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2010年3月限のSQ値

2010/03 10,808.73

参考情報
2010/02 10,099.59
2010/01 10,798.75
2009/12 9,982.59
2009/11 9,746.49
2009/10 9,913.18
2009/09 10,541.92
2009/08 10,607.00
2009/07 9,386.69

3月11日のポジション

■指標
Dow 10,597.41(+30.08)
225 10,664.95(+101.03)
CME(円) 10,680
225F(mini) 10,620(10,615)
ドル/円 90.52

■決済
04P9,000/+1@50 2/26 → @7 -43
04P8,750/-1@30 2/23 → @4 +26
04P8,750/-1@20 3/3 → @4 +16
04P8,500/-5@10 3/5 → @3 +35
------
確定損益 計 +34

■□■ポジション■□■
■新規
なし

■継続
☆3月限PUT
03P10,000/+1@105(1) 1/19
03P9,750/-2@65(1) 1/19
03P9,500/-2@25(1) 3/1

☆3月限CALL
03C11,500/+3@20(1) 2/3
03C11,250/-2@10(1) 2/19
03C11,000/-2@14(1) 2/15
03C11,000/-1@9(1) 2/25

☆4月限PUT
04P10,000/+1@70(50) 3/10
04P9,750/-4@40(30) 3/10
04P9,500/+1@65(15) 3/5
04P9,250/-1@40(9) 3/5

☆4月限CALL
04C11,500/-2@14(14) 2/17
04C11,250/+1@25(35) 2/15
04C11,000/-2@60(80) 3/10
04C10,750/+1@55(165) 3/5

☆5月限PUT
05P9,750/+1@100(80) 3/10

☆5月限CALL
05C11,000/+1@135(165) 3/10
------
含み損益 計 +160

■リスク指標
◇ネット◇
デルタ:+0.30
ガンマ:-0.047
ベガ:+6.93
セータ:+4.97

■必要証拠金(ネット)
503,986円

■3月限確定損益
OP:+154円
mini:+26.5円 (+265)
計:+180.5円

■取引手数料(M) 2/15~
8,641円 (前日比+840円)

■本日の終値予想(夕場引け)
10,600-10,700

●所感
+1:-2:-5のプットレシオを利確。3万ちょいの利益。
最近日経は堅調だしもう10円以下なので、これ以上引っ張ってもリスクとリターンに見合わなくなると考えた。

今日は3月限SQだけど、まあすべて消滅で間違いないだろう。
それはいいとして、このところ引っ張ってきた04C10,750買いを利確しようかと思ってる。
そろそろデルタを傾けて利益を伸ばしていくのも難しくなる頃かもしれないのと、
コールはカレンダーにしてあるので、仮に04C10,750がなくても上昇に対する余力はある。
この場合は04C11,000の売り1枚を一緒に決済する。こいつは損切りになるが、あんまり欲張っても駄目だよね。

3月10日のポジション

■指標
Dow 10,567.33(+2.95)
225 10,563.92(-3.73)
CME(円) 10,615
225F(mini) 10,580(10,580)
ドル/円 90.50

■決済
なし
------
確定損益 計 +0

■□■ポジション■□■
■新規
04P10,000/+1@70(65) 3/10
04P9,750/-4@40(40) 3/10
05P9,750/+1@100(95) 3/10
04C11,000/-2@60(55) 3/10
05C11,000/+1@135(130) 3/10

■継続
☆3月限PUT
03P10,000/+1@105(1) 1/19
03P9,750/-2@65(1) 1/19
03P9,500/-2@25(1) 3/1

☆3月限CALL
03C11,500/+3@20(1) 2/3
03C11,250/-2@10(1) 2/19
03C11,000/-2@14(2) 2/15
03C11,000/-1@9(2) 2/25

☆4月限PUT
04P9,500/+1@65(20) 3/5
04P9,250/-1@40(11) 3/5
04P9,000/+1@50(7) 2/26
04P8,750/-1@30(5) 2/23
04P8,750/-1@20(5) 3/3
04P8,500/-5@10(3) 3/5

☆4月限CALL
04C11,500/-2@14(11) 2/17
04C11,250/+1@25(30) 2/15
04C10,750/+1@55(130) 3/5
------
含み損益 計 +160

■リスク指標
◇ネット◇
デルタ:+0.35
ガンマ:-0.134
ベガ:+1.79
セータ:+33.00

■必要証拠金(ネット)
408,460円

■3月限確定損益
OP:+120円
mini:+26.5円 (+265)
計:+146.5円

■取引手数料(M) 2/15~
7,801円 (前日比+1,291円)

■本日の終値予想(夕場引け)
10,500-10,600

●所感
日経はだいぶヨコヨコ。
まあ、これは想定の範囲内。

トレードは予定通り、4-5のカレンダーとレシオの混合ポジションを組んだ。
基本、+1:-2のレシオと-2:+1のカレンダーの組み合わせ。
ガンマややショート、ベガロング、セータプラスと良い感じになる。

そういえば今日は3月限の最終売買日。
メジャーSQ週なのにほとんど動かないな。
今日あたりアメリカが上げて日経も上がるんじゃないかと思っていたが、
至って平穏に始まりそう。

今日は減価した4月限プットを利確する予定。
3月限は全部SQ持ち込み。

3月9日のポジション

■指標
Dow 10,564.38(+11.86)
225 10,567.65(-18.27)
CME(円) 10,585
225F(mini) 10,510(10,510)
ドル/円 89.98

■決済
なし
------
確定損益 計 +0

■□■ポジション■□■
■新規
なし

■継続
☆3月限PUT
03P10,000/+1@105(7) 1/19
03P9,750/-2@65(2) 1/19
03P9,500/-2@25(1) 3/1

☆3月限CALL
03C11,500/+3@20(1) 2/3
03C11,250/-2@10(1) 2/19
03C11,000/-2@14(2) 2/15
03C11,000/-1@9(2) 2/25

☆4月限PUT
04P9,500/+1@65(30) 3/5
04P9,250/-1@40(18) 3/5
04P9,000/+1@50(13) 2/26
04P8,750/-1@30(9) 2/23
04P8,750/-1@20(9) 3/3
04P8,500/-5@10(5) 3/5

☆4月限CALL
04C11,500/-2@14(9) 2/17
04C11,250/+1@25(20) 2/15
04C10,750/+1@55(105) 3/5
------
含み損益 計 +130

■リスク指標
◇ネット◇
デルタ:+0.32
ガンマ:-0.013
ベガ:+4.55
セータ:+10.26

■必要証拠金(ネット)
284,953円

■3月限確定損益
OP:+120円
mini:+26.5円 (+265)
計:+146.5円

■取引手数料(M) 2/15~
6,510円 (前日比+0円)

■本日の終値予想(夕場引け)
10,500-10,600

●所感
今日から各銘柄の細かい含み損益は書かない。
そこまで記録に残しておかなくても、トレードに支障は出ないし全体としてどうなのかざっくり把握できればいい。
それに証券会社のWebでも見ればいいだけだし。
もしやりくにいようなら元に戻すけど。

今日は4-5のカレンダーを組む予定。
日経は極端な動きをしなければどっちでもOK。

3月8日のポジション

■指標
Dow 10,552.52(-13.68)
225 10,585.92(+216.96)
CME(円) 10,620
225F(mini) 10,570(10,575)
ドル/円 90.30

■決済
03C11,000/-3@3 2/25 → @6 -3*3=-9
03C10,750/+1@60 2/19 → @40 -20
------
確定損益 計 -29

■□■ポジション■□■
■新規
なし

■継続
☆3月限PUT
03P10,000/+1@105(4) 1/19 -101
03P9,750/-2@65(2) 1/19 +63*2=+126
03P9,500/-2@25(2) 3/1 +23*2=+46

☆3月限CALL
03C11,500/+3@20(1) 2/3 -19*3=-57
03C11,250/-2@10(1) 2/19 +9*2=+18
03C11,000/-2@14(8) 2/15 +6*2=+12
03C11,000/-1@9(8) 2/25 +1

☆4月限PUT
04P9,500/+1@65(25) 3/5 -40
04P9,250/-1@40(14) 3/5 +26
04P9,000/+1@50(9) 2/26 -41
04P8,750/-1@30(6) 2/23 +24
04P8,750/-1@20(6) 3/3 +14
04P8,500/-5@10(5) 3/5 +5*5=+25

☆4月限CALL
04C11,500/-2@14(13) 2/17 +1*2=+2
04C11,250/+1@25(25) 2/15 +0
04C10,750/+1@55(135) 3/5 +80
------
含み損益 計 +135

■リスク指標
◇ネット◇
デルタ:+0.24
ガンマ:-0.097
ベガ:+1.68
セータ:+22.29

■必要証拠金(ネット)
305,896円

■3月限確定損益
OP:+120円
mini:+26.5円 (+265)
計:+146.5円

■取引手数料(M) 2/15~
6,510円 (前日比+420円)

■本日の終値予想(夕場引け)
10,500-10,600

●所感
寄りで03C11,000の売り3枚を損切り。約1万の損失。
上昇した時の備えでこれは想定通り。
枚数が多いだけに少し軽くしとかないと。

あと、どうしようか迷ったが03C10,750買いも切り。
SQまでにインするかもしれないけど、したとしても利益になる可能性は低いと判断。
もともとSQで消滅して6万の損失は想定していただけに2万の損失だけで抑えられたので十分。
それに04C10,750買いを持ってるので、利益を狙らうならこっちが良いと考えた。

日経は今日は一服っぽいけど、今週中にもう一段上にいってほしい。
今週の3/12のSQまでに見えてる利益はあと7万くらいだが(おそらく大丈夫だろう)、
04C10,750がインすれば爆発する可能性もある。

3月5日のポジション

■指標
Dow 10,560.20(+122.06)
225 10,368.96(+223.24)
CME(円) 10,540
225F(mini) 10,380(10,385)
ドル/円 90.22

■決済
04P8,250/-2@25 2/17 → @8 +17*2=+34
------
確定損益 計 +34

■□■ポジション■□■
■新規
04P9,500/+1@65(40) 3/5 -25
04P9,250/-1@40(25) 3/5 +15
04P8,500/-5@10(6) 3/5 +4*5=+20

04C10,750/+1@55(85) 3/5 +30

■継続
☆3月限PUT
03P10,000/+1@105(16) 1/19 -89
03P9,750/-2@65(6) 1/19 +59*2=+118
03P9,500/-2@25(2) 3/1 +23*2=+46

☆3月限CALL
03C11,500/+3@20(1) 2/3 -19*3=-57
03C11,250/-2@10(1) 2/19 +9*2=+18
03C11,000/-2@14(2) 2/15 +12*2=+24
03C11,000/-1@9(2) 2/25 +7
03C11,000/-3@3(2) 2/25 +1*3=+3
03C10,750/+1@60(14) 2/19 -46

☆4月限PUT
04P9,000/+1@50(15) 2/26 -35
04P8,750/-1@30(9) 2/23 +21
04P8,750/-1@20(9) 3/3 +11

☆4月限CALL
04C11,500/-2@14(7) 2/17 +7*2=+14
04C11,250/+1@25(19) 2/15 -6
------
含み損益 計 +69

■リスク指標
◇ネット◇
デルタ:+0.31
ガンマ:+0.007
ベガ:+2.86
セータ:+7.20

■必要証拠金(ネット)
312,476円

■3月限確定損益
OP:+149円
mini:+26.5円 (+265)
計:+175.5円

■取引手数料(M) 2/15~
6,090円 (前日比+1,050円)

■本日の終値予想(夕場引け)
10,400-10,500

●所感
日経はけっこう上げた。

動くなら下方向かと考えていたが、かなり上下に幅を持たせたポジだったので特に問題なし。
だいぶ減価した04P8,250の売りを決済。約3万4千円の利益。

コール側はプレミアムが低い傾向があるけど、インまで500円くらいの04C10,750がだいぶ安く感じたので1枚55円で購入。
結果的にこれはナイスだった。4月SQまでこれはお宝ポジになるかもしれん。

リスク指標は初の全パラメータがプラス。
4月限のポジだけでみてもプラス。
つまり日経が上昇すればするほど有利なポジになっていくということ。
CMEはだいぶ高く戻ってきてるし、今日は利益の上乗せができるかもしれない。

■リスク指標
◇201004◇
デルタ:+0.32
ガンマ:+0.043
ベガ:+4.41
セータ:+0.29

今日は03C11,000の売りを3枚ほど決済して爆上げ歓迎の状態にする予定。

3月4日のポジション

■指標
Dow 10,444.14(+47.38)
225 10,145.72(-107.42)
CME(円) 10,225
225F(mini) 10,180(10,180)
ドル/円 89.04

■決済(3/3)
03P9,250/-2@50 2/15 → @3 +47*2=+94
03P9,000/-3@7 2/26 → @2 +5*3=+15
------
確定損益 計 +109

■□■ポジション■□■
■新規
04P8,750/-1@20(20) 3/3 +0


■継続
☆3月限PUT
03P10,000/+1@105(60) 1/19 -45
03P9,750/-2@65(20) 1/19 +45*2=+90
03P9,500/-2@25(7) 3/1 +18*2=+34

☆3月限CALL
03C11,500/+3@20(1) 2/3 -19*3=-57
03C11,250/-2@10(1) 2/19 +9*2=+18
03C11,000/-2@14(1) 2/15 +13*2=+26
03C11,000/-1@9(1) 2/25 +8
03C11,000/-3@3(1) 2/25 +2*3=+6
03C10,750/+1@60(4) 2/19 -56

☆4月限PUT
04P9,000/+1@50(30) 2/26 -20
04P8,750/-1@30(20) 2/23 +10
04P8,250/-2@25(8) 2/17 +17*2=+34

☆4月限CALL
04C11,500/-2@14(4) 2/17 +10*2=+20
04C11,250/+1@25(9) 2/15 -16
------
含み損益 計 +52

■リスク指標
◇ネット◇
デルタ:+0.07
ガンマ:-0.077
ベガ:-9.21
セータ:+10.95

■必要証拠金(ネット)
387,093円

■3月限確定損益
OP:+115円
mini:+26.5円 (+265)
計:+141.5円

■取引手数料(M) 2/15~
5,040円 (前日比+630円)

■本日の終値予想(夕場引け)
10,100-10,200

●所感
3/3分が更新できなかったので、その分も含めて更新。

3月限プットレシオの一部を利確。約11万円。
3月限コールはもうSQ決済でいいかな。。

そろそろ4月、5月限にシフトしていこう。

3月2日のポジション

■指標
Dow 10,405.98(+2.19)
225 10,221.84(+49.78)
CME(円) 10,240
225F(mini) 10,240(10,240)
ドル/円 88.84

■決済
04C11,000/-1@65 2/23 → @30 +35
------
確定損益 計 +35

■□■ポジション■□■
■新規
03C11,000/-3@3(3) 2/25 +0*3=0


■継続
☆3月限PUT
03P10,000/+1@105(60) 1/19 -45
03P9,750/-2@65(20) 1/19 +45*2=+90
03P9,500/-2@25(9) 3/1 +16*2=+32
03P9,250/-2@50(4) 2/15 +46*2=+92
03P9,000/-3@7(2) 2/26 +5*3=+15

☆3月限CALL
03C11,500/+3@20(1) 2/3 -19*3=-57
03C11,250/-2@10(1) 2/19 +9*2=+18
03C11,000/-2@14(3) 2/15 +11*2=+22
03C11,000/-1@9(3) 2/25 +6
03C10,750/+1@60(10) 2/19 -50

☆4月限PUT
04P9,000/+1@50(30) 2/26 -20
04P8,750/-1@30(25) 2/23 +5
04P8,250/-2@25(9) 2/17 +14*2=+28

☆4月限CALL
04C11,500/-2@14(5) 2/17 +9*2=+18
04C11,250/+1@25(12) 2/15 -13
------
含み損益 計 +141

■リスク指標
◇ネット◇
デルタ:+0.08
ガンマ:-0.134
ベガ:-12.12
セータ:+16.54

■必要証拠金(ネット)
507,730円

■3月限確定損益
OP:+6円
mini:+26.5円 (+265)
計:+32.5円

■取引手数料(M) 2/15~
4,410円 (前日比+420円)

■本日の終値予想(夕場引け)
10,100-10,200

●所感
トレードは03C11,000を寄りで3枚売り。
5円くらいで売りたかったが、3円か。。

あとちょっと気になっていた04C11,000の売りを決済。
3月限のコールを持ってる間はいいけど、その後このポジが足を引っ張りそうなので今の内に利確。
3万5千円の利益。

そろそろ3月限のポジをどうクローズするかが問題になってきた。
SQまで持ち込みたいが、果たしてそんなに平穏に過ぎるのか。。

3月1日のポジション

■指標
Dow 10,403.79(+78.53)
225 10,172.06(+46.03)
CME(円) 10,230
225F(mini) 10,200(10,200)
ドル/円 89.12

■決済
03P9,500/+1@75 2/15 → @25 -50
------
確定損益 計 -50

■□■ポジション■□■
■新規
03P9,500/-2@25(16) 3/1 +9*2=+18


■継続
☆3月限PUT
03P10,000/+1@105(75) 1/19 -30
03P9,750/-2@65(30) 1/19 +35*2=+70

03P9,250/-2@50(8) 2/15 +42*2=+84
03P9,000/-3@7(4) 2/26 +3*3=+9

☆3月限CALL
03C11,500/+3@20(1) 2/3 -19*3=-57
03C11,250/-2@10(1) 2/19 +9*2=+18
03C11,000/-2@14(3) 2/15 +11*2=+22
03C11,000/-1@9(3) 2/25 +6
03C10,750/+1@60(11) 2/19 -49

☆4月限CALL
04C11,500/-2@14(6) 2/17 +8*2=+16
04C11,250/+1@25(15) 2/15 -10
04C11,000/-1@65(35) 2/23 +30

☆4月限PUT
04P9,000/+1@50(35) 2/26 -15
04P8,750/-1@30(25) 2/23 +5
04P8,250/-2@25(11) 2/17 +14*2=+28
------
含み損益 計 +145

■リスク指標
◇ネット◇
デルタ:+0.17
ガンマ:-0.161
ベガ:-20.48
セータ:+20.80

■必要証拠金(ネット)
652,832円

■3月限確定損益
OP:-29円
mini:+26.5円 (+265)
計:-2.5円

■取引手数料(M) 2/15~
3,990円 (前日比+420円)

■本日の終値予想(夕場引け)
10,200-10,300

●所感
03P9,500買いを損切って売り2枚にドテン。
実現損は5万。
ただ、含み益はだいぶ乗ってきている。

希望としては1週間ぐらいでゆるやかに下落。
最終取引日に9,900~10,000円ぐらいだが、そんなにうまくいくわけないよな。

2月26日のポジション

■指標
Dow 10,325.26(+4.23)
225 10,126.03(+24.07)
CME(円) 10,160
225F(mini) 10,140(10,135)
ドル/円 88.94

■決済
なし
------
確定損益 計 ±0

■□■ポジション■□■
■新規
03P9,000/-3@7(7) 2/26 ±0
04P9,000/+1@50(50) 2/26 ±0

■継続
☆03プットレシオ
03P10,000/+1@105(120) 1/19 +15
03P9,750/-2@65(65) 1/19 0*2=0
03P9,500/+1@75(30) 2/15 -45
03P9,250/-2@50(16) 2/15 +34*2=+68

03C11,500/+3@20(1) 2/3 -19*3=-57
03C11,250/-2@10(1) 2/19 +9*2=+18
03C11,000/-2@14(3) 2/15 +11*2=+22
03C11,000/-1@9(3) 2/25 +6
03C10,750/+1@60(12) 2/19 -48

04C11,500/-2@14(5) 2/17 +9*2=+18
04C11,250/+1@25(13) 2/15 -12
04C11,000/-1@65(30) 2/23 +35

04P8,750/-1@30(35) 2/23 -5
04P8,250/-2@25(16) 2/17 +9*2=+18
------
含み損益 計 +33

■リスク指標
◇ネット◇
デルタ:+0.10
ガンマ:-0.102
ベガ:-17.41
セータ:+16.51

■必要証拠金(ネット)
318,433円

■3月限確定損益
OP:21円
mini:+26.5円 (+265)
計:+47.5円

■取引手数料(M) 2/15~
3,570円 (前日比+420円)

■本日の終値予想(夕場引け)
10,100-10,200

●所感
P9,000のカレンダー追加。

買いをまぜているのはいいんだけど、儲からないポジになってる気がする。
もうちょっとリスクを取った方がいいかもしれない。
プロフィール

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Author:SGGK
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株取引を始める(2005/07/x~)
日経225miniを始める(2006/07/18~)
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FX始めました(2011/06/07~)

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