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9月29日のポジション

■指標
Dow 9,742.20
225 10,100.20
CME 10,075
225F 10,070(10,070)

■決済
なし

■□■ポジション■□■
■新規
なし

■継続
クレジットスプレッド&ショートストラングル
10P9.500 売2枚@25(30) 9/25
10P9,250 買1枚@12(15) 9/25

10C11,000 売2枚@11(4) 9/25

■損益分岐点
9,464-11,036

■リスク指標(ネット)
デルタ:+0.12
ガンマ:-0.080
ベガ:-6.11
シータ:10.31

■10月限確定損益
OP:+120円
mini:+12円 (+120)
計:+132円

■本日の終値予想(夕場引け)
9,950-10,050

●所感
今日は雲行きがあやしそうな気がするなぁ。
300円くらい急落しないかぎり今日は動くことはないと思うが。

今はひたすらリスク指標の読み方を勉強しよう。
いろんなオプションのブログ読むと深く考察されていておもしろい。

オプションの入門書なんかをみるとデルタとシータくらい押さえておけば
トレードに支障はないって書いてあるのが多いが、こんぼうで戦ってるのと同じなような気がしてきた。

確かに拳銃を持って入れば必ず勝てるというわけではないが、どちらが有利かは明白だろう。
有利なほうにつくのはトレードでも一番の原則だと思うし、勉強しない理由がないな。
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9月28日のポジション

■指標
Dow 9,789.36
225 10,009.52
CME 10,205
225F 10,040(10,050)

■決済
なし

■□■ポジション■□■
■新規
なし

■継続
クレジットスプレッド&ショートストラングル
10P9.500 売2枚@25(55) 9/25
10P9,250 買1枚@12(25) 9/25

10C11,000 売2枚@11(4) 9/25


■損益分岐点
9,464-11,036

■リスク指標(ネット)
デルタ:+0.31
ガンマ:-0.039
ベガ:-4.02
シータ:7.33

■10月限確定損益
OP:+120円
mini:+12円 (+120)
計:+132円

■本日の終値予想(夕場引け)
10,100-10,150

●所感
Dowは急伸。強い。
日経はぎりぎり10,000円台。翻弄されすぎ。

昨日の下落でポジションは含み損。
でも余裕を持ったレンジで組んでいるので、まだ大丈夫。
1枚だけだけど、プットの買いを入れてある安心感もある。

本当に動かないといけなくなるのは9,800円を割ってきたあたりかな。

9月25日のポジション

■指標
Dow 9,665.19
225 10,265.98
CME 10,165
225F 10,280()

■決済
12 225mini 買1枚@10,425 9/24 → @10,255 -17(170)

10C10,250 売1枚@220 9/14 → @195 +25
10P10,250 売1枚@305 9/14 → @200 +105

10P9,750 買1枚@45 9/17 → @50 +5
---------
計 +118

■□■ポジション■□■
■新規
クレジットスプレッド&ショートストラングル
10P9.500 売2枚@25(20) 9/25
10P9,250 買1枚@12(11) 9/25

10C11,000 売2枚@11(11) 9/25

■継続
なし

■損益分岐点
9,464-11,036

■リスク指標(ネット)
デルタ:-0.01
ガンマ:-0.089
ベガ:-7.69
シータ:9.60

■10月限確定損益
OP:+120円
mini:+12円 (+120)
計:+132円

●所感
日経は運良く下落し、前引けですべてのポジションを決済。
もともとポジションを作ったときに想定していた利益よりは少なかったが、
それでもなかなかの利益を確定できた。

SQまでの残り2週間。
オプションの売り余力も増えたことで、OTMのオプションを2枚ずつ売った。
プットは一応ヘッジしておいた。
あとはじっくり待って利益を上乗せしたいところ。

9月24日のポジション

■指標
Dow 9,707.44
225 10,544.22
CME 10,340
225F 10,450(10,450)

■決済
12 225mini 売1枚@10,235 9/16 → @10,515 -28(280)
12 225mini 買1枚@10,385 9/17 → @10,515 +13(130)
12 225mini 買1枚@10,390 9/18 → @10,515 +12.5(125)

■□■ポジション■□■
■新規
12 225mini 買1枚@10,425(10,450) 9/24

■継続
ショートストラドル
10C10,250 売1枚@220(305) 9/14
10P10,250 売1枚@305(115) 9/14

10P9,750 買1枚@45(25) 9/17

■損益分岐点
9,725-10,775

■リスク指標
デルタ:-0.60
ガンマ:-0.104
ベガ:-7.18
シータ:5.23

■10月限確定損益
OP:-15円
mini:+29円 (+290)
計:+14円

●所感
miniの全決済とその後の新規買いはあんまり意味ないか。
買い玉1枚残して決済すればよかっただけっぽ。
心理的な意味合いが強いだけか。

デルタもけっこうマイナスに傾いてるし、そろそろ200円くらい急落しないかなー
シータで含み益は維持できているが、けっこう危ない状況ではある。
10,500円ごえでminiの買いをけっこう追加しよう。

9月18日のポジション

■指標
Dow 9,820.20
225 10,340.20
CME 
225F 10,390(10,390)

■決済
なし

■□■ポジション■□■
■新規
12 225mini 買1枚@10,390(10,390) 9/18

■継続
ショートストラドル
10C10,250 売1枚@220(300) 9/14
10P10,250 売1枚@305(180) 9/14

10P9,750 買1枚@45(50) 9/17

12 225mini 売1枚@10,235(10,390) 9/16
12 225mini 買1枚@10,385(10,390) 9/17

■損益分岐点
9,725-10,775

■リスク指標
デルタ:-0.24
ガンマ:-0.094
ベガ:-11.44
シータ:10.47

■10月限確定損益
OP:-15円
mini:+31.5円 (+315)
計:+16.5円

●所感
意外と強かったので、夕場引けでmini1枚を買った。
これでデルタが-0.34から-0.24になった。
ポジション全体のデルタをみれば強気なのか、弱気なのか、中立なのかがわかる。
今回のようにデルタがマイナスということは、日経が上昇すれば損失になり、下落すれば利益になる。
つまり弱気のポジションということになる。
-0.24ということは、miniを2.4枚売っているのと同じリスクをとっていることに等しい、はず。

オプションと先物を組み合わせると一体どれくらいのリスクを取っているのかわかりにくいと思って
いたが、リスク指標をみれば一目瞭然なんだなぁ。
またひとつ勉強になった。

9月17日のポジション

■指標
Dow 9,783.92
225 10,443.80
CME 10,390
225F 10,390(10,385)

■決済
なし

■□■ポジション■□■
■新規
10P9,750 買1枚@45(45) 9/17
12 225mini 買1枚@10,385(10,385) 9/17

■継続
ショートストラドル
10C10,250 売1枚@220(285) 9/14
10P10,250 売1枚@305(155) 9/14

12 225mini 売1枚@10,235(10,385) 9/16

■損益分岐点
9,725-10,775

■10月限確定損益
OP:-15円
mini:+31.5円 (+315)
計:+16.5円

●所感
アメリカは前日とほぼ変わらずか。こうゆう次の日が一番怖い。
とりあえず↓目線で10P9,750を買った。
あとminiも買っておいたので今日は様子見か。
今日の動き次第では全部決済もありえる。
↓はともかく大きく上にいくことはないと思うが・・・

9月16日のポジション

■指標
Dow 9,791.71
225 10,270.77
CME 10,310
225F 10,240(10,230)

■決済
12 225mini 売1枚@10,205 9/16 → @10,230 -2.5(25)

■□■ポジション■□■
■新規
12 225mini 売1枚@10,235(10,230) 9/16

■継続
ショートストラドル
10C10,250 売1枚@220(215) 9/14
10P10,250 売1枚@305(235) 9/14

■損益分岐点
9,725-10,775

■10月限確定損益
OP:-15円
mini:+31.5円 (+315)
計:+16.5円

●所感
アメリカはまたまた続伸。しかもけっこう上がった。
miniを2枚売った状態で持ち越そうとしたけど、1枚は切っておいて良かった。

miniが10,100円台で引けそうだったら持ち越そうと思っていたけど、案外粘り強かった。

問題は今週末をどうゆう状態で向かえるかだなー。
ショートストラドルを利益確定しておくか、それとも、大もうけを狙うか、は自由だ。

9月15日のポジション

■指標
Dow 9,683.41
225 10,217.62
CME 10,235
225F 10,160(10,165)

■決済
なし

■□■ポジション■□■
■新規
なし

■継続
ショートストラドル
10C10,250 売1枚@220(195) 9/14
10P10,250 売1枚@305(275) 9/14

■損益分岐点
9,725-10,775

■10月限確定損益
OP:-15円
mini:+34円 (+340)
計:+19円

●所感
アメリカは続伸。225先物は前日から変わらずか。
アメリカ強いけど、怖いものはあるな。一気に崩れそう。

積極的に上に行ける感じじゃないから、↓の備えだけしておくか。
コールがもう少し安くなったら買ってもいいし。

シルバーウイークもあって一気にプレミアムが剥げそうな気もするし。
とりあえずここ2,3日は要チェックだな。

9月14日のポジション

■指標
Dow 9,626.80
225 10,202.06
CME 10,260
225F 10,160(10,165)

■決済
10C10,500 売1枚@190 9/9 → @115 +75
10P10,500 売1枚@390 9/9 → @480 -90

12 225mini 売1枚@10,395 9/10 → @10,145 +25(+250)
12 225mini 売1枚@10,255 9/14 → @10,145 +11(+110)
12 225mini 売1枚@10,125 9/14 → @10,145 -2(-20)

■□■ポジション■□■
■新規
ショートストラドル
10C10,250 売1枚@220(200) 9/14
10P10,250 売1枚@305(300) 9/14

■継続
なし

■損益分岐点
9,725-10,775

■10月限確定損益
OP:-15円
mini:+34円 (+340)
計:+19円

●所感
寄りから日経がガンガン下がっていたので、
こうゆう場合は流れが続く場合が多いと踏んでminiの売りを追加していった。

ショートストラドルの評価が悪くなってきたので、前引けですべて決済。
後場寄りで権利行使価格をひとつ下げてショートストラドルを組んだ。
トータルがプラスで終わったのはラッキーだった。

今後は日経が10,100を割ってきたらmini売り追加で、
10,300を超えてきたらmini買い追加って感じか。

というかデルタとか勉強しないと。

9月11日のポジション

■指標
Dow 9,605.41
225 10,444.33
CME 10,365
225F 10,380(10,390)

■決済
なし

■□■ポジション■□■
■新規
なし

■継続
ショートストラドル
10C10,500 売1枚@190(205) 9/9
10P10,500 売1枚@390(320) 9/9

12 225mini 売1枚@10,395(10,390) 9/10
■損益分岐点
9,920-11,080

■10月限確定損益
OP:+0
mini:-0 (-0)
計:+0

●所感
9月限SQも無事通過した。
今回は持ち越しがなかったので気が楽だった。
SQ値は速報値で10,541.92。

オプションを始めて3ヶ月以上が経過した。
もう少しデルタとか勉強しないとイカン。
勉強すべきことはたくさんある。

2009年9月限の成績

■9月限確定損益
OP:+221円
mini:-83円 (-830)
計:+138円

※SQ日(9/11)を締め日とした

今月はオプションを始めて最大利益になった。
といっても先月分の負けを取り返してちょっとおつりがくるくらいだが。

基本的には、OPでプラス、miniでマイナス(ヘッジ)でトータルでプラスに
なればいいかと思っている。
逆になった場合は完全に失敗しているパターンだろうな。

9月10日のポジション

■指標
Dow 9,627.48
225 10,513.67
CME 10,500
225F 10,400(10,400)

■決済
09 225mini 売1枚@10,250 9/9 →@10,430 -18(180)

■□■ポジション■□■
■新規
12 225mini 売1枚@10,395 9/10

■継続
ショートストラドル
10C10,500 売1枚@190(225) 9/9
10P10,500 売1枚@390(325) 9/9

■損益分岐点
9,920-11,080

■9月限確定損益
OP:+221
mini:-83 (-830)
計:+138

●所感
Dowは続伸か。なんか強いな。
先物は12月限に変えたし、しばらく様子見かな。

9月9日のポジション

■指標
Dow 9,547.22
225 10,312.14
CME 10,435
225F 10,360(10,355)

■決済
09 225mini 買1枚@10,550 8/24 → @10,350 -20(200)
09P9,750 売1枚@75 8/17 → @2 +73
09 225mini 売1枚@10,125 8/19 →@10,350 -22.5(225)

■□■ポジション■□■
■新規
ショートストラドル
10C10,500 売1枚@190(185) 9/9
10P10,500 売1枚@390(380) 9/9

09 225mini 売1枚@10,250(10,355) 9/9
■継続
なし

■損益分岐点
9,920-11,080

■当月限確定損益
OP:+221
mini:-65 (-650)
計:+156

●所感
9月限は決済して、10月限のショートストラドルを組んでみる。
最大利益は580円で10月SQが10,500円に近いほど利益が大きくなる。(はず)

もちろん利益が大きい方が良いが、今回は値動きを体感するために
組んでみた意図がある。

途中で日経がだいぶ下がってきて、慌ててミニを売ったら9月限だったことに後で気づいた。
これは完全に失敗した。

せっかく9月限は予定通り勝負がついたと思っていたのに
最後に無駄な損失が増えそう。

9月8日のポジション

■指標
Dow 9,497.34
225 10,393.23
CME 10,415
225F 10,420(10,410)

■決済
なし

■□■ポジション■□■
■新規
なし

■継続
225mini 買1枚@10,550(10,410) 8/24

09P9,750 売1枚@75(4) 8/17
225mini 売1枚@10,125(10,410) 8/19

■損益分岐点
9,675-

■当月限確定損益
OP:+148
mini:-22.5 (-225)
計:+125.5

●所感
あと2日まっても最大で4円の利益なのでSQ前に全部決済して
10月限に移行したほうがいいかぁ。

10月限はショートストラドルを試してみるかー
営業日も少なめだしチャンスかな。

9月7日のポジション

■指標
Dow 9,441.27(休み)
225 10,320.94
CME 10,365
225F 10,330(10,330)

■決済
なし

■□■ポジション■□■
■新規
なし

■継続
225mini 買1枚@10,550(10,330) 8/24

09P9,750 売1枚@75(5) 8/17
225mini 売1枚@10,125(10,330) 8/19

■損益分岐点
9,675-

■当月限確定損益
OP:+148
mini:-22.5 (-225)
計:+125.5

●所感
ほぼ勝負は決まったか。
プロフィール

SGGK

Author:SGGK
☆トレード歴
株取引を始める(2005/07/x~)
日経225miniを始める(2006/07/18~)
225オプション始める(2009/06/08~)
FX始めました(2011/06/07~)

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