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2006年10月の成績

使用システム:売りシステム改
対象:225mini

----実績------
5勝6敗 +4tick (1tick=500)

----理論値----
6勝6敗 +48tick

-----------------------------
システムトレードは理論値通り行かないという見本だ…
注文し忘れ、裁量手仕舞い。
ダメだこりゃ
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トレンド判定

トレンド判定に使えそうなロジックを見つけた。
トレンドが続いている限りポジションを持ち続けるシステムにしようと思っている。

ここで一番難しいと思ったのが手仕舞うタイミングを計ること。
せっかくトレンドに乗っても、手仕舞う好機を逃すと含み益のほとんどを市場に還元してしまうことになる。

この数日試行錯誤した結果、オシレーターと移動平均を組み合わせた方法でタイミングを計るのが良いんではないか?というアイデアが浮かんだ。

まだ詳細なバックテストを行っていないので、このシステムが使えるかどうかはわからない。
もし使えそうならば、売りシステム改とこのトレンドシステムを併用して運用するつもり。

トレンドシステムは上昇トレンドのみを判定し、トレンド発生のシグナルが出たら売りシステム改を停止させる。
トレンド発生のシグナルが出ない期間は売りシステム改を稼動させる。

トレンドシステムでは下降トレンドの判定は行わない。
下降トレンドを無視する理由は、下降トレンドに乗らなくても売りシステム改で十分利益を確保できると思っているから。

まずはじっくりトレンドシステムの検証を行うつもり。

基本的な統計データ

日経225先物
期間:1990年~2006年7月まで

-------------------------------
始値<終値(陽線)の確率
46.15%
始値>終値(陰線)の確率
50.77%
始値=終値(十字線)の確率
3.07%

以上の結果からザラ場は売りが有利。
--------------------------------
前日終値<当日終値(前日比プラス)の確率
48.71%
前日終値>当日終値(前日比マイナス)の確率
49.15%
前日終値=当日終値(前日比±0)
2.13%

以上の結果から優位性は確認できない
--------------------------------

10月27日の結果

--------日経225mini ---------------
1勝0敗 売1 +23tick

売りシステム改Ⅱ通算
5勝4敗0分 売9 +36tick

225mini通算
26勝28敗5分 買15売44 -27tick

本日手数料
105円
手数料通算
2,835円

------------------------------
たまたまチャートを見たら急落していたので裁量で利益確定してしまった。
結局システム通りトレードした方が儲かったのか…
今日は負けたくないという気持ちが強かったんだろう。

トレンドフォローシステム

トレンドフォローシステムの必要性を感じてきた。
今のシステムでイケイケのNYダウでトレードしてたら
ドローダウンで死んでいるだろう。

まずはトレンドを判定する方法を考えなくては。
ひとつアイデアはあるが、検証が大変そうだ。

また注文忘れた…

今日は売りシグナル出てたのに注文忘れてた…
+31tickだったのに…最悪だ…

VMware Player ネットワーク設定

VMware PlayerでFC5をインストールしたは良いけど
インターネットに繋がらなくてずっと悩んでいた。

色々調べてみると、接続方法には
・ブリッジ
・ホストオンリー
・NAT
があるらしい。

ブリッジが標準的な方法らしいのでこれでいきたい。
以前作った設定ファイル"fedora.vmx"をよく読み返してみると
# ethernet
ethernet0.present = "true"
ethernet0.connectionType = "nat"
という記述があった。
ここで"nat"を指定しているのがまずい原因だったようだ。
この行をコメントアウトする。
#ethernet0.connectionType = "nat"
この記述がない場合、デフォルトのブリッジ接続になる。

これでVMwarePlayerを再起動し、変更したfedora.vmxを読み込むと
インターネットへの接続に成功した。

10月24日の結果

--------日経225mini ---------------
1勝0敗 売1 +13tick

売りシステム改Ⅱ通算
4勝4敗0分 売8 +13tick

225mini通算
25勝28敗5分 買15売43 -50tick

本日手数料
105円
手数料通算
2,730円

経過

----------データ取得-----------------------
・ヤフーファイナンスから当日のデータを取得
・取得したデータをcsv形式でファイルに保存

----------シグナル判定---------------------
・csv形式の株価データファイルを読み込みそれぞれを配列に保存
(始値、高値など、それぞれを多次元配列に保存)
例:
10/18,始値,高値,安値,終値,出来高,…
10/19,始値,高値,安値,終値,出来高,…
    ・
    ・
・その配列をシグナル判定メソッドに渡し、判定

----------今はここまで↑-------------------

----------今後↓---------------------------
----------自動発注-------------------------
・UWSCで自動発注するスクリプトは作ってあるので、C#からUWSCを呼び出す処理
・定時に返済注文を出す処理
(こちらもスクリプトは完成済み)

--------------------------------------------

とりあえずこんな感じで自動化したい。

10月23日の結果

--------日経225mini ---------------
0勝1敗 売1 -28tick

売りシステム改Ⅱ通算
3勝4敗0分 売7 ±0tick

225mini通算
24勝28敗5分 買15売42 -63tick

本日手数料
105円
手数料通算
2,625円

LargeDataクラス

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using System.Net;
using System.IO;

/*
* 06/10/22 ver01
* yahooから225largeのHTMLデータを取得
*/

namespace _25large
{
class LargeData
{
//エンコード設定
static Encoding encoder = Encoding.GetEncoding("EUC-JP");

public static string GetHTML()
{
try
{
string url = "http://quote.yahoo.co.jp/q?s=5040469.o&d=t";

//リクエスト
HttpWebRequest request = (HttpWebRequest)WebRequest.Create(url);

//結果取得
WebResponse response = request.GetResponse();
Stream stream = response.GetResponseStream();
StreamReader sr = new StreamReader(stream, encoder);
string html = sr.ReadToEnd();
sr.Close();
stream.Close();

return html;
}
catch (Exception e)
{
return "error at GetHTML():" + e.Message;
}
}
}
}

良く考えたら

225miniのデータを取得することばかり考えていた。
ヤフーファイナンスにはminiのデータがないので証券会社から取ろうとしていた。
matsuiから取れるコードは書いたんだけど、もう一つ二つルートが欲しかったので。

良く考えたら別にlargeでも良いんじゃないかと思った。
(largeのデータを元にシグナルを出し、miniでトレード)
終値で30円くらいminiと差が付くことがあるが、シグナル出現にはあまり影響がないんじゃないか?

とりあえずその線でいってみよう。

Python

Fedora Core 5に入っているPython(パイソン)という言語を使ってみた。
シンプルな言語で初心者向けらしい。

まずはHello Worldから
ファイル名:hello.py

#!/usr/bin/python
message = 'Hello World'
print message

ターミナル上で
python hello.py
と打つ。
Hello World
と表示される。

変数の型指定とかないらしい。(int doubleなど)

色々な言語に手をだしてどれもモノになってない。。
今年もあと2ヶ月ちょいしかない。
今年中に自動売買ソフトができるはずなのに。

VMware Player インストールマニュアル

仮想PC環境を無料で構築できるVMware Playerをインストールしてみた。
以下は僕が行ったインストール手順をまとめたものです。

用意するもの
・VMware Player
・空のHDイメージファイル
・設定ファイル(xxxx.vmx)
・OSインストールCD(本の付録として付いてくるものを使用)

想定:ホストOS:WindowsXP ゲストOS:FedoraCore5

1.VMware Playerのダウンロード

下記からダウンロードしてインストール
http://www.vmware.com/ja/download/player/
最新バージョン: 1.0.1 | 12/20/2005 | ビルド19317
ファイル名:VMware-player-1.0.2-29634.exe


2.HDイメージファイルの用意

下記から空のイメージファイルをダウンロード
今回は10GBをダウンロードした。
http://www.comp.cs.gunma-u.ac.jp/~hiroshi/vmware_player/vmplayer.html
解凍すると"HDD10GB.vmdk"というファイルが現れる。
任意の場所にvmwareフォルダを作り、その中にファイルをコピーし、
"fedora.vmdk"に名前を変更する.


3.仮想PCの設定ファイルを作成

先ほど作ったvmwareフォルダの中にエディタでfedora.vmxファイルを作成する。
以下をコピーアンドペーストする。(各自、環境によって修正)

####ここから####
config.version = "8"

# 仮装マシンのHDイメージ
ide0:0.present = "true"
ide0:0.fileName = "fedora.vmdk"

# HDD 2 dai me
#ide0:1.autodetect = "false"
#ide0:1.fileName = "filename2.vmdk"
#ide0:1.present = "true"

#
#ide1:1.autodetect = "false"
#ide1:1.fileName = "filename3.vmdk"
#ide1:1.present = "true"


# CD-ROM
ide1:0.present = "true"
ide1:0.autodetect = "true"
# CD-ROMを利用しない場合はこっちをコメントアウト
ide1:0.fileName = "auto detect"
ide1:0.deviceType = "atapi-cdrom"
# ISOイメージを利用しない場合はこっちをコメントアウト
#ide1:0.fileName = "/path/to/linux.iso"
#ide1:0.deviceType = "cdrom-image"


# floppy
floppy0.present = "false"
floppy0.fileName = "A:"


# ethernet
ethernet0.present = "true"
ethernet0.connectionType = "nat"

# guestOS TYPE
# guestOS = "winnetstandard" # Windows Server 2003 standard Edition
# guestOS = "winxppro" # Windows XP Professional
# guestOS = "win2000Pro" # Windows 2000 Professional
# guestOS = "redhat" # Red Hat Linux (generic)
# guestOS = "suse" # SuSE Linux (generic)
# guestOS = "netware5" # Netware5
# guestOS = "netware6" # Netware6
# guestOS = "solaris9" # Solaris9
# guestOS = "solaris10" # Solaris10
# guestOS = "freebsd" # FreeBSD (generic)
# guestOS = "otherlinux" # Other Linux
# guestOS = "other24xlinux" # Other Linux 2.4.x kernel
guestOS = "other26xlinux" # Other Linux 2.6.x kernel
# guestOS = "other" # Others


# Sound
sound.present = "true"
sound.virtualDev = "es1371"
sound.autoDetect = "true"
sound.fileName = "-1"

# 仮装マシンに割り当てるメモリのサイズ
memsize = "256"

ide0:0.redo = ""
ethernet0.addressType = "generated"
displayName = "Fedora Core 5"
uuid.location = "56 4d 96 e6 d3 94 dc f5-12 42 71 d0 de 4e ba 1c"
uuid.bios = "56 4d 96 e6 d3 94 dc f5-12 42 71 d0 de 4e ba 1c"
usb.present = "TRUE"
tools.remindInstall = "TRUE"
ethernet0.generatedAddress = "00:0c:29:4e:ba:1c"
ethernet0.generatedAddressOffset = "0"

####ここまで####

以上で準備終了。

4.OSのインストール

CDドライブにOSインストールCDを入れて、VMware Playerを起動する。
先ほど設定したfedora.vmxを読み込む。
フロッピードライブのエラーは気にしないで進む。
[Starting]という進行表示バーが出てる間に画面をクリックし、F2キーを押す。
OSのインストールCDが起動すれば成功。
あとは普通にインストールを行う。

*追記
F2キーは押さなくても良いかもしれない。
そのままインストールCDが起動すればOK。

起動しない場合、もう一度VMware Playerを立ち上げて
[Starting]という進行表示バーが出てる間に画面をクリックし、F2キーを押す。
するとBIOSのセットアップ画面が開くので[Boot]メニューを選んで
[CD-ROM Drive]をテンキーの「+」キーで一番上に移動させる。
[Exit]メニューを選び[Exit Saving Changes]を選びエンターを押す。
続いてYESを選択して終了。
その後インストールCDが起動するはず。

10月19日

--------日経225mini ---------------
1勝0敗 売1 +34tick

売りシステム改Ⅱ通算
3勝3敗0分 売6 +28tick

225mini通算
24勝27敗5分 買15売41 -35tick

本日手数料
105円
手数料通算
2,520円
プロフィール

Author:SGGK
☆トレード歴
株取引を始める(2005/07/x~)
日経225miniを始める(2006/07/18~)
225オプション始める(2009/06/08~)
FX始めました(2011/06/07~)

連絡はこちら
sggk2006[at]yahoo.co.jp

Twitterやってます
@SGGK225

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