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お知らせ

明日から2週間ほど家を空けるためブログの更新ができません。

トレードはする予定なので帰ってきてからまとめて報告しようと思います。


それはそうと、本日の225miniの出来高は35,871枚で過去2番目の多さとなっています。
今日は下がってますが、チャートを見るとすごい上昇トレンドなんですよね。

225mini開始の7月18日の終値は14,400円で今日の終値が15,945円。
なんだかんだで1,500円以上上がってるし。

だからどう、ということはないですが。
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8月23日の結果

0勝1敗 買0売1 -2tick

売りシステム改良版(1号+3号)通算
6勝4敗 売10 +85tick

225mini通算
20勝18敗3分 買15売26 +21tick

手数料
105円
手数料通算
735円

自動注文ができた

UWSCで新規建て注文するスクリプトができた。
3時間くらいでできたのでC#で作るより簡単だった。
いずれC#で書きたいけども。

IE制御でブラウザ立ち上げてから注文が完了するまでに10秒くらいはかかります。
リアルタイムのデイトレード用だと遅いかもしれませんが、僕の場合は前日のうちに注文が出せるのでこれでとりあえず大丈夫です。

ただ、今後、オーバーナイトシステムを運用するときには引け直前に注文を出すことになるので(僕のシステムの場合、引け直前のデータを用いてシグナルを出す)注文速度が重要になってきます。

それまでにはC#でhttpを使って1秒ほどで注文が出せるソフトを作らないと。

8月21日の結果

1勝0敗 買0売1 +23tick

売りシステム改良版(1号+3号)通算
6勝3敗 売9 +87tick

225mini通算
20勝17敗3分 買15売25 +23tick

手数料
105円
手数料通算
630円

15時過ぎの先物の板みてたけど、なんかすごい。
どうしても16,000円台で終わりたいらしい。

自動発注に向けて

UWSCで証券会社へのログインスクリプトを書いてみた。
IEを制御するサブルーチンを公開してくれている方がいて
それを使ったらすごい楽だった。
ちまちま座標とか考えてたのが馬鹿らしいぜい。

C#でhttpを使って発注ソフトを作ろうと思ってたんだけど
今回使用している証券会社にはクッキーがあって、やる気が起きなかった。
(今までクッキーのあるページで発注ソフトを作ったことがなかったので)

IE制御でやると注文までに10秒くらいかかってしまうのかな。
httpだと1~2秒で終わるんだけどなぁ。

とりあえずUWSCで作って見ようと思う。
初の試み。

勝率

あと勝率は
2003年8月から2006年8月の3年間で
勝ち:186回
負け:134回
分け:18回
で55%でした。
悪くないです。

聖杯じゃなかった

やっぱり計算間違いしてたorz
聖杯見つけたと思ったのにw

でも使えそうかも。
検証期間をもう少し増やさないとなんとも言えないが。

とりあえず、直近3年間だと
225large,1枚で

2003年8月~
+1,540
2004年
+1,940
2005年
+1,580
2006年8月まで
+2,330
計+7,390

損益は+1,540ならば154万です。
シグナルは買いと売りの両方が出ます。
買いの場合、引け買い寄り売り
売りの場合、引け売り寄り買い

計算間違いしてた時は3年間で2500万くらいの利益だった。
くそーw

なんかすげー

今までのシステムと桁違いの結果が出た。良い意味で。

計算間違えしてないか確かめてみよう。
間違ってなければ超使えそうだけど。

オーバーナイトシステム

引け買い寄り売りのオーバーナイトシステムの検証をしてみる。
売りのシステムしかないから買いも入れたいんだよね。

8月17日の結果

1勝0敗 買0売1 +26tick

売りシステム1号通算
5勝3敗 売8 +64tick

225mini通算
19勝17敗3分 買15売24 ±0tick

手数料
105円
手数料通算
525円

8月16日の結果

0勝1敗 買0売1 -10tick

売りシステム1号通算
4勝3敗 売7 +38tick

225mini通算
18勝17敗3分 買15売23 -26tick

手数料
105円
手数料通算
420円

明日も当然売りシグナルじゃい。

8月15日の結果

0勝1敗 買0売1 -8tick

売りシステム1号通算
4勝2敗 売6 +48tick

225mini通算
18勝16敗3分 買15売22 -16tick

手数料
105円
手数料通算
315円

テスト終了

瓜2号は瓜1号を補助するいくつかのシステムで構成されていたが
検証の結果、半分を却下することにした。
その理由は2005年の成績が良くないことからです。
2005年のような一方的な上昇相場だと売りのシステムは厳しい状況になります。
しかし検証の結果、瓜1号+2号改良版は若干のプラスで終えることができています。(225largeで検証)

10年以上の検証の結果と2005年のような上昇相場を乗り切ったことで
このシステムに対する信頼度はかなり上がったと思う。

さらに瓜3号の準備も整った。
瓜3号はある程度の期間のデータを用いてシグナルを出すので
まだminiでは使用できないがバックテストでは良好な結果を出している。

瓜1号2号3号の統合システムでの結果は
2004年:150万以上プラス
2005年:若干プラス(ほぼトントン)
2006年8月まで:200万以上プラス
すべて225large、1枚で検証
ドローダウンが相当大きいので所期資金は多めに用意しなくてはならない。
225large、1枚なら250万以上の初期資金があると良い。

検証はこれくらいにしてそろそろ全自動売買ソフトに注力しなくては。

ひたすらテスト

これから新システムのテストに取り掛かる予定。

自分の感覚の倍のスピードで時間が過ぎている感じがする。
昨日も気づいたら朝の7時だった。

新システムの検証も、気づいたら朝かもしれない。

バックテスト

瓜1号2号を詳細に検証してます。
月ごとの損益とか勝率とか…

瓜2号の一部は却下になりそうです。
プロフィール

SGGK

Author:SGGK
☆トレード歴
株取引を始める(2005/07/x~)
日経225miniを始める(2006/07/18~)
225オプション始める(2009/06/08~)
FX始めました(2011/06/07~)

連絡はこちら
sggk2006[at]yahoo.co.jp

Twitterやってます
@SGGK225

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