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11月30日のポジション

■指標
Dow 10,344.84(+34.92)
225 9,345.55(+264.03)
CME 9,265
225F 9,260(9,265)

■決済
12P8,750 売4枚@25 11/16 →@40 -15×4=-60
12P8,750 売2枚@35 11/19 →@40 -5×2=-10
01P8,500 売3枚@55 11/19 →@85 -30×3=-90
------
確定損益 計 -160

■□■ポジション■□■
■新規
☆プットレシオ用
12P8,750 売2枚@35(35) 11/30 ±0×2=±0
01P8,500 売2枚@55(55) 11/30 ±0×2=±0

☆12コールレシオ
12C9500 買1枚@85(75) 11/30 -10
12C9750 売4枚@25(25) 11/30 ±0×4=±0

■継続
☆12プットレシオ
12P9,000 買1枚@45(75) 11/16 +30

☆01プットレシオ
01P8,750 買1枚@80(130) 11/19 +50
------
含み損益 計 +70

■リスク指標
◇200912◇
デルタ:-0.21
ガンマ:-0.157
ベガ:-9.66
シータ:+12.93

◇201001◇
デルタ:+0.00
ガンマ:-0.004
ベガ:-2.48
シータ:+1.55

◇ネット◇
デルタ:-0.21
ガンマ:-0.161
ベガ:-12.14
シータ:+14.48

■必要証拠金(ネット)
463,430円

■12月限確定損益
OP:-91.5円
mini:-38.5円 (-385)
計:-130.0円

■取引手数料(M) 11/16~
5,248円 (前日比+1900円)

■本日の終値予想(夕場引け)
9,200-9,300

●所感
一時は30万ほどの損切りを覚悟したものの、終わってみれば今日の損切りは16万。
これは売り玉のみの決済なので、買い玉も考慮すれば10万もいかなかった計算になる。
なんとか致命傷を喰らわずに逃げることができてよかった。

一番最悪なのは金曜の後場の急落で9,100円を割ってきた時に含み損が40万を越えてきて、
恐怖に耐えられずここで売り玉を踏んだパターン。

※ちなみに相場用語で「投げる」が買い玉を損失覚悟で売り戻すことで、
「踏む」が売り玉を損失覚悟で買い戻すことを言うらしい。

損切りしたことで、余力も復活したので前と同じようなポジションを軽めに取った。
12プットレシオと12コールレシオ、それと01プットレシオ。
まだ少し12月限も時間があるので、攻めていきたいとこだ。

それにしても急落時のオプションの値動きってすごいわ。
ほんとに人の心理を反映してる気がする。
金曜の後場と夕場最初のプットの値段の上がり方(恐怖感)と、夕場の終わりにかけてと月曜の前場の安心感の広がり方。
株とか先物ともまた違う動き。
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想定損切り額

とりあえず8時の段階での気配値で想定損切り額を試算してみる。

☆12プットレシオ
12P9,000 買1枚@45(115) 11/16 +70
12P8,750 売4枚@25(65) 11/16 -40×4=-160
12P8,750 売2枚@35(65) 11/19 -30×2=-60

☆01プットレシオ
01P8,750 買1枚@80(165) 11/19 +85
01P8,500 売3枚@55(110) 11/19 -55×3=-165
------
含み損益 計 -230

23万か。一時は40万くらいまで膨らんでいただけにこれくらいで済んで良かったというところか。

てか、買い玉の返済は証拠金不足でできないんだが、これはいいのか?

今後学ぶべき事

■証拠金の変動について
感覚だけではなく、理屈も学ばないといつも後手に回ってしまう。

■オプション買いの使い方について
買いはどうしてもヘッジとかコストって考えてしまいがちだけど、
もう少しポジティブに使える必要がある。

■追証対策について
極力避けたいが、追証が発生することは今後もありうる。
発生したとしても、余裕資金があれば乗りきることができる。
取引口座とは別にある程度の余裕資金を確保しておく。

11月27日のポジション

■指標
Dow 10,309.92(-154.48)
225 9,081.52(-301.72)
CME 9,200
225F 9,140(9,155)

■決済
なし
------
確定損益 計 ±0

■□■ポジション■□■
■新規
なし

■継続
☆12プットレシオ
12P9,000 買1枚@45(145) 11/16 +100
12P8,750 売4枚@25(80) 11/16 -55×4=-220
12P8,750 売2枚@35(80) 11/19 -45×2=-90

☆01プットレシオ
01P8,750 買1枚@80(175) 11/19 +95
01P8,500 売3枚@55(115) 11/19 -60×3=-180
------
含み損益 計 -295

■リスク指標
◇200912◇
デルタ:+1.08
ガンマ:-0.280
ベガ:-23.85
シータ:+36.93

◇201001◇
デルタ:+0.35
ガンマ:-0.061
ベガ:-16.03
シータ:+6.05

◇ネット◇
デルタ:+1.43
ガンマ:-0.341
ベガ:-39.88
シータ:+42.98

■必要証拠金(ネット)
1,674,220円

■12月限確定損益
OP:+68.5円
mini:-38.5円 (-385)
計:+30.0円

■取引手数料(M) 11/16~
3,348円 (前日比±0円)

■本日の終値予想(夕場引け)
9,150-9,350

●所感
最近サービスを開始したばかりの「追証通知メール」を早速活用することになってしまった。
今回の下げで証拠金がやばいだろうなという感じはあったが、
まさか一気に倍ぐらいに跳ね上がるとは思わなかった。
当然追証を払えるわけもなく、来週月曜の前場中に決済しなくてはいけない。

20~30万の損切りは覚悟だな。
「証拠金でやれれる」の意味がなんとなく分かった気がするわ。
証拠金に余裕があればこれぐらいの含み損でもポジションをホールドすると思うが
強制決済される場合って一番最悪な時にされるよなー。

テーマ : 日経225先物・OP
ジャンル : 株式・投資・マネー

11月26日のポジション

■指標
Dow -(-) 休み
225 9,383.24(-58.40)
CME 9,235
225F 9,350(9,340)

■決済
☆塩漬け
12 225mini 買1枚@9,735 11/17 →@9,340 -39.5(-395)

☆デルタヘッジ用
12 225mini 売3枚@9,445 11/20 →@9,340 +10.5×3=+31.5(+315)
------
確定損益 計 -8

■□■ポジション■□■
■新規
なし

■継続
☆12プットレシオ
12P9,000 買1枚@45(65) 11/16 +20
12P8,750 売4枚@25(35) 11/16 -10×4=-40
12P8,750 売2枚@35(35) 11/19 ±0×2=±0

☆01プットレシオ
01P8,750 買1枚@80(110) 11/19 +30
01P8,500 売3枚@55(75) 11/19 -20×3=-60
------
含み損益 計 -50

■リスク指標
◇200912◇
デルタ:+0.51
ガンマ:-0.152
ベガ:-16.73
シータ:+19.26

◇201001◇
デルタ:+0.23
ガンマ:-0.041
ベガ:-12.86
シータ:+4.69

◇ネット◇
デルタ:+0.74
ガンマ:-0.193
ベガ:-29.59
シータ:+23.95

■必要証拠金(ネット)
837,250円

■12月限確定損益
OP:+68.5円
mini:-38.5円 (-385)
計:+30.0円

■取引手数料(M) 11/16~
3,348円 (前日比±0円)

■本日の終値予想(夕場引け)
9,250-9,350

●所感
CMEが9,235ってけっこうきついな。
ドル安のインパクトが強いんだろう。
また当分含み損生活が続きそうだな…

昨日のトレードについて。
塩漬けにしてあったミニ先買いをデルタヘッジ用のミニ先売りと一緒に決済。
なんとか微損で逃げることができた。

ミニ先の売りをはずしたことと、ガンマショートが効いてきて
デルタがだいぶロングに傾いている。

いつもならミニ先を売ったりしてデルタを減らそうとするところだが、今回はやめておこう。
それは何故かというと、理由は以下の通り。

・日経の多少の反発があるかもしれない
・さらに下落した場合、含み損は増えるが、あと300円くらいの下落幅までは耐えることができる。
 その時はSQ決済時の期待利益が増える(プットのロングポジションがITMになるため)
 さすがに8,900円を割ってきたとしたらやばいが…

つまり、上がった場合はただのコストになるし、下がった場合はもともと利益が見込めているために今回は必要ないと考えた。

というかよくわからない説明だな…
I

11月25日のポジション

■指標
Dow 10,464.40(+30.69)
225 9,441.64(+40.06)
CME 9,400
225F 9,410(9,410)

■決済
12 225mini 売1枚@9,485 11/19 →@9,480 +0.5(+5)
------
確定損益 計 +0.5

■□■ポジション■□■
■新規
なし

■継続
☆12プットレシオ
12P9,000 買1枚@45(60) 11/16 +15
12P8,750 売4枚@25(30) 11/16 -5×4=-20
12P8,750 売2枚@35(30) 11/19 +5×2=+10

☆塩漬け
12 225mini 買1枚@9,735(9,410) 11/17 -32.5(-325)

☆デルタヘッジ用
12 225mini 売3枚@9,445(9,410) 11/20 +3.5×3=+10.5(+105)

☆01プットレシオ
01P8,750 買1枚@80(105) 11/19 +25
01P8,500 売3枚@55(65) 11/19 -10×3=-30
------
含み損益 計 -22

◇200912◇
デルタ:+0.23
ガンマ:-0.134
ベガ:-15.51
シータ:+16.20

◇201001◇
デルタ:+0.20
ガンマ:-0.038
ベガ:-11.78
シータ:+4.02

◇ネット◇
デルタ:+0.43
ガンマ:-0.172
ベガ:-27.29
シータ:+20.22

■必要証拠金(ネット)
782,590円

■12月限確定損益
OP:+68.5円
mini:-30.5円 (-305)
計:+38.0円

■取引手数料(M) 11/16~
3,348円 (前日比±0円)

■本日の終値予想(夕場引け)
9,350-9,500

●所感
225先物は前日比変わらずか。

今日はアメリカ市場が休みらしいので、大きな動きはないかな。
とりあえず証拠金がだいぶ改善してくれたのがよかった。
といってもこれ以上ポジション増やすのは危険だな。

11月24日のポジション

■指標
Dow 10,433.71(-17.24)
225 9,401.58(-96.10)
CME 9,340
225F 9,410(9,410)

■決済
12 225mini 買1枚@9,580 11/19 →@9,510 -7.0(-70)
12 225mini 売2枚@9,485 11/19 →@9,510 -2.5×2=-5.0(-50)
------
確定損益 計 -12

■□■ポジション■□■
■新規
なし

■継続
☆12プットレシオ
12P9,000 買1枚@45(55) 11/16 +10
12P8,750 売4枚@25(25) 11/16 ±0×4=±0
12P8,750 売2枚@35(25) 11/19 +10×2=20

☆塩漬け
12 225mini 買1枚@9,735(9,410) 11/17 -32.5(-325)
12 225mini 売1枚@9,485(9,410) 11/19 +7.5(+75)

☆デルタヘッジ用
12 225mini 売3枚@9,445(9,410) 11/20 +3.5×3=+10.5(+105)

☆01プットレシオ
01P8,750 買1枚@80(110) 11/19 +30
01P8,500 売3枚@55(70) 11/19 -15×3=-45
------
含み損益 計 +0.5

◇200912◇
デルタ:+0.09
ガンマ:-0.138
ベガ:-14.87
シータ:+12.88

◇201001◇
デルタ:+0.22
ガンマ:-0.040
ベガ:-12.55
シータ:+4.16

◇ネット◇
デルタ:+0.31
ガンマ:-0.178
ベガ:-27.42
シータ:+17.04

■必要証拠金(ネット)
910,080円

■12月限確定損益
OP:+68.5円
mini:-31円 (-310)
計:+37.5円

■取引手数料(M) 11/16~
3,348円 (前日比±0円)

■本日の終値予想(夕場引け)
9,350-9,500

●所感
日経よわっ。
このジリ下げはなんなんだ。

含み損もきれいになくなって損益的には問題ないんだが、証拠金がやばい。
一旦戻してくれるとありがたいが…
下に行った場合の証拠金の都合方法も考慮しとかないと無駄に強制決済されてしまう。

11月23日のポジション

■指標
Dow 10,450.95(+132.79)
225 9,497.68(-51.79) 休み
CME(\) 9,545
225F 9,440(9,450) 休み

■本日の終値予想(夕場引け)
9,500-9,600

●所感
日本市場はお休みなので、ポジションも当然変更なし。
Dowは結構上げて、CMEも9,545で帰ってきた。
それにしてもDowと日経の乖離がひどいな。

今日のトレード予定はミニ先のポジションを少し軽くするぐらいかな。

11月20日のポジション

■指標
Dow 10,318.16(-14.28)
225 9,497.68(-51.79)
CME 9,470
225F 9,440(9,450)

■決済
なし
------
確定損益 計 ±0

■□■ポジション■□■
■新規
☆デルタヘッジ用
12 225mini 売3枚@9,445(9,450) 11/20 -0.5×3=-1.5(-15)

■継続
☆12プットレシオ
12P9,000 買1枚@45(70) 11/16 +25
12P8,750 売4枚@25(35) 11/16 -10×4=-40
12P8,750 売2枚@35(35) 11/19 -0×2=0

☆ミニ先トレード
12 225mini 買1枚@9,735(9,450) 11/17 -28.5(-285)
12 225mini 買1枚@9,580(9,450) 11/19 -13.0(-130)
12 225mini 売3枚@9,485(9,450) 11/19 +3.5×3=+10.5(+105)

☆01プットレシオ
01P8,750 買1枚@80(105) 11/19 +25
01P8,500 売3枚@55(70) 11/19 -15×3=-45
------
含み損益 計 -67.5

◇200912◇
デルタ:+0.06
ガンマ:-0.127
ベガ:-17.23
シータ:+16.25

◇201001◇
デルタ:+0.21
ガンマ:-0.036
ベガ:-12.40
シータ:+4.25

◇ネット◇
デルタ:+0.27
ガンマ:-0.163
ベガ:-29.63
シータ:+20.50

■必要証拠金(ネット)
762,130円

■12月限確定損益
OP:+68.5円
mini:-19円 (-190)
計:+49.5円

■取引手数料(M) 11/16~
3,348円 (前日比±0円)

■本日の終値予想(夕場引け)
9,400-9,550

●所感
ほぼヨコヨコの展開。

いちおうデルタヘッジ用にミニ先を3枚売っておいた。
これでネットデルタが+0.27か。
これぐらいならプラスに傾いていても問題ない。

それ以外特に何もしていないが、含み損は前日の半分くらいまで減少。

証拠金だけ要チェックだな。

11月19日のポジション

■指標
Dow 10,322.44(-93.87)
225 9,549.47(-127.33)
CME 9,450
225F 9,490(9,485)

■決済
☆ミニ先トレード
12 225mini 買2枚@9,580 11/19 →@9,485 -9.5×2(-95)=-19

☆コールレシオ
01C10,250 買1枚@155 11/17 →@75 -80
01C10,500 売3枚@80 11/17 →@45 +35×3=+105
------
計 +6

■□■ポジション■□■
■新規
☆ミニ先トレード
12 225mini 買1枚@9,580(9,485) 11/19 -9.5(-95)

☆デルタヘッジ用
12 225mini 売3枚@9,485(9,485) 11/19 -0(-0)

☆01プットレシオ
01P8,750 買1枚@80(115) 11/19 +35
01P8,500 売3枚@55(80) 11/19 -25×3=-75

☆12プットレシオ積み増し
12P8,750 売2枚@35(40) 11/19 -5×2=-10

■継続
☆12プットレシオ
12P9,000 買1枚@45(70) 11/16 +25
12P8,750 売4枚@25(40) 11/16 -15×4=-60

☆塩漬け
12 225mini 買1枚@9,735(9,485) 11/17 -25(-250)
------
含み損益 計 -119.5

◇200912◇
デルタ:+0.39
ガンマ:-0.120
ベガ:-20.08
シータ:+15.09

◇201001◇
デルタ:+0.22
ガンマ:-0.035
ベガ:-13.60
シータ:+4.42

◇ネット◇
デルタ:+0.61
ガンマ:-0.155
ベガ:-33.68
シータ:+19.51

■必要証拠金(ネット)
815,560円

■11月限確定損益
OP:+68.5円
mini:-19円 (-190)
計:+49.5円

■取引手数料(M) 11/16~
3,348円 (前日比+1,259円)

■本日の終値予想(夕場引け)
9,400-9,550

●所感
225先物は9,500円割れした。

昨日一日の損益だけで見ると若干利益だが、含み損が10万突破してる。
ミニ先で色気を出し過ぎたのが痛かったな…

トレードとしては12コールレシオの利確とプットレシオの積み増し。
それとミニ先のリバウンド期待の買いで失敗塩漬け。
最後に買いを2枚損切ってミニ先は売り越しにした。

ネットのデルタがだいぶロングに傾いているので、今日の寄りでミニ先デルタヘッジかな。
後は静観するつもりだが…
プット側は下に幅を持たせておいてよかった。
これで9,500近辺をいじってたらだいぶ喰らってたな。

11月18日のポジション

■指標
Dow 10,426.31(-11.11)
225 9,676.80(-53.13)
CME 9,725
225F 9,690(9,690)

■決済
☆コールクレジット
12C10,250 売1枚@65 11/17 →@30 +35
12C10,500 買1枚@20 11/17 →@12 -8
------
計 +27

■□■ポジション■□■
■新規
なし

■継続
☆プットレシオ
12P9,000 買1枚@45(40) 11/16 -5
12P8,750 売4枚@25(20) 11/16 +5×4=+20

☆コールレシオ
01C10,250 買1枚@155(100) 11/17 -55
01C10,500 売3枚@80(50) 11/17 +30×3=+90

☆デルタヘッジ用
12 225mini 買1枚@9,735(9,690) 11/17 -4.5(-45)
------
含み損益 計 +45.5

◇200912◇
デルタ:+0.24
ガンマ:-0.045
ベガ:-7.41
シータ:+4.87

◇201001◇
デルタ:-0.19
ガンマ:-0.053
ベガ:-13.08
シータ:+2.52

◇ネット◇
デルタ:+0.05
ガンマ:-0.098
ベガ:-20.49
シータ:+7.39

■必要証拠金(ネット)
313,178円

■11月限確定損益
OP:+43.5円
mini:+0円 (+0)
計:+43.5円

■取引手数料(M) 11/16~
2,089円 (前日比+420円)

■本日の終値予想(夕場引け)
9,700-9,800

●所感
日経が9,700円台を割ってきて、12月限コールがいい感じで値を下げてきたので
12月コールクレジットを利確。

証拠金余力も増えたことだしプットレシオを積み増すか。

なんか1月限がメインの戦場になりつつあるな。

クリック証券のオプション手数料について

HPより
https://www.click-sec.com/corp/guide/commission_list/index.html#fuop

日経225オプション 通常手数料
手数料率
約定代金または権利行使・割当で
発生する額の 0.18 %

最低手数料  210 円

<その他注意事項>
※オプション取引の自動権利行使で手数料によりマイナスとなる決済の場合には、マイナス分の手数料は請求いたしません。
※特別清算指数(SQ)による決済の手数料は通常手数料と同額です。



最低手数料210円はけっこう一般的なのかな。

11月17日のポジション

■指標
Dow 10,437.42(+30.46)
225 9,729.93(-61.25)
CME 9,760
225F 9,720(9,725)

■決済
☆単純買い
12C10,750 買1枚@12 11/13 →@10 -2
------
計 -2

■□■ポジション■□■
■新規
★カレンダーにもなってる
☆コールレシオ
01C10,250 買1枚@155(115) 11/17 -35
01C10,500 売3枚@80(60) 11/17 +20×3=+60

☆コールクレジット
12C10,250 売1枚@65(45) 11/17 +20
12C10,500 買1枚@20(17) 11/17 -3

☆デルタヘッジ用
12 225mini 買1枚@9,735 11/17 -1.5(-15)

■継続
☆プットレシオ
12P9,000 買1枚@45(40) 11/16 -5
12P8,750 売4枚@25(25) 11/16 +0
------
含み損益 計 +35.5

◇200912◇
デルタ:+0.18
ガンマ:-0.067
ベガ:-11.47
シータ:+7.28

◇201001◇
デルタ:-0.23
ガンマ:-0.059
ベガ:-14.97
シータ:+2.85

◇ネット◇
デルタ:-0.05
ガンマ:-0.126
ベガ:-26.44
シータ:+10.13

■必要証拠金(ネット)
432,553円

■11月限確定損益
OP:-2円
mini:+0円 (+0)
計:-2円

■取引手数料(M) 11/16~
1,669円 (前日比+1,249円)

■本日の終値予想(夕場引け)
9,650-9,750

●所感
最近はアメリカと日本が連動しないな。
まあ、周期的にあることだけど。

それにしてもSPAN採用だとポジション結構取れる。
すでに前の倍くらいのポジションになってると思うが、それでも証拠金余力はまだある。
これぐらいのポジション量からならしていかないとコントロールができなくなりそう。

手数料もけっこうかかる。
昨日だけで1日分の食費くらいかかってるしw

11月16日のポジション

■指標
Dow 10,406.96(+136.49)
225 9,791.18(+20.87)
CME 9,865
225F 9,820(9,820)

■決済
なし
------
計 +0

■□■ポジション■□■
■新規
☆プットレシオ
12P9,000 買1枚@45(35) 11/16 -10
12P8,750 売4枚@25(20) 11/16 +20

必要証拠金:196,990
デルタ:+0.14
ガンマ:-0.039
ベガ:-7.61
シータ:+4.82

■継続
☆単純買い
12C10,750 買1枚@12(9) 11/13 -3
------
含み損益 計 +7

◇200912◇
デルタ:+0.18
ガンマ:-0.022
ベガ:-5.32
シータ:+3.81

◇ネット◇
デルタ:+0.18
ガンマ:-0.022
ベガ:-5.32
シータ:+3.81

■必要証拠金(ネット)
192,735円

■11月限確定損益
OP:+0円
mini:+0円 (+0)
計:+0円

■取引手数料(M) 11/16~
420円

■本日の終値予想(夕場引け)
9,800-9,850

●所感
やっと新証券会社でトレードできるようになった。
それにしてもここは約定通知メールってないのか?ありえんな…
トレーダーズ証券のほうがいいかもしれんな。
なんか不満タラタラになってしまったが、しょうがないのですこし我慢しよう。

トレードの方は予定通りプットレシオを組んだ。
比率が1:4って結構怖いものがある。

オプション用語メモ

権利行使価格
プレミアム
コール
プット
インザマネー(ITM)
アットザマネー(ATM)
アウトオブザマネー(OTM)
SQ
最終売買日
インプライドボラティリティ(IV)
ヒストリカルボラティリティ(HV)
デルタ
ガンマ
ベガ
シータ(セータ)
ブラック・ショールズモデル
本質的価値
時間価値
タイムディケイ
残存日数
証拠金
SPAN証拠金
ネットオプション価値の総額
追加証拠金(追証)
ショートストラングル
ショートストラグル
ロングストラングル
ロングストラドル
レシオスプレッド
クレジットスプレッド
デビットスプレッド
カレンダースプレッド
リバースカレンダースプレッド
シンセティックポジション
バックスプレッド
ロングバタフライ
ロングコンドル
裸売り
カバードコール

※オプションやる上でお目にかかる言葉を列挙し
 ポジションの名前は他にもいっぱいあるな・・・
 こいつら全部説明できるようにならないと
プロフィール

Author:SGGK
☆トレード歴
株取引を始める(2005/07/x~)
日経225miniを始める(2006/07/18~)
225オプション始める(2009/06/08~)
FX始めました(2011/06/07~)

連絡はこちら
sggk2006[at]yahoo.co.jp

Twitterやってます
@SGGK225

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