スポンサーサイト

上記の広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。
新しい記事を書く事で広告が消せます。

いいかも

使えそうなシステムが5つほど見つかったので
月別損益など細かい内容を検証してみようと思う。

5つのうち2つは1990年から2006年7月で
225先物を1枚でトレードしたとして
総計4,000万円を超える利益になっている。
残り3つのうち、2つは3,000万円、残り1つが2,000万円ほど
となった。
スポンサーサイト

デュアルモニタ

富士通の中古15インチ液晶モニタを買って
1台のPCに2台のモニタをつけた。

グラフィックボードがデュアルモニタ対応だったので
変換コネクタを買ってきて接続するだけで簡単だった。

2台モニターがあるとデイトレーダーっぽくていい。
でも机が狭くなって困る。

9月29日の結果

0勝0敗1分 売1 ±0tick

売りシステム改良版(1号+3号)通算
7勝9敗2分 売18 +33tick

225mini通算
21勝23敗5分 買15売34 -31tick

本日手数料
105円
手数料通算
1,680円

9月28日

0勝1敗 売1 -13tick

売りシステム改良版(1号+3号)通算
7勝9敗1分 売17 +33tick

225mini通算
21勝23敗4分 買15売33 -31tick

本日手数料
105円
手数料通算
1,575円

16年無敗

売りシステム1号について、1990年~2006年の現在までのバックテストの結果をみると、年ベースで16年間無敗という結果になった。

対象は日経225先物、手数料、税金は考慮しない。
完全デイトレード。
寄付き、大引け決済なのでスリッページは考えなくても良い。

1990年代は先物のデイトレードをするとどれくらい手数料掛かったのだろうか?
現在は1枚、日計りで1050円が相場かな。
ほとんど手数料が無視できる割合になっている。

全自動売買の時代がもう目の前に来てるし、トレードするには良い時期だと思う。

あと気になったのが1990年のボラティリティの高さ。
ギャップを考慮しない1日の純粋な値動きとして1,300円とかがある。
1枚建てていたとしても130万円の損益か。こえー
この時期はドローダウンが半端なさそう。
相当な余裕資金がないと簡単に退場だろう。

エクセルで株価データ取得

先日購入した「自動売買ロボット作成マニュアル」を読みながら
ヤフーファイナンスからの株価データ取得マクロを作ってみた。

webクエリとかいうのを使うのだけど、超簡単にデータ取得ができた。
いままでHTMLのタグを解析してデータ取得していたのはなんだったんだ。

あと気になっている項目は第4章のチャートの作成かな。
おもしろそうなところを拾い読みしてみる。

自動売買ロボット作成マニュアル

セブンアンドワイで注文していた本が今日届いた。
自動売買ロボット作成マニュアル

まだパラパラしか読んでないが、エクセルVBAの入門書みたいな感じ。
噂されていたように自動発注に関しての具体的な記述はないようだ。

パンローリングにしてはちょっと期待はずれだが、きっと参考になる部分はあるだろう。

あと、スーパー株ロボを作ろう!も数日前に購入したが
カブロボ大会(バーチャルトレード)用のプログラムで
発注や株価取得メソッドがSDK(API?)という形で用意されているようだ。
なので実際のトレードには使えそうもないが、SDKの色々なメソッドが紹介されていて自分でソフトを作るさいのヒントになりそうだと思う。

9月22日の結果

0勝0敗1分 売1 ±0tick

売りシステム改良版(1号+3号)通算
7勝8敗1分 売16 +46tick

225mini通算
21勝22敗4分 買15売32 -18tick

本日手数料
105円
手数料通算
1,470円

--------------------------------
前場終了後にいつものように大引け返済注文を出したつもりが
後場寄り付き注文を出してしまいプラスマイナスゼロで本日の
トレードが終了してしまった…
また利益を15tickも逃してしまった。
最近こうゆうミスが多すぎるわい。
損にならなかっただけいいが。。

9月15日の結果

0勝1敗 売1 -6tick

売りシステム改良版(1号+3号)通算
7勝8敗 売15 +46tick

225mini通算
21勝22敗3分 買15売31 -18tick

本日手数料
105円
手数料通算
1,365円

---------------------------
今日も負けた。勝率50%切るのは痛い。
最近、相場とシステムの波長がずれている気がする。
明日はシグナルなしです。

9月14日の結果

0勝1敗 売1 -22tick

売りシステム改良版(1号+3号)通算
7勝7敗 売14 +52tick

225mini通算
21勝21敗3分 買15売30 -12tick

本日手数料
105円
手数料通算
1,260円

------------------------
チャート的には上がりそうな気配がプンプンしていたが
ひたすらシステム通りにトレード。

マイナス1万くらいはなんとも思わなくなってきたわ。
裁量で1万負けると悔しすぎるが。。

検証結果

大引けで仕掛け、翌日寄付きで手仕舞いのオーバーナイトシステム
日経225largeで1枚
検証期間:1996年4月~2006年7月
16年間検証しようと思ったけど面倒になったので10年。

96年:-270
97年:-1,280
98年:+940
99年:-3,600
00年:+1,180
01年:-1,440
02年:+2,130
03年:+2,400
04年:+1,950
05年:+1,530
06年:+2,110

計 +5,640(税金、手数料考慮せず)
損益は+564万円
--------------------------------
やっぱり検証期間は長くないとダメだね。
直近3年だといかにも使えそうなシステムだけど
10年で見るとダメだこりゃ。

オーバーナイトさらに検証

以前、直近3年間のバックテストを行ったオーバーナイトシステムのさらに詳しい検証をしてみようと思う。

今回は1990年から2006年の16年間。
これで良い成績が出れば採用する。

最低条件は年間ベースの負けがないことかな。
16年間負けなしのシステムなら本出せるんじゃないかなw

久しぶり

帰ってきたので結果をまとめて報告。

日経225mini
06/08/28 寄付きで売り
06/08/29 寄付きで返済買い +15tick
06/09/01 -15tick
06/09/05 -11tick

計 -11tick(手数料420円)

8月28日はポジションを持っていることをすっかり忘れていて
引け後に気づいた。
仕方がないので翌日の寄りで返済買い。利益を大幅に減らした。
システム通りトレードしていれば+42tickだった。。

----------------------------------------
売りシステム改良版(1号+3号)通算
7勝6敗 売13 +74tick

225mini通算
21勝20敗3分 買15売29 +10tick

手数料通算
1155円
プロフィール

SGGK

Author:SGGK
☆トレード歴
株取引を始める(2005/07/x~)
日経225miniを始める(2006/07/18~)
225オプション始める(2009/06/08~)
FX始めました(2011/06/07~)

連絡はこちら
sggk2006[at]yahoo.co.jp

Twitterやってます
@SGGK225

本日の日経平均先物チャート

Twitter
リンク
最近の記事
月別アーカイブ
カテゴリー
FC2カウンター
フリーエリア

上記広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。新しい記事を書くことで広告を消せます。