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10月29日のポジション

■指標
Dow 9,962.58(+199.89)
225 9,891.10(-183.95)
CME 10,150
225F 9,900(9,900)

■決済
☆カレンダースプレッド
11C10,500 売2枚@100 10/13 →@19 +81×2
12C10,500 買1枚@200 10/13 →@105 -95

12 225mini 買1枚@10,150 10/28 →@9,900 -25(-250) 
12 225mini 売2枚@9,985 10/28 →@9,900 +8.5×2(85×2)

------
計 +59

■□■ポジション■□■
■新規
☆デルタヘッジ
12 225mini 売1枚@9,880(9,900) 10/29 -2(-20)

■継続
☆リバース・カレンダースプレッド
11P9,250 買1枚@18(45) 10/20 +27
12P9,250 売1枚@70(155) 10/20 -85

必要証拠金:146,100
デルタ:+0.10
ガンマ:-0.005
ベガ:-6.21
シータ:-1.12

☆とりあえずPUT買い
11P8,250 買4枚@6(3) 10/14 -3×4

必要証拠金:0
デルタ:-0.04
ガンマ:+0.014
ベガ:+2.20
シータ:-3.22

☆単純売り
11P9,750 売1枚@45(145) 10/23 -100

必要証拠金:237,800
デルタ:+0.38
ガンマ:+0.072
ベガ:-7.39
シータ:+7.13
------
含み損益 計 -172

■リスク指標
◇200911◇
デルタ:+0.20
ガンマ:-0.023
ベガ:-0.93
シータ:-1.00

◇200912◇
デルタ:+0.14
ガンマ:-0.030
ベガ:-10.47
シータ:+3.79

◇ネット◇
デルタ:+0.34
ガンマ:-0.053
ベガ:-11.40
シータ:+2.79

■必要証拠金(ネット)
377,400円

■11月限確定損益
OP:+123円
mini:-4.5円 (-45)
計:+118.5円

■本日の終値予想(夕場引け)
10,100-10,200

●所感
期近のコールのプレミアムがだいぶ下がったのでコールのカレンダースプレッドを決済した。
これでまあまあの利益を確保できたが、プット側がだいぶ含み損。

でもまあ、Dowがだいぶ戻してきたので今日の日経は上がるだろう。
そしたら含み損が小さくなりそう。
11月SQまであと2週間となって、だいぶ難しい時期にきた。
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10月28日のポジション

■指標
Dow 9,762.69(-119.48)
225 10,075.05(-137.41)
CME 9,870
225F 9,990()

■決済
なし
------
計 -0

■□■ポジション■□■
■新規
12 225mini 買1枚@10,150() 10/28 
12 225mini 売2枚@9,985() 10/28

■継続
☆カレンダースプレッド
11C10,500 売2枚@100() 10/13 +
12C10,500 買1枚@200() 10/13 +

☆リバース・カレンダースプレッド
11P9,250 買1枚@18() 10/20 -
12P9,250 売1枚@70() 10/20 -

☆とりあえずPUT買い
11P8,250 買4枚@6() 10/14 -

☆単純売り
11P9,750 売1枚@45() 10/23 -

------
含み損益 計 +

■11月限確定損益
OP:+56円
mini:+3.5円 (+35)
計:+59.5円

■本日の終値予想(夕場引け)

●所感
所用でデータをあまり確認できず・・・
とりあえずポジションだけ更新。

10月27日のポジション

■指標
Dow 9,882.17(+14.21)
225 10,212.46(-150.16)
CME 
225F 10,230(10,240)

■決済
11P8,250 買1枚@6 10/14 → @1 -5
------
計 -5

■□■ポジション■□■
■新規
なし

■継続
☆カレンダースプレッド
11C10,500 売2枚@100(85) 10/13 +15×2
12C10,500 買1枚@200(205) 10/13 +5

必要証拠金:434,000
デルタ:-0.20
ガンマ:-0.094
ベガ:-1.09
シータ:+6.83

☆リバース・カレンダースプレッド
11P9,250 買1枚@18(15) 10/20 -3
12P9,250 売1枚@70(75) 10/20 -5

必要証拠金:112,600
デルタ:+0.09
ガンマ:-0.006
ベガ:-5.61
シータ:+0.32

☆とりあえずPUT買い
11P8,250 買4枚@6(1) 10/14 -5×4

必要証拠金:0
デルタ:-0.02
ガンマ:+0.006
ベガ:+0.97
シータ:-1.18

☆単純売り
11P9,750 売1枚@45(50) 10/23 -5

必要証拠金:175,800
デルタ:+0.17
ガンマ:+0.049
ベガ:-5.50
シータ:+4.16
------
含み損益 計 +2

■リスク指標
◇200911◇
デルタ:-0.47
ガンマ:-0.168
ベガ:-16.78
シータ:+11.18

◇200912◇
デルタ:+0.52
ガンマ:+0.025
ベガ:+5.55
シータ:-1.04

◇ネット◇
デルタ:+0.05
ガンマ:-0.143
ベガ:-11.23
シータ:+10.14

■必要証拠金(ネット)
402,471円

■11月限確定損益
OP:+56円
mini:+3.5円 (+35)
計:+59.5円

■本日の終値予想(夕場引け)
10,200-10,300

●所感
昨日は結局下がって終わってみれば10,250近辺か。
この辺でウロウロしてくれるのが一番いいかな。

やったことと言えば11P8,250の処分くらいか。
ネットデルタもほぼニュートラルになったし、放置かな。
というか余力がないし。あったら12C10,750を売りたいところだが。。

10月26日のポジション

■指標
Dow 9,867.96(-104.22)
225 10,362.62(+79.63)
CME 10,245
225F 10,390(10,395)

■決済
11P8,250 買2枚@6 10/14 → @2 -4×2

12 225mini 買1枚@10,305 10/16 → @10,280 -2.5(-25)
------
計 -10.5

■□■ポジション■□■
■新規
なし

■継続
☆カレンダースプレッド
11C10,500 売2枚@100(145) 10/13 -45×2
12C10,500 買1枚@200(275) 10/13 +75

必要証拠金:494,000
デルタ:-0.36
ガンマ:-0.105
ベガ:-29.3
シータ:+8.04

☆リバース・カレンダースプレッド
11P9,250 買1枚@18(8) 10/20 -10
12P9,250 売1枚@70(55) 10/20 +15

必要証拠金:92,800
デルタ:+0.08
ガンマ:-0.008
ベガ:-5.24
シータ:+0.74

☆とりあえずPUT買い
11P8,250 買5枚@6(1) 10/14 -5×5

必要証拠金:0
デルタ:-0.02
ガンマ:+0.006
ベガ:+1.19
シータ:-1.40

☆単純売り
11P9,750 売1枚@45(30) 10/23 +15

必要証拠金:143,300
デルタ:+0.02
ガンマ:+0.006
ベガ:+1.19
シータ:+3.00
------
含み損益 計 -20

■リスク指標
◇200911◇
デルタ:-0.75
ガンマ:-0.171
ベガ:-18.87
シータ:+12.06

◇200912◇
デルタ:+0.56
ガンマ:+0.029
ベガ:+7.61
シータ:-1.69

◇ネット◇
デルタ:-0.19
ガンマ:-0.142
ベガ:-11.26
シータ:+10.37

■必要証拠金(ネット)
472,952円

■11月限確定損益
OP:+61円
mini:+3.5円 (+35)
計:+64.5円

■本日の終値予想(夕場引け)
10,150-10,250

●所感
昨日は日経が下げるかと思いきや予想とは逆に上げていった。
予定通り、寄りでデルタヘッジ用のminiをはずしたことと、11P8,250をちょっと処分した
以外は特に見ているだけだった。

Dowは続落で、今日の日経はどうだろう?
一応下目線で考えているが、いいタイミングでminiを買ってデルタヘッジしたいところ。

10月23日のポジション

■指標
Dow 9,972.18(-109.13)
225 10,282.99(+15.82)
CME 10,240
225F 10,290(10,290)

■決済
11P8,250 買2枚@6 10/14 → @1 -5×2
11P8,250 買1枚@6 10/14 → @2 -4
11P9,500 売1枚@55 10/15 → @20 +35

------
計 +21

■□■ポジション■□■
■新規
☆単純売り
11P9,750 売1枚@45(45) 10/23 ±0

デルタ:+0.15
ガンマ:-0.043
ベガ:-5.40
シータ:+3.60

■継続
☆カレンダースプレッド
11C10,500 売2枚@100(105) 10/13 -5×2
12C10,500 買1枚@200(240) 10/13 +40

デルタ:-0.26
ガンマ:-0.105
ベガ:-2.45
シータ:+6.27

☆リバース・カレンダースプレッド
11P9,250 買1枚@18(11) 10/20 -7
12P9,250 売1枚@70(70) 10/20 ±0

デルタ:-0.09
ガンマ:-0.07
ベガ:-5.74
シータ:+0.77

☆とりあえずPUT買い
11P8,250 買7枚@6(1) 10/14 -5×7

デルタ:-0.05
ガンマ:+0.014
ベガ:+2.90
シータ:-3.27

☆デルタヘッジ用
12 225mini 買1枚@10,305(10,290) 10/16 -1.5(-15)
------
含み損益 計 -13.5

■リスク指標
◇200911◇
デルタ:-0.61
ガンマ:-0.167
ベガ:-17.16
シータ:+8.60

◇200912◇
デルタ:+0.65
ガンマ:+0.026
ベガ:+6.49
シータ:-1.24

◇ネット◇
デルタ:+0.04
ガンマ:-0.141
ベガ:-10.67
シータ:+7.36

■必要証拠金(参考)
430,794円

■11月限確定損益
OP:+69円
mini:+6円 (60)
計:+75円

■本日の終値予想(夕場引け)
10,150-10,250

●所感
11P8,250を徐々に処分。
10枚は買いすぎたな。コストが意外ときつい。

11P9,500もある程度利が乗ったので利確。
50~60で売っておいて20で利確っていうこのパターンは効率がいいかもしれない。
残りの20を取るのは時間もかかるしね。

ネットのデルタがプラスに傾いてきたので、寄りでminiをはずすか。

情報を詰め込んでいったらさらに縦長の記事になってきた。。
HTMLのタグとか使えんのかな。
テーブルとかで横にリスク指標とかを書きたいところだ。

10月22日のポジション

■指標
Dow 10,081.31(+131.95)
225 10,267.17(-66.22)
CME 10,350
225F 10,250(10,250)

■決済
なし
------
計 +0

■□■ポジション■□■
■新規
なし

■継続
☆単純売り
11P9,500 売1枚@55(35) 10/15 +20

☆カレンダースプレッド
11C10,500 売2枚@100(100) 10/13 ±0×2
12C10,500 買1枚@200(225) 10/13 +25

☆リバース・カレンダースプレッド
11P9,250 買1枚@18(18) 10/20 ±0
12P9,250 売1枚@70(85) 10/20 -15

☆とりあえずPUT買い
11P8,250 買10枚@6(2) 10/14 -40

☆デルタヘッジ用
12 225mini 買1枚@10,305(10,250) 10/16 -5.5(-55)
------
含み損益 計 -15.5

■リスク指標
◇200911◇
デルタ:-0.67
ガンマ:-0.141
ベガ:-14.93
シータ:+5.28

◇200912◇
デルタ:+0.65
ガンマ:+0.027
ベガ:+5.97
シータ:-0.75

◇ネット◇
デルタ:-0.02
ガンマ:-0.114
ベガ:-8.96
シータ:+4.53

■必要証拠金(参考)
443,237円

■11月限確定損益
OP:+48円
mini:+6円 (60)
計:+54円

■本日の終値予想(夕場引け)
10,300-10,350

●所感
Dowがけっこう上昇した。
日経は結局またヨコヨコか。
シータ分含み損が減った感じ。
そろそろ11P9,500を手仕舞いたいと思ってる。
今日あたりいけないかな。

それと松井が必要証拠金をSPAN×100%に変更するらしい。
これはけっこう良いタイミングだ。
松井に乗り換えるかなぁ。

10月21日のポジション

■指標
Dow 9,949.36(-92.12)
225 10,333.39(-3.45)
CME 10,250
225F 10,280(10,285)

■決済
なし
------
計 +0

■□■ポジション■□■
■新規
なし

■継続
☆単純売り
11P9,500 売1枚@55(30) 10/15 +25

☆カレンダースプレッド
11C10,500 売2枚@100(125) 10/13 -25×2
12C10,500 買1枚@200(250) 10/13 +50

☆リバース・カレンダースプレッド
11P9,250 買1枚@18(17) 10/20 -1
12P9,250 売1枚@70(80) 10/20 -10

☆とりあえずPUT買い
11P8,250 買10枚@6(2) 10/14 -40

☆デルタヘッジ用
12 225mini 買1枚@10,305(10,285) 10/16 -2.0(-20)
------
含み損益 計 -28.0

■リスク指標
◇200911◇
デルタ:-0.78
ガンマ:-0.147
ベガ:-16.22
シータ:+5.42

◇200912◇
デルタ:+0.67
ガンマ:+0.029
ベガ:+6.70
シータ:-0.83

◇ネット◇
デルタ:-0.11
ガンマ:-0.118
ベガ:-9.52
シータ:+4.59

■必要証拠金(参考)
473,329円

■11月限確定損益
OP:+48円
mini:+6円 (60)
計:+54円

■本日の終値予想(夕場引け)
10,100-10,150

●所感
終わってみれば前日比ほぼ変わらずのヨコヨコの展開。
特に何もせず含み損は改善。

そろそろ下げがくるんじゃないかな。
上に動いていくイメージがもてないんだよね。
何の根拠もないけど。
ということでやや下予想。

10月20日のポジション

■指標
Dow 10,041.48(-30.71)
225 10,336.84(+100.33)
CME 10,335
225F 10,280(10,280)

■決済
なし
------
計 +0

■□■ポジション■□■
■新規
☆リバース・カレンダースプレッド
11P9,250 買1枚@18(25) 10/20 +7
12P9,250 売1枚@70(80) 10/20 -10

■継続
☆単純売り
11P9,500 売1枚@55(40) 10/15 +15

☆カレンダースプレッド
11C10,500 売2枚@100(135) 10/13 -35×2
12C10,500 買1枚@200(255) 10/13 +55

☆とりあえずPUT買い
11P8,250 買10枚@6(2) 10/14 -40

☆デルタヘッジ用
12 225mini 買1枚@10,305(10,280) 10/16 -2.5(-25)
------
含み損益 計 -45.5

■リスク指標
◇200911◇
デルタ:-0.80
ガンマ:-0.140
ベガ:-16.68
シータ:+5.61

◇200912◇
デルタ:+0.68
ガンマ:+0.029
ベガ:+6.80
シータ:-0.86

◇ネット◇
デルタ:-0.12
ガンマ:-0.111
ベガ:-9.88
シータ:+4.75

■必要証拠金(参考)
469,586円

■11月限確定損益
OP:+48円
mini:+6円 (60)
計:+54円

■本日の終値予想(夕場引け)
10,200-10,300

●所感
予定通り、リバカレ追加。

それよりもブログのタイトルをどうするかだよなぁ。
久しぶりにアレを使うか…

10月19日のポジション

■指標
Dow 10,092.19(+96.28)
225 10,236.56(-21.05)
CME 10,350
225F 10,320(10,320)

■決済
11P9,250 売1枚@55 10/13 → @20 +35

------
計 +35

■□■ポジション■□■
■新規
なし

■継続
☆単純売り
11P9,500 売1枚@55(35) 10/15 +20

☆カレンダースプレッド
11C10,500 売2枚@100(155) 10/13 -55×2
12C10,500 買1枚@200(270) 10/13 +70

☆とりあえずPUT買い
11P8,250 買10枚@6(2) 10/14 -40

☆デルタヘッジ用
12 225mini 買1枚@10,305(10,320) 10/16 +1.5(+15)
------
含み損益 計 -58.5

■リスク指標
◇200911◇
デルタ:-0.68
ガンマ:-0.123
ベガ:-19.71
シータ:+9.32

◇200912◇
デルタ:+0.51
ガンマ:-0.041
ベガ:+15.05
シータ:-3.62

◇ネット◇
デルタ:-0.17
ガンマ:-0.082
ベガ:-4.66
シータ:+5.70

■必要証拠金(参考)
440,055円

■11月限確定損益
OP:+48円
mini:+6円 (60)
計:+54円

■本日の終値予想(夕場引け)
10,300-10,400

●所感
11P9,250はある程度利が乗ってきたので利確。
プットの売り枠でリバースカレンダーでも仕掛けるか。

IVの勉強もしないとなぁ。

あと証券会社変更も真剣に考える必要がある。
今使ってる会社は証拠金計算にSPANを使ってないので1円のオプションを売るのにも
先物1枚と同等の証拠金がかかる。

最初はそのほうが証拠金のことをあれこれ考えなくて楽だと思っていたが
資金効率を考えると、だいぶ不利だと思うようになってきた。
会社を変えれば、たぶん今の倍のポジションは建てられるはず。
11月のSQが終わったあたりに変更するか。

というか記事がどんどん縦長になっているw

10月16日のポジション

■指標
Dow 9,995.91(-67.03)
225 10,257.56(+18.91)
CME 10,205
225F 10,250(10,255)

■決済
なし

------
計 +0

■□■ポジション■□■
■新規
12 225mini 買1枚@10,305(10,255) 10/16 -5(-50)

■継続
☆単純売り
11P9,500 売1枚@55(45) 10/15 +10
11P9,250 売1枚@55(25) 10/13 +30

☆カレンダースプレッド
11C10,500 売2枚@100(140) 10/13 -40×2
12C10,500 買1枚@200(265) 10/13 +65

☆とりあえずPUT買い
11P8,250 買10枚@6(3) 10/14 -30

------
含み損益 計 -10

■損益分岐点
よくわからん

■リスク指標(ネット)
デルタ:-0.09
ガンマ:-0.105
ベガ:-7.46
シータ:+5.82

■必要証拠金(参考)
431,970円

■11月限確定損益
OP:+13円
mini:+6円 (60)
計:+19円

■本日の終値予想(夕場引け)
10,150-10,250

●所感
Dowは1万割れか。

とりあえず寄りでminiを1枚買っておいた。
デルタはびみょーにショート。

とうぶんこのポジションで放置かなぁ。
あと200円くらい下がらんかなー

10月15日のポジション

■指標
Dow 10,062.94(+47.08)
225 10,238.65(+178.44)
CME 10,305
225F 10,260(10,260)

■決済
12 225mini 買2枚@10,215 10/15 → @10,245 +3×2 (30×2)

11P9,000 売1枚@55 10/9 → @16 +39
11P8,750 買1枚@35 10/9 → @9 -26

------
計 +19

■□■ポジション■□■
■新規
11P9,500 売1枚@55(55) 10/15

■継続
☆単純売り
11P9,250 売1枚@55(30) 10/13

☆カレンダースプレッド
11C10,500 売2枚@100(145) 10/13
12C10,500 買1枚@200(260) 10/13

☆とりあえずPUT買い
11P8,250 買10枚@6(3) 10/14

■損益分岐点
よくわからん

■リスク指標(ネット)
デルタ:-0.19
ガンマ:-0.097
ベガ:-7.71
シータ:+4.91

■必要証拠金(参考)
423,885円

■11月限確定損益
OP:+13円
mini:+6円 (60)
計:+19円

■本日の終値予想(夕場引け)
10,250-10,350

●所感
Dowは続伸か。
CMEも10,300円台。強いなぁ。

トレードのほうは、予定通り寄りでminiを2枚買い。
特別強そうな感じもしなかったので1時間くらいで利益確定。

クレジットスプレッドもある程度利が乗ったので利確。
あと1ヶ月まっても最大で数千円しか増えないので、このへんでいいかって感じ。

プットの売り枠ができたので、11P9,500を売っておいた。
プットの買いは順調に含み損。

今日はあまり動く予定はないが、miniを1枚買うくらいかな。

10月14日のポジション

■指標
Dow 10,015.86(+144.80)
225 10,060.21(-16.35)
CME 10,190
225F 10,150(10,150)

■決済
なし

------
計 +0

■□■ポジション■□■
■新規
11P8,250 買10枚@6(5) 10/14

■継続
クレジットスプレッド
11P9,000 売1枚@55(25) 10/9
11P8,750 買1枚@35(12) 10/9

11P9,250 売1枚@55(40) 10/13

カレンダースプレッド
11C10,500 売2枚@100(120) 10/13
12C10,500 買1枚@200(215) 10/13


■損益分岐点
よくわからん

■リスク指標(ネット)
デルタ:-0.22
ガンマ:-0.052
ベガ:-0.93
シータ:+2.18

■必要証拠金(参考)
362,880円

■11月限確定損益
OP:0円
mini:0円 (0)
計:0円

■本日の終値予想(夕場引け)
10,200-10,250

●所感
miniは夕場上昇して10,150円の高値引け。
なんかあるなと思ったが、Dowも大幅上昇で10,000を超えてきた。

トレードはなんとなくで、11P8,250を10枚買ってみた。
5円で待ってればよかったけど、しかたないか。
9,750くらまでminiが急落しないかなー。

問題はカレンダー。
とりあえずmini買ってデルタをニュートラルにしておくか。

10月13日のポジション

■指標
Dow 9,871.06(-14.74)
225 10,076.56(+60.17)
CME 10,130
225F 10,060(10,060)

■決済
なし

------
計 +0

■□■ポジション■□■
■新規
11P9,250 売1枚@55(45) 10/13

カレンダースプレッド
11C10,500 売2枚@100(100) 10/13
12C10,500 買1枚@200(185) 10/13

■継続
クレジットスプレッド
11P9,000 売1枚@55(25) 10/9
11P8,750 買1枚@35(15) 10/9

■損益分岐点


■リスク指標(ネット)
デルタ:-0.05
ガンマ:-0.095
ベガ:-11.34
シータ:+7.17

■必要証拠金(参考)
368,445円

■11月限確定損益
OP:0円
mini:0円 (0)
計:0円

■本日の終値予想(夕場引け)
10,000-10,100

●所感
カレンダーを組んだが、とりあえず売り玉がITMにならなければいいんだよな?
ついでにプットも裸売り。
デルタはいい感じでニュートラルになってる。

中期的にはやや下目線。
11月限はほんと先が長いなー。
まだ1ヶ月くらいあるよ。

10月9日のポジション

■指標
Dow 9,885.80(+20.86)
225 10,016.39(+183.92)
CME 10,120
225F 9,960(9,985)

■決済
なし

------
計 +0

■□■ポジション■□■
■新規
11P9,000 売1枚@55 10/9
11P8,750 買1枚@35 10/9

■継続
なし

■損益分岐点
なし

■リスク指標(ネット)
デルタ:+0.04
ガンマ:-0.007
ベガ:-1.70
シータ:+0.77

■11月限確定損益
OP:0円
mini:0円 (0)
計:0円

■本日の終値予想(夕場引け)
10,050-10,100

●所感
10月限のSQは9913.18。
おもったよりも上にいった。

気分も新たに11月限だが、とりあえずクレジットスプレッドを作っておいた。
でもこれはあまりおいしくないなぁ。

次はカレンダースプレッド。
これは初めて組むから損益がまだイメージできてない。
とりあえずやってみるけど。

2009年10月限の成績

■10月限確定損益
OP:+186円
mini:+12円 (+120)
計:+198円

(手数料は考慮していない)

※SQ日(10/09)を締め日とした

■収益率(月初と月末資金の比率)

+20.38%
(口座資金ベース:手数料を引かれた後)

■所感
トレードを始めて以来、月間での最大利益を更新した。
運用資金もやっと一桁上がって100万円台になった。

2006年7月18日に10万円でminiのトレードを開始して、
3年ちょいで10倍まで増えた計算になるが、大部分は自分で入金したもの。

100万以下はトレードで増やすよりもお金を貯めた方がだんぜん早いが、
そろそろトレードで増やすほうが効率が高くなる時期にきた感じがする。
プロフィール

SGGK

Author:SGGK
☆トレード歴
株取引を始める(2005/07/x~)
日経225miniを始める(2006/07/18~)
225オプション始める(2009/06/08~)
FX始めました(2011/06/07~)

連絡はこちら
sggk2006[at]yahoo.co.jp

Twitterやってます
@SGGK225

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