所感
2ヶ月連続のプラスとなった。

政府による為替介入もあったが、全体としてそれほど大きな動きもなく平穏だった印象。
特に危ない場面もなくガンマショートを積み増して利益をあげた。
ただ、無駄にショートストラドルで損失を出してしまった。タイミングが悪すぎ。
ヘッジ分も含めると8万は損した計算になる。

あと、今月はポジをちょこちょこ決済しながら回していけたのが良かったかもしれない。
短期用のポジとSQ持ち込み用のポジをうまく使いわければ資金効率が高められそう。

良かった点
・月10%の収益を達成した
・-1:+23のカレンダーバックスプレッドを試した
・楽天RSSを使い始めた
・ブラック・ショールズモデルやIVの計算法の勉強を始めた

課題点
・リバースカレンダーでの利益のあげかた
・シミュレーション環境を整える

今月のポイント
・ボラティリティの理解
・リアルタイムポジション管理シートの作成(楽天RSS)

■損益推移
2010年10月限 +232,993
2010年09月限 +198,693
2010年08月限 -75,465
2010年07月限 +195,805
2010年06月限 +305,444
2010年05月限 +314,250
2010年04月限 +24,559
2010年03月限 +339,563
2010年02月限 -85,137
2010年01月限 +98,746

計 +1,549,451

2010年9月限の成績

■対象期間
2010/8/16 - 2010/9/8

■9月限確定損益(手数料は考慮していない)
OP:+125円
mini:+85円
計:+210円

■取引手数料
10,215円

■実現損益
+198,693円

■所感
今月はプラスで終了した。

マーケットは方向感がまったく掴めない難しい状態だった。
ただ、一方的な値動きがなかったので、トータルすればセータを頂けたというところか。

運用資金もやっと200万を超えた。
過去の記録をみると2009年10月限の成績報告で資金100万を超えたと書いてあった。

期間はだいたい1年くらいか。目標の月10%複利には達していないが、十分満足しても良い利率だろう。
一応今年中に300万を念頭においているが、そんなうまくいくかどうかはわからんな。
今の資金で月10%の収益だと、サラリーとほとんど変わらないレベルになってきている。金融はほんと恐ろしい。
運用資金はまったく引き出さないので生活水準は変わらないけど。

良かった点
・月10%の収益を達成した

課題点
・ほぼ運任せに近いポジション
・計画的なヘッジができていない
・シミュレーション環境を整える

今月のポイント
・バックスプレッドの比率
・バタフライの活用

■損益推移
2010年09月限 +198,693
2010年08月限 -75,465
2010年07月限 +195,805
2010年06月限 +305,444
2010年05月限 +314,250
2010年04月限 +24,559
2010年03月限 +339,563
2010年02月限 -85,137
2010年01月限 +98,746

計 +1,316,458

2010年8月限の成績

■対象期間
2010/7/9 - 2010/8/13

■取引手数料
6,461円

■実現損益
-75,465円

■所感
今月はマイナスで終了した。
もともとマイナスからスタートしたので、トントンで終了するだけでも御の字の月だった。
トントンもしくはプラスで終われる状況にもなったが、結局リスクを取りにいった結果マイナスだった。

最近トレードにあまり時間を割けていない気がするので気持ちを入れ替えていかないといけない。

今月のポイント(先月に引き続き)
・バックスプレッドの比率
・ダイアゴナルスプレッドの活用
・バタフライの活用
・ポジション管理ツールの整備

■損益推移
2010年08月限 -75,465
2010年07月限 +195,805
2010年06月限 +305,444
2010年05月限 +314,250
2010年04月限 +24,559
2010年03月限 +339,563
2010年02月限 -85,137
2010年01月限 +98,746

計 +1,117,765

2010年7月限の成績

■対象期間
2010/6/11 - 2010/7/8

■7月限確定損益(手数料は考慮していない)
OP:+153円
mini:+62円
計:+215円

■取引手数料
9,699円
(※証券会社の取引履歴より算出したため、ブログの記録と誤差が生じている)

■実現損益
+195,805円
(※証券会社の取引履歴より算出したため、ブログの記録と誤差が生じている)

■所感
5ヶ月連続のプラスとなった。
相場は海外の動きに翻弄されて、静かだと思えば急に窓を開けたり予想困難な動きが多かった。

6/29にポジション管理ミスで決済するべきでないプット買いを利確してしまった。
その後相場は下落し、だいぶ苦しい状況に追い込まれた。
MACも買ったのでポジション管理用のiPhoneアプリを作って、いつでもポジションを確認できるようにしたい。

数字だけ見ると月10%は達成したが、損失を先送りしているだけなのであまり達成感はない。

今月のTOPIXは以下の通り。

良かった点
・数字上では月10%を達成した
・上記以外は特に良かった点はないか・・・

課題点
・ポジション管理をミスした
・自分なりの定石(パターン)を持つ
・シミュレーション環境を整える

今月のポイント
・バックスプレッドの比率
・ダイアゴナルスプレッドの活用
・バタフライの活用
・ポジション管理ツールの整備

■損益推移
2010年07月限 +195,805
2010年06月限 +305,444
2010年05月限 +314,250
2010年04月限 +24,559
2010年03月限 +339,563
2010年02月限 -85,137
2010年01月限 +98,746

2010年6月限の成績

■対象期間
2010/5/17 - 2010/6/10

■6月限確定損益(手数料は考慮していない)
OP:+426円
mini:-104円
計:+322円

■取引手数料
18,087円

■実現損益
+305,444円

■所感
4ヶ月連続のプラスとなった。
相場は不安定な動きを続け、苦しい展開が多かった。

6/7にミスで追証が発生。強制的にポジを解消せざるを得なくなった。
ただ、運が良かった以外の理由はないがタイミングよく利益でポジを解消できた。

追証が発生したのは、完全に証拠金管理ミス。
SQが近づいていたので、大きめなポジを取ってしまったのが原因。

今月のTOPIXは以下の通り。

良かった点
・バックスプレッドを少し活用できた
・IVを参考にしてトレードができた(特にカレンダースプレッド)

課題点
・証拠金管理ミスで追証が発生した
・バックスプレッドの比率が小さい(買い玉をもっと多くする)
・自分なりの定石(パターン)を持つ
・シミュレーション環境を整える

今月のポイントはこれ。
・バックスプレッドの比率
・ダイアゴナルスプレッドの活用
・バタフライの活用

■損益推移
2010年06月限 +305,444
2010年05月限 +314,250
2010年04月限 +24,559
2010年03月限 +339,563
2010年02月限 -85,137
2010年01月限 +98,746

2010年5月限の成績

■対象期間
2010/4/9 - 2010/5/14

■5月限確定損益(手数料は考慮していない)
OP:+386円
mini:-61円
計:+325円

■取引手数料
11,883円

■実現損益
+314,250円

■収益率
+25%くらい

■所感
3ヶ月連続のプラスとなった。
相場は結構神経質な動きをしていたが、内側に買い玉が入っていたのと証拠金に余裕があったので
それほど心配する状況にはならなった印象がある。

今月は暴騰リスクは許容するが、プット側はヘッジされている状態を作ることを意識した。
もちろん時には爆上げはあるが、本当に怖いのはやはり暴落。
その怖さはGW明けのダウの超暴落でも再認識できた。

良かった点
・IVを記録するようになった
・使用証拠金比率を記録するようになった
・証拠金に余裕をもたせた
・ミニ先の利用法をイメージできた
・スプレッドを管理するエクセルを作った
・プット側は 売り枚数<買い枚数 とした

課題点
・IVを利用しきれていない
・もう少し相場観を持つ(1週間程度で良い)
・買い玉を活用する
・自分なりの定石(パターン)を持つ
・シミュレーション環境を整える

自分の中でパラダイムシフトを起こすために「あと10倍(100万くらい)稼ぐためにはどうしたらいいか」を最近考えている。
今は想定通りいって一番儲かったとしてもせいぜい4~5倍がいいところか。
先物を的中させることができれば10倍もいけるかもしれないが、自分のスタイル的にそれはない。
売り玉中心では、証拠金、リスクでも限界がある。
となると買い玉を活用できないとあと10倍は達成できない。

そう考えることバックスプレッドを扱えるようにならないと爆益は難しいだろう。
普段はそこそろ稼ぎつつ、暴落の備えはする。そして暴落時に10倍稼ぐ。
ただ、バックスプレッドの扱いはだいぶ難しそうなので、まずは授業料払うつもりで値動きの感覚をつかむ。

10倍はあくまでパラダイムシフトを起こすための数字なので、あまり無謀なリスクは取らないようにする。
月10%目標は変わらない。欲張らないこと。

■損益推移
2010年05月限 +314,250
2010年04月限 +24,559
2010年03月限 +339,563
2010年02月限 -85,137
2010年01月限 +98,746

2010年4月限の成績

■対象期間
2010/3/15 - 2010/4/8

■4月限確定損益(手数料は考慮していない)
OP:+26円
mini:+12.5円
計:+38.5円

■取引手数料
12,272円

■実現損益
+24,559円

■収益率(月初と月末資金の比率)
プラス2%くらい

■所感
結果的には2ヶ月連続のプラスとなった。

今月はトレードをしている中で精神的に一番きつい1ヶ月だった。
相場は押し目らしい押し目もなく、ゆっくりながら上昇を続けコール売りのポジションが
インした状態が続いた。
含み損がべらぼうに増えるということもなく、証拠金がぎりぎりという事もなかったが、
相場は波を描きながら動くという自分の中の前提を毎日否定され続けたのが苦しんだところか。
アメリカの動きや為替の動きが気になって夜ぐっすり眠れない日もあった。

間違ったポジションを持ち続けているという認識はあったが、
不利なところでポジションを全部投げるのは、ただ精神的に楽になりたいだけの逃げに思えてひたすらホールドした。
そのストレスをオプションをもっと学ばないといけないというモチベーションに転嫁して、
オプションの本やブログを読みまくって勉強した。

結果的にはプラスで終われたが、反省点はたくさんある。

・売りポジの損切りラインを明確に決めていなかった
・コールの内側に買いポジを入れていなかった
・3/26に04C11,250を2枚売りましたこと。売るならもっとOTMにすべきだった

良かった点もある。

・証拠金に十分な余裕を持たせた(オーバーポジションにしなかった)
・楽になりたいがためだけにポジションを投げなかった
・カレンダースプレッドの動きをつかめた
・ガンマリスクを認識できた

先月みたいに証拠金がだいぶ余ってて、なんか知らないけど利益が増えてるってのが理想なんだろうな。
5月限はきっと今までと違うポジションの取り方になると思う。
いろいろ実験してみたい。
プロフィール

SGGK

Author:SGGK
☆トレード歴
株取引を始める(2005/07/x~)
日経225miniを始める(2006/07/18~)
225オプション始める(2009/06/08~)
FX始めました(2011/06/07~)

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