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12月7日のポジション

■指標
Dow 10,390.11(+1.21)
225 10,167.60(+145.01)
CME 10,110
225F(mini) 10,110(10,115)

■決済
☆単純売り
12C10,500 売3枚@16 12/4 →@35 -19×3=-57 
------
確定損益 計 -57

■□■ポジション■□■
■新規
☆単純売り
12C10,750 売5枚@9 12/7(3) 6×5=30

■継続
☆01プットレシオ
01P8,250 買2枚@17(9) 12/3 -8×2=-16
01P8,000 売10枚@10(6) 12/3 +4×10=+40

☆01コールクレジット
01C10,250 売1枚@80(225) 12/3 -145
01C10,500 買1枚@35(140) 12/3 +105

☆12プットレシオ
12P9,250 買1枚@11(3) 12/4 -8
12P9,000 売4枚@5(1) 12/4 4×4=16
------
含み損益 計 +22

■リスク指標
◇200912◇
デルタ:-0.13
ガンマ:-0.112
ベガ:-3.12
シータ:+17.66

◇201001◇
デルタ:-0.04
ガンマ:-0.029
ベガ:-8.79
シータ:+5.19

◇ネット◇
デルタ:-0.17
ガンマ:-0.141
ベガ:-11.91
シータ:+22.85

■必要証拠金(ネット)
817,585円

※12/10追記

■12月限確定損益
OP:-229.5円
mini:-38.5円 (-385)
計:-268.0円

■取引手数料(M) 11/16~
12,639円 (前日比+430円)

■本日の終値予想(夕場引け)
10,100-10,200

●所感
12C10,500は寄り付きで損切り。もっとひどいことになるかと思っていたけど
これぐらいで済んでよかった。まあ、結果だけみればホールドしておくのが良かったんだけど。

ってか証拠金がやばくなってきてるな。。
12プットレシオを落としておくか。

12月4日のポジション

■指標
Dow 10,388.90(+22.75)
225 10,225.597(+44.92)
CME 10,215
225F 9,990(9,995)

■決済
なし
------
確定損益 計 ±0

■□■ポジション■□■
■新規
☆単純売り
12C10,500 売3枚@16(11) 12/4 5×3=15 

☆12プットレシオ
12P9,250 買1枚@11(8) 12/4 -3
12P9,000 売4枚@5(4) 12/4 1×4=4

■継続
☆01プットレシオ
01P8,250 買2枚@17(12) 12/3 -5×2=-10
01P8,000 売10枚@10(8) 12/3 +2×10=+20

☆01コールクレジット
01C10,250 売1枚@80(185) 12/3 -105
01C10,500 買1枚@35(95) 12/3 +60
------
含み損益 計 -19

■リスク指標
◇200912◇
デルタ:-0.19
ガンマ:-0.151
ベガ:-5.65
シータ:+25.20

◇201001◇
デルタ:-0.01
ガンマ:-0.035
ベガ:-11.76
シータ:+6.86

◇ネット◇
デルタ:-0.20
ガンマ:-0.186
ベガ:-17.41
シータ:+32.06

■必要証拠金(ネット)
626,535円

※12/9追記文字色

■12月限確定損益
OP:-172.5円
mini:-38.5円 (-385)
計:-211.0円

■取引手数料(M) 11/16~
12,209円 (前日比+630円)

■本日の終値予想(夕場引け)
10,150-10,250

●所感
雇用統計がきっかけらしくCMEは10,200超え。
12C10,500を裸売りしていたので、こいつは損切り必至。
他のブログも見てると最近の急激な流れの変化で喰らってる人も多いみたい。
1週間で1,000円以上動かれたら、売り方はきついに決まってるか。

12月3日のポジション

■指標
Dow 10,366.15(-86.53)
225 9,977.67(+368.73)
CME 9,890
225F 9,960(9,965)

■決済
☆01コールクレジット
01C10,250 売1枚@80 12/3 →@160 -80
01C10,500 買1枚@35 12/3 →@85 +50

☆単純コール買い
12C10,000 買1枚@70 12/3 →@150 +80

------
確定損益 計 +50

■□■ポジション■□■
■新規
☆01プットレシオ
01P8,250 買2枚@17(11) 12/3 -6×2=-12
01P8,000 売10枚@10(8) 12/3 +2×10=+20

☆01コールクレジット
01C10,250 売1枚@80(150) 12/3 -70
01C10,500 買1枚@35(90) 12/3 +55

■継続
なし
------
含み損益 計 -7

■リスク指標
◇201001◇
デルタ:+0.02
ガンマ:-0.042
ベガ:-12.56
シータ:+6.00

◇ネット◇
デルタ:+0.02
ガンマ:-0.042
ベガ:-12.56
シータ:+6.00

■必要証拠金(ネット)
238,390円

※12/9追記

■12月限確定損益
OP:-172.5円
mini:-38.5円 (-385)
計:-211.0円

■取引手数料(M) 11/16~
11,579円 (前日比+2,037円)

■本日の終値予想(夕場引け)
9,800-9,900

●所感
日経は爆上げ。

トレードとしては01のプットレシオと01のコールクレジット作成。
9時半くらいの時に今日は上がりそうだと思い12C10,000を1枚買った。
これは01コールクレジットのヘッジにもなるしいいかなと思って購入。

日経はその後も上昇し続け、01コール売りの含み損と12コール買いの含み益がうまく相殺される形になった。
夕場の寄りでコール側のポジションをだいぶ軽くして終了。
今日だけだと5万くらいの利確。

証拠金も安く抑えられてるし、まだまだ動ける余裕はある。
12月限でもうちょい攻めたいところ。

12月2日のポジション

■指標
Dow 10,452.68(-18.90)
225 9,608.94(+36.74)
CME 9,670
225F 9,660(9,660)

■決済
※12/9追記

01P8,500 買@90 12/1 →@25 -65
12P8,500 買@20 12/1 →@6 -14
12C10,000 買1枚@35 12/1 →@35 ±0
12C10,250 売4枚@11 12/1 →@9 +2×4=8 

12P9,000 買1枚@45 11/16 →@20 -25

☆12コールレシオ
12C9500 買1枚@85 11/30 →@170 +85
12C9750 売2枚@25 11/30 →@70 -45×2=-90
------
確定損益 計 -237

■□■ポジション■□■
■新規
なし

■継続
なし
------
含み損益 計 ±0

■リスク指標
◇200912◇
デルタ:-
ガンマ:-
ベガ:-
シータ:-

◇201001◇
デルタ:-
ガンマ:-
ベガ:-
シータ:-

◇ネット◇
デルタ:-
ガンマ:-
ベガ:-
シータ:-

■必要証拠金(ネット)
0円

■12月限確定損益
OP:-222.5円
mini:-38.5円 (-385)
計:-261.0円

■取引手数料(M) 11/16~
9,542円 (前日比+1,701円)

■本日の終値予想(夕場引け)
9,550-9,650

●所感
とりあえずポジションをすべて閉じた。
M井のWebページで昨日の約定履歴が見れないようなので細かい損益は明日以降に追記する。

概算でいうと今月は今の時点で15万くらいのマイナスかな。 →全然15万どころじゃなかったし
12月SQまで約1週間でどこまで戻せるかが問題。

レシオスプレッドって大きく動くときはすごい難しいポジションだということが
今回でわかったのはよかった。
有効な方法だということには変わりがないと思うけど、今っていうタイミングが悪かった。

証拠金について

証拠金について調査しないと今後うまく動けない。

まずは出てくる用語の整理から。

・受入証拠金総額
・現金残高
・必要証拠金額
・SPAN証拠金額
・当社掛目
・ネット・オプション価値総額
 =「買いオプション価値の総額」-「売りオプション価値の総額」
 (買建てたオプションの清算価格×1,000×単位数-売建てたオプションの清算価格×1,000×単位数)
・プライス・スキャンレンジ
・追証額=(受入証拠金総額-必要証拠金額)がマイナスの場合の額

複雑だなぁ。。
しかしここはしっかり整理・理解しないといけないとこだな。

ケーススタディを交えつつ勉強するか。

参考サイト:
大証のページ
http://www.sakimono-op.jp/sakimono/index.php?mnf=1&mns=2&mnt=2&key_word=

12月1日のポジション

■指標
Dow 10,471.58(+126.74)
225 9,572.20(+226.65)
CME 9,625
225F 9,510(9,510)

■決済
01P8,750 買1枚@80 11/19 →@135 +55
12C9,750 売1枚@25 11/30 →@55 -30
12C9,750 売1枚@25 11/30 →@70 -55
12C10,250 売4枚@11 12/1 →@11 ±0
12P8,250 売8@10 12/1 →@5 5×8=40
12P8,750 売2枚@35 11/30 →@12 23×2=46
01P8,250 売2枚@55 11/30 →@30 25×2=50
------
確定損益 計 +106

■□■ポジション■□■
■新規
01P8,500 買@90(45) 12/1 -45
12P8,500 買@20(5) 12/1 -15
12C10,000 買1枚@35(30) 12/1 -5
12C10,250 売4枚@11(11) 12/1 ±0 

■継続
12P9,000 買1枚@45(25) 11/16 -20

☆12コールレシオ
12C9500 買1枚@85(175) 11/30 +90
12C9750 売2枚@25(70) 11/30 -45×2=-90
------
含み損益 計 -85

■リスク指標
◇200912◇
デルタ:-0.26
ガンマ:-0.099
ベガ:-5.11
シータ:+6.12

◇201001◇
デルタ:+0.10
ガンマ:+0.019
ベガ:+5.32
シータ:-2.16

◇ネット◇
デルタ:-0.36
ガンマ:-0.080
ベガ:+0.21
シータ:+3.96

■必要証拠金(ネット)
371,620円

■12月限確定損益
OP:+14.5円
mini:-38.5円 (-385)
計:-24.0円

■取引手数料(M) 11/16~
7,841円 (前日比+2,593円)

■本日の終値予想(夕場引け)
9,600-9,700

●所感
今日もまた追証になってしまった。。
ってか証拠金の動き方がまだわからねえ。
12C10,250の8枚売りで追証になったと思ってるが、あってるのか?
けっこうOTMだし大丈夫かと思ったんだが。。

しかたなく、せっかくポジションを作ったのに整理することになった。
でも今日だけでみたら利益になっていたのか。

明日売り玉の整理をしないといけないが、ポジションはだいぶ軽くしてあるので、
そこまで痛手にはならないだろう。
今月はプラマイゼロでいいところかな。。

※追記
Dowも上げてCMEが9,625か。
うーん。少しでも期待したのが馬鹿だったか。
プロフィール

SGGK

Author:SGGK
☆トレード歴
株取引を始める(2005/07/x~)
日経225miniを始める(2006/07/18~)
225オプション始める(2009/06/08~)
FX始めました(2011/06/07~)

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