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6月29日のポジション

■指標
Dow 8,529.38
225 9,783.47
CME 10,000
225F 9,870(9,855)

■決済
なし

■□■ポジション■□■
■新規
なし

■既存
・クレジットスプレッド
07C9,750 買1枚@170(245)
07C9,500 売1枚@305(435)

■損益分岐点
0-9,635

●所感
ん~。まだだな。
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6月26日のポジション

■指標
Dow 8,438.39
225 9,877.39
CME 
225F 9,900(9,990)

■決済
なし

■□■ポジション■□■
■新規
なし

■既存
・クレジットスプレッド
07C9,750 買1枚@170(280)
07C9,500 売1枚@305(475)

■損益分岐点
0-9,635

●所感
今PUTを売るのはおいしくなさそうだし。。
もうちょい様子見する。

6月25日のポジション

■指標
Dow 8472.40
225 9796.08
CME 9,955
225F 9,760(9,760)

■決済
07P8,750 売1枚@25 → @25

225ミニ 買1枚@9,590 → @9,780

■□■ポジション■□■
■新規
なし

■既存
・クレジットスプレッド
07C9,750 買1枚@170(230)
07C9,500 売1枚@305(380)

■損益分岐点
0-9,635

●所感
8,750のPUTは同値撤退。
安いPUT売るのはあまりおいしくないなぁ。
やるならSQ直前か。

225は上に行きそうだが、クレジットスプレッドは放置。
SQまで2週間あるのでもう少し様子見。
クレジットスプレッドが損失になる場合、他でどうやって補うかが問題だ。

PUT側に余力があるので、急落したタイミングでPUT売りたい。

オプションっておもしろい金融商品だなぁ。

6月24日のポジション

■指標
Dow 8299.86
225 9590.32
CME 9,705
225F 9,610

■決済
なし

■□■ポジション■□■
■新規
なし

■既存
・クレジットスプレッド
07C9,750 買1枚@170(175)
07C9,500 売1枚@305(300)

07P8,750 売1枚@25(50)

225ミニ 買1枚@9,590(9,615)

■損益分岐点
8,725-9,635

●所感
様子見。

6月23日のポジション

■指標
Dow 8322.91
225 9549.61
CME 9,610
225F 9,570

■決済
225ミニ 売1枚@9,635 → @9,540 (デイトレ)
07C10,500 売1枚@40 → @20


■□■ポジション■□■
■新規
07C9,500 売1枚@305(280)
07C9,750 買1枚@170(165)
225ミニ 買1枚@9,590(9,570)

■既存
07P8,750 売1枚@25(55)

●所感
コールのクレジットスプレッドというやつを作ってみた。
ついでにショートストラングルにもなってる。
7月SQが8,750~9,500だと丸儲けになるはず。
まだ損益図がすぐ描けない。

なんかオプションやってると今いくら儲かってていくら損してるのかが
わかりにくい。
オプションの売りやってると取引余力がすぐ増えるから儲かっているような
錯覚に陥ってしまいそう。

6月22日のポジション

■決済
(デイトレ)
225ミニ 買い1枚@9,880 → @9,775

■□■ポジション■□■
■既存
07P8,750 売り1枚@25(30)
07C10,500 売り1枚@40(25)

●所感
225miniは、後場けっこう強かったので買ってみたがあえなく撃沈。
miniで損失を重ねてたら意味ないし。

6月19日のポジション

■決済
225ミニ 売り1枚@9,770 → @9,790

■□■ポジション■□■
■新規
07C10,500 売り1枚@40(30)

■既存
07P8,750 売り1枚@25(30)

●所感
225はこの辺で膠着してほしい。

6月18日のポジション

■決済
07C10,750 売り1枚@25 → @17
225ミニ 売り1枚@9,790 → @9,705

■□■ポジション■□■
■新規
225ミニ 売り1枚@9,770(9,690)

■既存
07P8,750 売り1枚@25(50)

●所感
新規の225ミニは予定と違うところで約定してしまったが、結果オーライ。
相場が下向きに動く場合の対策はしているが、上に動き始めた場合はどうしよう。

6月17日のポジション

■決済
07C11,000 売り1枚@16 → @9

■□■ポジション■□■
■新規
07C10,750 売り1枚@25(20)

■既存
07P8,750 売り1枚@25(50)

225ミニ 売り1枚@9,790(9,760)

6月16日のポジション

売り 07C11,000@16
売り 07P8,750@25

225ミニ 売り 9,790 ×1

とりあえずオプションの表記方法になれるためとポジションを整理して
考えるために現状を記載しておく。

日経平均が下がり基調なのでPUTのヘッジの意味でミニを売ってみた。
これがヘッジになってるかよくわからんが、たぶんなってるはず。

今朝見たらDJIAが下がってるので、CALLを買い戻して様子をみるつもり。

2009年5月の成績

17%の利益
(月初と月末資金の比率)

久しぶりに爆発した月。

証拠金が激下がりしていて枚数が張れたので
チャンスだと思ったときにミニで10枚トレードした結果。

今思えば一気にリスクを取りすぎ。(これまでミニ5枚くらいが最大だった)
運が良かった。


2009年4月の成績

0.3%の利益
(月初と月末資金の比率)

儲かってない。
この月は変動がかなり小さい。

2009年3月の成績

-3.8%
(月初と月末資金の比率)

この月は一時マイナス15%以上もマイナスになっていた。
それにしてはよく戻したな。

225オプション

念願だった225オプション取引を開始した。

増田すけみの本とか読んだことはあったが、よくわからないままとりあえず
始めてみた。

まずはオプションの価格(プレミアム)の見方を覚える。
一日で倍とか半額とかはざらにあるな。

タイムディケイとかOTMとかの昔覚えた用語が
実際の知識としてリンクしていく。

それで、初のトレードはこれ↓

2009/6/8
6月限 10500 CALL 買 @6

6円のコールを1枚買うと6,000円を支払うのか。
ということは10円で10,000円で100円で100,000円か。なるほど。

そいういえばSQってあったなと思って調べてみると、6月12日(金)(←今日)で
数日しかないことに気づく。最終売買日はSQの前日で6月11日か。

上のトレードは結局1円売って5,000円の損失。
SQ直前にOTMのCALLを買うのはだいぶ不利ってことがわかった。
タイムディケイが効いてくるからね。

次のトレード。

2009/6/9
6月限 10250 CALL 売 @15

15円で売ったので15,000円がまず懐に入ってくる。
こいつはSQまでにITMにならないと見込んでSQ決済するつもり。
そうすれば、0円で買い戻したことになり15,000円がまるまる残る。

そんでオプションの本を読んでいるとショートストラングルという方法が
まずはオススメって書いてあった。
要は離れた権利行使価格のCALLとPUTを売って、そのレンジ内で
価格が納まれば利益になるという手法。
ということでショートストラングルを完成させるべく次のトレードを行った。

2009/6/11
6月限 9750 PUT 売 @12

12円で売ったので12,000円がまず懐に入ってくる。
6月11日は6月限の最終売買日で、日経平均の動きもレンジに収まりそう
だったので、SQ決済すべく持ち越しした。

本日のSQ値は10,000円~10,100円くらいかと思っているが、
それであれば上記2つのオプションは0円で自動的に買い戻される
という認識で合っているのか?
この辺は実際にやってみないと実感として理解できなさそう。

トレードしてみた感想としては、だいたいこのレンジに収まればいいとか
いろんな戦略がとれるのがおもしろいと思った。
うまくやればけっこう儲かりそうだし、勉強しがいがある。
プロフィール

SGGK

Author:SGGK
☆トレード歴
株取引を始める(2005/07/x~)
日経225miniを始める(2006/07/18~)
225オプション始める(2009/06/08~)
FX始めました(2011/06/07~)

連絡はこちら
sggk2006[at]yahoo.co.jp

Twitterやってます
@SGGK225

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