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12月25日のポジション

■指標
Dow 10,520.10(+53.66)
225 10,494.71(-41.21)
CME(円) 10,515
225F(mini) 10,550(10,535)

■決済
☆01コール買い
01C11,250/+2@2 12/22 → @4 +2×2=+4
------
確定損益 計 +4

■□■ポジション■□■
■新規
なし

■継続
☆01単純コール売り
01C11,000/-1@10(15) 12/10 -5

☆02単純コール売り
02C11,250/-1@45(65) 12/16 -20
02C11,000/-1@65(125)  12/18 -60

☆デルタヘッジ用
03mini225/+1@10,355(10,535) 12/22 +18.0(+180)
03mini225/+1@10,400(10,535) 12/22 +13.5(+135)
03mini225/+1@10,510(10,535) 12/24 +2.5(+25)

☆02プットレシオ
02P9,000/+1@50(30) 12/22 -20
02P8,750/-1@35(20) 12/22 +15
02P8,500/-2@25(14) 12/22 +11×2=+22
------
含み損益 計 -34

■リスク指標
◇201001◇
デルタ:-0.09
ガンマ:-0.045
ベガ:-2.97
シータ:+2.70

◇201002◇
デルタ:-0.41
ガンマ:-0.086
ベガ:-25.58
シータ:+6.25

◇201003◇
デルタ:+0.30

◇ネット◇
デルタ:-0.20
ガンマ:-0.131
ベガ:-28.55
シータ:+8.95

■必要証拠金(ネット)
781,170円

■01月限確定損益
OP:+121円
mini:-33円 (-330)
計:+88円

■取引手数料(M) 12/14~
4,881円 (前日比+210円)

■本日の終値予想(夕場引け)
10,450-10,550

●所感
停滞、もしくは下落希望。
今日は特になにもしないかな。
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12月24日のポジション

■指標
Dow 10,520.10(+53.66)
225 10,536.92(+158.89)
CME(円) 10,515
225F(mini) 10,500(10,500)

■決済
☆01プットレシオ
01P9,500/+1@150 12/10 → @7 -143
01P9,000/-3@60 12/10 → @3 +57×3=+171
01P9,000/-2@14 12/16 → @3 +11×2=+22

☆01単純コール売り
01C11,000/-2@10 12/10 → @19 -9×2=-18
------
確定損益 計 +32

■□■ポジション■□■
■新規
☆デルタヘッジ用
03mini225/+1@10,510(10,500) 12/24 -1(-10)

■継続
☆01単純コール売り
01C11,000/-1@10(16) 12/10 -6

☆02コール単純売り
02C11,250/-1@45(70) 12/16 -25
02C11,000/-1@65(130)  12/18 -65

☆デルタヘッジ用
03mini225/+1@10,355(10,500) 12/22 +14.5(+145)
03mini225/+1@10,400(10,500) 12/22 +10

☆01コール買い
01C11,250/+2@2(4) 12/22 +2×2=+4

☆02プットレシオ
02P9,000/+1@50(30) 12/22 -20
02P8,750/-1@35(20) 12/22 +15
02P8,500/-2@25(16) 12/22 +9×2=+18
------
含み損益 計 -55.5

■リスク指標
◇201001◇
デルタ:-0.04
ガンマ:-0.014
ベガ:-0.86
シータ:+0.45

◇201002◇
デルタ:-0.43
ガンマ:-0.090
ベガ:-27.57
シータ:+6.11

◇201003◇
デルタ:+0.30

◇ネット◇
デルタ:-0.17
ガンマ:-0.104
ベガ:-28.43
シータ:+6.56

■必要証拠金(ネット)
698,240円

■01月限確定損益
OP:+117円
mini:-33円 (-330)
計:+84円

■取引手数料(M) 12/14~
4,671円 (前日比+861円)

■本日の終値予想(夕場引け)
10,400-10,500

●所感
寄りでミニ先を1枚買い。
あと01プットレシオを決済。
これは5万くらいの利確でなかなか良かった。

コール側のポジションがちょっと重めで証拠金も減らしたいところで
01C11,000売りを2枚決済。これは損切りになったがやむを得まい。

まだデルタがマイナスか。
今日やるとしたら、01C11,250の買いを決済するぐらいか。
これはコール売りのヘッジにほとんどならんし、利益になる内に落としておいた方がいいか。
その他は↓目線だからこのまま継続かな。

12月22日のポジション

■指標
Dow 10,466.44(+1.51)
225 10,378.03(+194.56)
CME(円) 10,460
225F(mini) 10,400(10,400)

■決済
☆01プットレシオ崩れ
01P8,000/-10@10 12/3 → @1 +9×10=+90

☆デルタヘッジ用
03mini225/-2@10,110 12/18 → @10,355 -24.5×2=-49(-490)

☆01コール買い
01C10,250/+1@130 12/17 → @215 +85
------
確定損益 計 +126

■□■ポジション■□■
■新規
☆デルタヘッジ用
03mini225/+1@10,355(10,400) 12/22 +4.5(+45)
03mini225/+1@10,400(10,400) 12/22 ±0

☆01コール買い
01C11,250/+2@2(5) 12/22 +3×2=+6

☆02プットレシオ
02P9,000/+1@50(30) 12/22 -20
02P8,750/-1@35(25) 12/22 +10
02P8,500/-2@25(17) 12/22 +8×2=+16

■継続
☆01プットレシオ
01P9,500/+1@150(10) 12/10 -140
01P9,000/-3@60(4) 12/10 +56×3=+168
01P9,000/-2@14(4) 12/16 +10×2=+20

☆01単純コール売り
01C11,000/-3@10(13) 12/10 -3×3=-9

☆02コール単純売り
02C11,250/-1@45(60) 12/16 -15
02C11,000/-1@65(100)  12/18 -35
------
含み損益 計 +5.5

■リスク指標
◇201001◇
デルタ:-0.12
ガンマ:-0.082
ベガ:-8.06
シータ:+6.56

◇201002◇
デルタ:-0.33
ガンマ:-0.079
ベガ:-25.79
シータ:+5.93

◇201003◇
デルタ:+0.20

◇ネット◇
デルタ:-0.25
ガンマ:-0.161
ベガ:-33.85
シータ:+12.49

■必要証拠金(ネット)
940,110円

■01月限確定損益
OP:+85円
mini:-33円 (-330)
計:+52円

■取引手数料(M) 12/14~
3,810円 (前日比+1,585円)

■本日の終値予想(夕場引け)
10,350-10,450

●所感
01C10,250とデルタヘッジ用ミニ先売り、それと01P8,000を決済。
だいたい13万くらいの利確。
今月はプラテンしたが、2月限のコール売りがちょいやばいか。

ちょっとポジションが大きくなっているので、少し整理する。
01プットレシオは決済しておこう。

時間がないのでここまで。

12月21日のポジション

■指標
Dow 10,414.14(+85.25)
225 10,183.47(+41.42)
CME 10,265
225F(mini) 10,200(10,200)

■決済
なし
------
確定損益 計 ±0

■□■ポジション■□■
■新規
なし

■継続
☆01プットレシオ崩れ
01P8,000/-10@10(1) 12/3 +9×10=+90

☆01プットレシオ その2
01P9,500/+1@150(20) 12/10 -130
01P9,000/-3@60(6) 12/10 +54×3=+162
01P9,000/-2@14(6) 12/16 +8×2=+16

☆01単純コール売り
01C11,000/-3@10(5) 12/10 +5×3=+15

☆01コール買い
01C10,250/+1@130(135) 12/17 +5

☆02コール単純売り
02C11,250/-1@45(35) 12/16 +10
02C11,000/-1@65(65)  12/18 ±0

☆デルタヘッジ用
03mini225/-2@10,110(10,200) 12/18 -9×2=-18(-180)
------
含み損益 計 +150

■リスク指標
◇201001◇
デルタ:+0.42
ガンマ:-0.020
ベガ:-1.11
シータ:+3.63

◇201002◇
デルタ:-0.26
ガンマ:-0.055
ベガ:-16.26
シータ:+3.15

◇201003◇
デルタ:-0.20

◇ネット◇
デルタ:-0.04
ガンマ:-0.035
ベガ:-17.37
シータ:+6.78

■必要証拠金(ネット)
522,531円

■01月限確定損益
OP:-90円
mini:+16円 (+160)
計:-74円

■取引手数料(M) 12/14~
2,225円 (前日比±0円)

■本日の終値予想(夕場引け)
10,150-10,250

●所感
日経はほとんど動かなかったらしい。みてないけど。
動かないのでシータとベガで含み益が増えた。

ポジション的にはだいぶ安心感があるが、もう少しだけ攻めてみるか。

1月限コール側に買いを入れるのと、2月限のプットレシオを作ろう。
でもプットレシオは軽めにしとく。今はだいぶプレミアムが低い気がするし、
いつ吹き上がるかわからんから。

12月18日のポジション

■指標
Dow 10,328.89(+20.63)
225 10,142.05(-21.75)
CME 10,115
225F(mini) 10,190(10,190)

■決済
なし
------
確定損益 計 ±0

■□■ポジション■□■
■新規
☆デルタヘッジ用
03mini225/-2@10,110(10,190) 12/18 -8×2=-16(-160)

☆02単純コール売り
02C11,000/-1@65(75)  12/18 -10

■継続
☆01プットレシオ崩れ
01P8,000/-10@10(1) 12/3 +9×10=+90

☆01プットレシオ その2
01P9,500/+1@150(25) 12/10 -125
01P9,000/-3@60(9) 12/10 +51×3=+153
01P9,000/-2@14(9) 12/16 +5×2=+10

☆01単純コール売り
01C11,000/-3@10(12) 12/10 -2×3=-6

☆02コール単純売り
02C11,250/-1@45(40) 12/16 +5

☆01コール買い
01C10,250/+1@130(160) 12/17 +30
------
含み損益 計 +131

■リスク指標
◇201001◇
デルタ:+0.36
ガンマ:-0.025
ベガ:-5.61
シータ:+6.14

◇201002◇
デルタ:-0.28
ガンマ:-0.053
ベガ:-16.99
シータ:+3.45

◇201003◇
デルタ:-0.20

◇ネット◇
デルタ:-0.12
ガンマ:-0.078
ベガ:-22.60
シータ:+9.59

■必要証拠金(ネット)
558,311円

■01月限確定損益
OP:-90円
mini:+16円 (+160)
計:-74円

■取引手数料(M) 12/14~
2,225円 (前日比+252円)

■本日の終値予想(夕場引け)
10,100-10,200

●所感
予定通りデルタヘッジ用のミニ先売りと02C11,000売り。
自分的にはある程度いいポジションになってきたのではないかと思ってる。

あとは01P8,000を早く決済したいところだが、順番が回ってこない。
放置でもいいかな。
証拠金も50万くらいであれば、一動き合ったときでも動けるかな。

12月17日のポジション

■指標
Dow 10,308.26(-132.86)
225 10,163.80(-13.61)
CME 10,115
225F(mini) 10,100(10,095)

■決済
01P8,250/+2@17 12/3 → @2 -15×2=-30
------
確定損益 計 -30

■□■ポジション■□■
■新規
☆01コール買い
01C10,250/+1@130(120) 12/17 -10

■継続
☆01プットレシオ崩れ
01P8,000/-10@10(2) 12/3 +8×10=+80

☆01プットレシオ その2
01P9,500/+1@150(40) 12/10 -110
01P9,000/-3@60(15) 12/10 +45×3=+135
01P9,000/-2@14(15) 12/16 -1×2=-2

☆01単純コール売り
01C11,000/-3@10(7) 12/10 +3×3=+9

☆02コール単純売り
02C11,250/-1@45(35) 12/16 +10
------
含み損益 計 +112

■リスク指標
◇201001◇
デルタ:+0.47
ガンマ:-0.006
ベガ:-7.71
シータ:+8.78

◇201002◇
デルタ:-0.10
ガンマ:-0.023
ベガ:-6.92
シータ:+1.21

◇ネット◇
デルタ:+0.37
ガンマ:-0.029
ベガ:-14.63
シータ:+9.99

■必要証拠金(ネット)
408,670円

■01月限確定損益
OP:-90円
mini:+16円 (+160)
計:-74円

■取引手数料(M) 12/14~
1,973円 (前日比+483円)

■本日の終値予想(夕場引け)
10,000-10,100

●所感
01P8,250と01P8,000のプットレシオは利もほぼ乗り切ったので決済しようと指し値。
01P8,250はすぐ2円でヒットしたが、01P8,000は1円でヒットせず順番待ち。

あとはずっとモヤモヤしていた01C10,250をドテン買いした。
そしたら日経は下げていってるし。。まあ、まだ時間はある。

証拠金にだいぶ余裕が出てきたのと、デルタがプラスに傾いているので
今日はミニ先売りと2月限のコール売りを予定。
これでもあまり証拠金が増えないっぽいが、今後もう一波乱あるかもしれないので
少し余裕をもたせておくことにする。

12月限を振り返ってみても証拠金余力を80%使うのってだいぶリスキーだったと思う。
急激な変動で簡単に追証だし。

でも使わないともったいない気もするんだよね。。
60%くらいに抑えておくのがいいのかな。

12月16日のポジション

■指標
Dow 10,441.12(-10.88)
225 10,177.41(+93.93)
CME 10,235
225F(mini) 10,240(10,240)

■決済
☆デルタヘッジ
03/225mini/+2@10,040 12/15 → @10,120 +8×2=+16(+160)

☆01コールクレジット
01C10,250/-1@80 12/3 → @165 -85
01C10,500/+1@35 12/3 → @85 +50

☆損切り(デイトレ)
01C10,500/+1@105 12/16 → @80 -25
------
確定損益 計 -44

■□■ポジション■□■
■新規
☆01プットレシオの売り増し
01P9,000/-2@14(11) 12/16 +3×2=+6

☆02コール単純売り
02C11,250/-1@45(55) 12/16 -10

■継続
☆01プットレシオ
01P8,250/+2@17(3) 12/3 -14×2=-28
01P8,000/-10@10(2) 12/3 +8×10=+80

☆01プットレシオ その2
01P9,500/+1@150(30) 12/10 -120
01P9,000/-3@60(11) 12/10 55×3=+165

☆01単純コール売り
01C11,000/-3@10(25) 12/10 -15×3=-45
------
含み損益 計 +48

■リスク指標
◇201001◇
デルタ:-0.16
ガンマ:-0.123
ベガ:-21.17
シータ:+13.76

◇201002◇
デルタ:-0.13
ガンマ:-0.024
ベガ:-8.54
シータ:+1.63

◇ネット◇
デルタ:-0.29
ガンマ:-0.147
ベガ:-29.71
シータ:+15.39

■必要証拠金(ネット)
829,570円

■01月限確定損益
OP:-60円
mini:+16円 (+160)
計:-44円

■取引手数料(M) 12/14~
1,490円 (前日比+1,448円)

■本日の終値予想(夕場引け)
10,150-10,300

●所感
先物は夕場に高値引けで10,240円か。

トレードについて。
寄りで01C10,500を買うも思ったより高値。
動きがあやしかったので、01コールクレジット、デルタヘッジ用のミニ先と一緒に決済。
01C10,250は損切りになったが、これぐらいで済んでよかったか。

あと01P9,000の売り増しと、2月限の02C11,250を売り。

今日はトータルで4万5千円くらいの損切り。
まあ許容範囲。
今日高値で引けたことも考えると、01C10,250は切っておいてよかった。

12月15日のポジション

■指標
Dow 10,452.00(-49.05)
225 10,083.48(-22.20)
CME 10,120
225F(mini) 10,070(10,075)

■決済
なし
------
確定損益 計 ±0

■□■ポジション■□■
■新規
☆デルタヘッジ
03/225mini/+2@10,040(10,075) 12/15 +3.5×2=+7(+70)

■継続
☆01プットレシオ
01P8,250/+2@17(4) 12/3 -13×2=-26
01P8,000/-10@10(2) 12/3 +8×10=+80

☆01コールクレジット
01C10,250/-1@80(150) 12/3 -70
01C10,500/+1@35(70) 12/3 +35

☆01プットレシオ その2
01P9,500/+1@150(65) 12/10 -85
01P9,000/-3@60(20) 12/10 40×3=+120

☆01単純コール売り
01C11,000/-3@10(11) 12/10 -1×3=-3
------
含み損益 計 +58

■リスク指標
◇201001◇
デルタ:-0.27
ガンマ:-0.093
ベガ:-15.35
シータ:+9.23

◇201003◇
デルタ:+0.20
ガンマ:
ベガ:
シータ:

◇ネット◇
デルタ:-0.07
ガンマ:-0.093
ベガ:-15.35
シータ:+9.23

■必要証拠金(ネット)
544,440円

■01月限確定損益
OP:±0円
mini:±0円 (±0)
計:±0円

■取引手数料(M) 12/14~
42円 (前日比+42円)

■本日の終値予想(夕場引け)
10,050-10,150

●所感

予定通り、ミニ先を2枚買って01C10,250に備えた。
相場は結局ヨコヨコで終わったが、それでもやっぱりコール側が気になる。
コールの買いを追加しておくか。。

12月14日のポジション

■指標
Dow 10,501.05(+29.55)
225 10,105.68(-2.19)
CME 10,065
225F(mini) 10,060(10,075)

■決済
なし
------
確定損益 計 ±0

■□■ポジション■□■
■新規
なし

■継続
☆01プットレシオ
01P8,250/+2@17(6) 12/3 -11×2=-22
01P8,000/-10@10(3) 12/3 +7×10=+70

☆01コールクレジット
01C10,250/-1@80(155) 12/3 -75
01C10,500/+1@35(80) 12/3 +45

☆01プットレシオ その2
01P9,500/+1@150(65) 12/10 -85
01P9,000/-3@60(20) 12/10 40×3=+120

☆01単純コール売り
01C11,000/-3@10(16) 12/10 -4×3=-12
------
含み損益 計 +41

■リスク指標
◇201001◇
デルタ:-0.30
ガンマ:-0.106
ベガ:-18.33
シータ:+10.56

◇ネット◇
デルタ:-0.30
ガンマ:-0.106
ベガ:-18.33
シータ:+10.56

■必要証拠金(ネット)
674,750円

■01月限確定損益
OP:±0円
mini:±0円 (±0)
計:±0円

■取引手数料(M) 12/14~
0円 (前日比±0円)

■本日の終値予想(夕場引け)
10,000-10,100

●所感
一時は↑にいったものの、結局やや下げで終わった。
また動かない感じの相場になってきたのか。

値洗いは改善したとはいえ、やはり01C10,250売りが気になる。
ここはキャンペーンで手数料も安いことだしミニ先買いで緩和しておくか。

あとは放置かな。
01C10,250さえなんとかすればけっこう安全なポジションだと思うんだけど。
証拠金もこれ以上あげるのはきついし。


2009年12月限の成績

■12月限確定損益
OP:-179.5円
mini:-38.5円 (-385)
計:-218.0円

(手数料は考慮していない)

※SQ日(12/11)を締め日とした

■取引手数料(M) 11/16~12/11
13,437円 

■収益率(月初と月末資金の比率)


松井になってから見方がよくわからない。

■所感
今月はレシオスプレッドを積極的に組んでいった月だった。
ただ、タイミングが悪いのか、相場は乱高下。
1週間で1,000円以上の値動きなんかもあった。

そんで証拠金が急増で追証を2回くらった。
まあ1回は単純な証拠金管理ミス。

結果で見ると20%以上の損失でけっこう痛いんだけど、
証拠金の動き方も少しわかったし、レシオの組み方もつかんできた感じはある。

今月勝った人は普段から証拠金に十分余裕を持たせているような人だろう。
その分普段の稼ぎは目一杯張ってる人よりは少ないだろうが。
そのあんばいが難しいところだよな。。

12月11日のポジション

■指標
Dow 10,471.50(+65.67)
225 10,107.87(+245.05)
CME 10,090
225F(mini) 10,110(10,110)

■決済
☆単純売り
12C10,750/-5@9 12/7 →@0 9×5=+45 SQ決済
------
確定損益 計 +45

■□■ポジション■□■
■新規
なし

■継続
☆01プットレシオ
01P8,250/+2@17(6) 12/3 -11×2=-22
01P8,000/-10@10(5) 12/3 +5×10=+50

☆01コールクレジット
01C10,250/-1@80(185) 12/3 -105
01C10,500/+1@35(100) 12/3 +65


☆01プットレシオ その2
01P9,500/+1@150(70) 12/10 -80
01P9,000/-3@60(25) 12/10 35×3=+105

☆01単純コール売り
01C11,000/-3@10(30) 12/10 -20×3=-60
------
含み損益 計 -47

■リスク指標
◇201001◇
デルタ:-0.33
ガンマ:-0.123
ベガ:-25.56
シータ:+15.91

◇ネット◇
デルタ:-0.33
ガンマ:-0.123
ベガ:-25.56
シータ:+15.91

■必要証拠金(ネット)
719,840円

■12月限確定損益
OP:-179.5円
mini:-38.5円 (-385)
計:-218.0円

■取引手数料(M) 11/16~12/11
13,437円 (前日比±0円)

■本日の終値予想(夕場引け)
10,000-10,100

●所感
12月限のSQ値は9982.59だった。
12C10,750は無事に権利消滅。

結局12月限はけっこうなマイナスで終了した。
手数料込みで考えると23万くらいのマイナスか。

こまかいことはあとで振り返るとして、01C10,250をどうするかが今の問題。
損切っておくかな。

テスト

iPhoneから更新してみる。

さすがにデータを更新するのはキツイか

12月10日のポジション

■指標
Dow 10,405.83(+68.78)
225 9,862.82(-141.90)
CME 10,015
225F(mini) 9,870(9,875)

■決済
なし
------
確定損益 計 ±0

■□■ポジション■□■
■新規
☆01プットレシオ その2
01P9,500/+1@150(140) 12/10 -10
01P9,000/-3@60(50) 12/10 10×3=+30

☆01単純コール売り
01C11,000/-3@10(11) 12/10 -1×3=-3

■継続
☆01プットレシオ
01P8,250/+2@17(14) 12/3 -3×2=-6
01P8,000/-10@10(9) 12/3 +2×10=+20

☆01コールクレジット
01C10,250/-1@80(110) 12/3 -30
01C10,500/+1@35(50) 12/3 +15

☆単純売り
12C10,750/-5@9 12/7(1) 8×5=+40
------
含み損益 計 +56

■リスク指標
◇201001◇
デルタ:-0.03
ガンマ:-0.122
ベガ:-27.69
シータ:+15.76

◇ネット◇
デルタ:-0.03
ガンマ:-0.122
ベガ:-27.69
シータ:+15.76

■必要証拠金(ネット)
636,590円

■12月限確定損益
OP:-224.5円
mini:-38.5円 (-385)
計:-263.0円

■取引手数料(M) 11/16~
13,437円 (前日比+903円)

■本日の終値予想(夕場引け)
9,900-10,000

●所感
日経はけっこう下げたな。あんま見てなかったけど。

トレードとしては01プットレシオと01コール売りのポジションを追加した。
12C10,750の売りはSQ持ち込み。まあ大丈夫だろう。
12月限の確定損益については明日になる。

それにしても手数料て馬鹿にならない。
ちょっとポジション追加すると1,000円くらいすぐかかるし。
業界最低水準の手数料でこれだから、トレーダーズ証券に乗り換えたらけっこう大変だな。

12月9日のポジション

■指標
Dow 10,337.05(+51.08)
225 10,004.72(-135.75)
CME 9,950
225F(mini) 9,960(9,960)

■決済
なし
------
確定損益 計 ±0

■□■ポジション■□■
■新規
なし

■継続
☆01プットレシオ
01P8,250 買2枚@17(11) 12/3 -6×2=-12
01P8,000 売10枚@10(8) 12/3 +2×10=+20

☆01コールクレジット
01C10,250 売1枚@80(130) 12/3 -50
01C10,500 買1枚@35(65) 12/3 +30

☆単純売り
12C10,750 売5枚@9 12/7(1) 8×5=+40
------
含み損益 計 +28

■リスク指標
◇200912◇
デルタ:-0.05
ガンマ:-0.043
ベガ:-0.68
シータ:+19.96

◇201001◇
デルタ:-0.00
ガンマ:-0.044
ベガ:-11.93
シータ:+7.51

◇ネット◇
デルタ:-0.05
ガンマ:-0.087
ベガ:-12.61
シータ:+27.47

■必要証拠金(ネット)
537,725円

※12/10追記

■12月限確定損益
OP:-224.5円
mini:-38.5円 (-385)
計:-263.0円

■取引手数料(M) 11/16~
13,059円 (前日比±0円)

■本日の終値予想(夕場引け)
9,950-10,050

●所感
今日が12月限の最終売買日になる。
なんか12月限は長かったな。

まだ正確に計算してないけど、20万くらいのマイナスかな。

SQ前のギャンブルは今月はやめておくか。

12月8日のポジション

■指標
Dow 10,285.97(-104.14)
225 10,140.47(-27.13)
CME 9,975
225F(mini) 10,090(10,105)

■決済
☆12プットレシオ
12P9,250 買1枚@11 12/4 → @2 -9
12P9,000 売4枚@5 12/4 → @1 4×4=16
------
確定損益 計 +5

■□■ポジション■□■
■新規
なし

■継続
☆01プットレシオ
01P8,250 買2枚@17(8) 12/3 -9×2=-18
01P8,000 売10枚@10(6) 12/3 +4×10=+40

☆01コールクレジット
01C10,250 売1枚@80(195) 12/3 -115
01C10,500 買1枚@35(110) 12/3 +75

☆単純売り
12C10,750 売5枚@9 12/7(1) 8×5=40
------
含み損益 計 +22

■リスク指標
◇200912◇
デルタ:-0.06
ガンマ:-0.058
ベガ:-1.12
シータ:+9.62

◇201001◇
デルタ:-0.04
ガンマ:-0.031
ベガ:-9.32
シータ:+5.73

◇ネット◇
デルタ:-0.10
ガンマ:-0.089
ベガ:-10.44
シータ:+15.35

■必要証拠金(ネット)
774,380円

■12月限確定損益
OP:-224.5円
mini:-38.5円 (-385)
計:-263.0円

■取引手数料(M) 11/16~
13,059円 (前日比+420円)

■本日の終値予想(夕場引け)
9,950-10,050

●所感
Dowが下げてCMEも10,000割れ。

昨日のトレードについて。
だいぶ値が下がってきているのと、証拠金対策で12プットレシオを決済して5千円くらいの利確。
これはもともとあまりおいしくないポジションだった。
証拠金もあまり余裕ないし、12月限はこれで終了かな。

損益計算が途中から止まっているので再計算しないと。
松井はほんと計算しにくい。
約定メールがあれば簡単なのになぁ。
プロフィール

Author:SGGK
☆トレード歴
株取引を始める(2005/07/x~)
日経225miniを始める(2006/07/18~)
225オプション始める(2009/06/08~)
FX始めました(2011/06/07~)

連絡はこちら
sggk2006[at]yahoo.co.jp

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@SGGK225

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