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2010年4月限の成績

■対象期間
2010/3/15 - 2010/4/8

■4月限確定損益(手数料は考慮していない)
OP:+26円
mini:+12.5円
計:+38.5円

■取引手数料
12,272円

■実現損益
+24,559円

■収益率(月初と月末資金の比率)
プラス2%くらい

■所感
結果的には2ヶ月連続のプラスとなった。

今月はトレードをしている中で精神的に一番きつい1ヶ月だった。
相場は押し目らしい押し目もなく、ゆっくりながら上昇を続けコール売りのポジションが
インした状態が続いた。
含み損がべらぼうに増えるということもなく、証拠金がぎりぎりという事もなかったが、
相場は波を描きながら動くという自分の中の前提を毎日否定され続けたのが苦しんだところか。
アメリカの動きや為替の動きが気になって夜ぐっすり眠れない日もあった。

間違ったポジションを持ち続けているという認識はあったが、
不利なところでポジションを全部投げるのは、ただ精神的に楽になりたいだけの逃げに思えてひたすらホールドした。
そのストレスをオプションをもっと学ばないといけないというモチベーションに転嫁して、
オプションの本やブログを読みまくって勉強した。

結果的にはプラスで終われたが、反省点はたくさんある。

・売りポジの損切りラインを明確に決めていなかった
・コールの内側に買いポジを入れていなかった
・3/26に04C11,250を2枚売りましたこと。売るならもっとOTMにすべきだった

良かった点もある。

・証拠金に十分な余裕を持たせた(オーバーポジションにしなかった)
・楽になりたいがためだけにポジションを投げなかった
・カレンダースプレッドの動きをつかめた
・ガンマリスクを認識できた

先月みたいに証拠金がだいぶ余ってて、なんか知らないけど利益が増えてるってのが理想なんだろうな。
5月限はきっと今までと違うポジションの取り方になると思う。
いろいろ実験してみたい。

4月8日のポジション

■指標
Dow 10,927.07/+29.55
225 11,168.20/-124.63
CME(円) 11,225
225F(mini) 11,130(11,125)
ドル/円 93.40

■決済
04C11,250/-1@20 3/24E → @14 +6
04P11,000/-1@12 4/5E → @11 +1

SQ処理(おそらく消滅:まだ確定ではない)
04P10,500/-5@7 4/1 → @消滅 +35
04P10,250/-4@8 3/30 → @消滅 +32
------
確定損益 計 +74

■□■ポジション■□■
■新規
なし

■継続
☆5月限PUT
05P10,000/+1@35(20) 3/29
05P9,500/-5@12(7) 3/29
------
含み損益 計 +10

■リスク指標(ネット)
デルタ:+0.05
ガンマ:-0.013
ベガ:-4.59
セータ:+1.87

■必要証拠金(ネット)
625,170円

■4月限確定損益
OP:+26円
mini:+12.5円
計:+38.5円

■取引手数料 3/15~4/8
12,272円 (前日比+420円)

■本日の終値予想(夕場引け)
11,200-11,300

●所感
日経は久しぶりに100円台の下落。
04C11,250があれよあれよと減価し、結局利益で決済できた。SQには持ち込まず。
04P11,000もダウで暴落があった場合に備えて薄利で決済。

04P10,500と04P10,250はSQ持ち込みだが、消滅はまず間違いないだろう。
4月限を締めたいので現時点で利益として計上しているが、正確にはまだ確定していない。

みなしSQ消滅分も含めると昨日は約7.5万くらいの利益で4月限はトータルプラスで終われた。

一時は10万単位のマイナスも覚悟していただけにプラスで終われたのは大きい。
いろいろ失敗したこともあるのでちゃんと反省して次につなげたい。

4月7日の日経平均(11,292.83/+10.51)

2010.04.07 11,292.83/+10.51

2010.04.06 11,282.32/-56.98
2010.04.05 11,339.30/+53.21
2010.04.02 11,286.09/+41.69
2010.04.01 11,244.40/+154.46
2010.03.31 11,089.94/-7.20
2010.03.30 11,097.14/+110.67
2010.03.29 10,986.47/-9.90
2010.03.26 10,996.37/+167.52
2010.03.25 10,828.85/+13.82
2010.03.24 10,815.03/+40.88
2010.03.23 10,774.15/-50.57
2010.03.19 10,824.72/+80.69
2010.03.18 10,744.03/-102.95
2010.03.17 10,846.98/+125.27
2010.03.16 10,721.71/-30.27
2010.03.15 10,751.98/+0.72
2010.03.12 10,751.26/+86.31
2010.03.11 10,664.95/+101.03
2010.03.10 10,563.92/-3.73
2010.03.09 10,567.65/-18.27
2010.03.08 10,585.92/+216.96
2010.03.05 10,368.96/+223.24
2010.03.04 10,145.72/-107.42
2010.03.03 10,253.14/+31.30
2010.03.02 10,221.84/+49.78
2010.03.01 10,172.06/+46.03

4月7日のポジション

■指標
Dow 10,897.52/-72.47
225 11,292.83/+10.51
CME(円) 11,260
225F(mini) 11,290(11,285)
ドル/円 93.26

■決済
なし
------
確定損益 計 ±0

■□■ポジション■□■
■新規
なし

■継続
☆4月限CALL
04C11,250/-1@20(80) 3/24E

☆4月限PUT
04P10,500/-5@7(1) 4/1
04P10,250/-4@8(1) 3/30
04P11,000/-1@12(9) 4/5E

☆5月限PUT
05P10,000/+1@35(15) 3/29
05P9,500/-5@12(7) 3/29
------
含み損益 計 +5

■リスク指標
◇ネット◇
デルタ:-0.41
ガンマ:-0.406
ベガ:-9.37
セータ:+83.54

■必要証拠金(ネット)
715,476円

■4月限確定損益
OP:-48円
mini:+12.5円
計:-35.5円

■取引手数料 3/15~
11,852円 (前日比+0円)

■本日の終値予想(夕場引け)
11,200-11,300

●所感
Dow、日経ともに一服。
評価損益もプラスに転じた。

トレードは特になし。
今日が4月限の最終売買日。

04C11,250を今日中に決済するかどうかだよな。。
とにかくギリギリまで引っ張ってセータを頂くのは決まっているが。
あと04P11,000もSQ持ち込むかどうか難しいところ。
インする可能性も考えられる範囲だし。無難に決済した方が良いか。

4月6日のポジション

■指標
Dow 10,969.99(-3.56)
225 11,282.32(-56.98)
CME(円) 11,320
225F(mini) 11,310(11,310)
ドル/円 93.76

■決済
04C11,000/-1@60 3/10 → @375 -315
05C11,000/+1@135 3/10 → @475 +340
04C11,250/-2@20 3/24E → @105 -85
------
確定損益 計 -60

■□■ポジション■□■
■新規
なし

■継続
☆4月限CALL
04C11,250/-1@20(105) 3/24E

☆4月限PUT
04P10,500/-5@7(1) 4/1
04P10,250/-4@8(1) 3/30
04P11,000/-1@12(13) 4/5E

☆5月限PUT
05P10,000/+1@35(15) 3/29
05P9,500/-5@12(6) 3/29
------
含み損益 計 -19

■リスク指標
◇ネット◇
デルタ:-0.34
ガンマ:-0.322
ベガ:-10.84
セータ:+53.26

■必要証拠金(ネット)
796,914円

■4月限確定損益
OP:-48円
mini:+12.5円
計:-35.5円

■取引手数料 3/15~
11,852円 (前日比+2,004円)

■本日の終値予想(夕場引け)
11,250-11,350

●所感
日経は一服。と言っても先物は夕場で前日比ほぼ変わらずの水準。
Dowもヨコヨコで戻ってきている。

トレードは、C11,000のカレンダーを決済。
前場寄りで成り行き決済したらやや不利に値がついてしまい、結局2.5万の利益で終わってしまった。
5万は堅いと思っていただけにちょっと残念。

権利行使価格がディープインした場合のカレンダーの決済の方法も今後考慮しないといけない。
板がだいぶ薄くなるので。

日経が下がってきたところで問題の04C11,250を1枚損切り。8.5万の確定損。
1日トータルで約6万の損切りになった。
これで逃げられて良かったというしかない。

これでリスク指標も普通?に戻った。
今まではやっぱり異常だった。ホントこれで逃げられて良かった。

残りの04C11,250はSQに持ち込むか悩むところ。
1枚なので死ぬことはないので、相場の動き次第か。

とりあえず今は下手に動かないでSQを無事通過してから次のポジションを組んでいきたい。

4月5日の日経平均(11,339.30/+53.21)

2010.04.05 11,339.30/+53.21

2010.04.02 11,286.09/+41.69
2010.04.01 11,244.40/+154.46
2010.03.31 11,089.94/-7.20
2010.03.30 11,097.14/+110.67
2010.03.29 10,986.47/-9.90
2010.03.26 10,996.37/+167.52
2010.03.25 10,828.85/+13.82
2010.03.24 10,815.03/+40.88
2010.03.23 10,774.15/-50.57
2010.03.19 10,824.72/+80.69
2010.03.18 10,744.03/-102.95
2010.03.17 10,846.98/+125.27
2010.03.16 10,721.71/-30.27
2010.03.15 10,751.98/+0.72
2010.03.12 10,751.26/+86.31
2010.03.11 10,664.95/+101.03
2010.03.10 10,563.92/-3.73
2010.03.09 10,567.65/-18.27
2010.03.08 10,585.92/+216.96
2010.03.05 10,368.96/+223.24
2010.03.04 10,145.72/-107.42
2010.03.03 10,253.14/+31.30
2010.03.02 10,221.84/+49.78
2010.03.01 10,172.06/+46.03

4月5日のポジション

■指標
Dow 10,973.55(+46.48)
225 11,339.30(+53.21)
CME(円) 11,375
225F(mini) 11,320(11,320)
ドル/円 94.32

■決済
06M225/+1@11,280 4/2 → @11,365 8.5
06M225/+1@11,325 4/2E → @11,365 4
------
確定損益 計 +12.5

■□■ポジション■□■
■新規
04P11,000/-1@12(15) 4/5E

■継続
☆4月限CALL
04C11,250/-2@20(135) 3/24E
04C11,000/-1@60(325) 3/10

☆4月限PUT
04P10,500/-5@7(1) 4/1
04P10,250/-4@8(1) 3/30

☆5月限CALL
05C11,000/+1@135(460) 3/10

☆5月限PUT
05P10,000/+1@35(15) 3/29
05P9,500/-5@12(6) 3/29
------
含み損益 計 -115

■リスク指標
◇ネット◇
デルタ:-1.35
ガンマ:-0.471
ベガ:-4.38
セータ:+49.47

■必要証拠金(ネット)
841,102円

■4月限確定損益
OP:+12円
mini:+12.5円
計:+24.5円

■取引手数料 3/15~
9,848円 (前日比+630円)

■本日の終値予想(夕場引け)
11,300-11,400

●所感
日経はほぼヨコヨコか。
ほんとに底堅いというかなんというか。。
押し目もほとんどなく、上か横かって感じだ。
4月中に12,000円まで進むみたいな楽観論が出てきてるらしい。
そうゆうのが出てきたらトレンドも終わりかと思うけど、どうなんだろう。
Dowも続伸だし、今日も厳しいか。

トレードは寄りでミニ先を利確。2枚で1万ちょい。
あと、少しでも取り返そうと04P11,000を1枚売り。仮に暴落来ても1枚だから大丈夫だろう。

04C11,250の扱いについては今日がタイムリミットかな。
今日中に少なくとも1枚は切る。

4月2日のポジション

■指標
Dow 10,927.07(休み)
225 11,286.09(+41.69)
CME(円) 11,360
225F(mini) 11,310(11,325)
ドル/円 94.56

■決済
04C11,500/+2@7 3/25 → @40 33*2=66
04C11,250/-1@30 3/26 → @125 -95

04P10,750/-1@20 4/1 → @9 +11
04P10,500/+1@55 3/26 → @3 -52
------
確定損益 計 -70

■□■ポジション■□■
■新規
06M225/+1@11,280(11,325) 4/2
06M225/+1@11,325(11,325) 4/2E

■継続
☆4月限CALL
04C11,250/-2@20(115) 3/24E
04C11,000/-1@60(285) 3/10

☆4月限PUT
04P10,500/-5@7(2) 4/1
04P10,250/-4@8(1) 3/30

☆5月限CALL
05C11,000/+1@135(410) 3/10

☆5月限PUT
05P10,000/+1@35(495) 3/29
05P9,500/-5@12(6) 3/29
------
含み損益 計 -109

■リスク指標
◇ネット◇
デルタ:-0.88
ガンマ:-0.358
ベガ:-6.91
セータ:+58.05

■必要証拠金(ネット)
672,025円

■4月限確定損益
OP:+12円
mini:+0円
計:+12円

■取引手数料 3/15~
9,218円 (前日比+892円)

■本日の終値予想(夕場引け)
11,300-11,350

●所感
日経はことごとく上へ。とにかく強い。
04C11,500を利確すると同時に04C11,250を1枚損切り。
あわせて3万くらいの損失確定。
04C11,250は残り2枚。

前営業日に買いと間違って売ってしまった04P10,750を利確。約1万の利益。
これは運がよかっただけ。SQまで引っ張って利益を伸ばすことも可能だけど
自分ルールに反するので利益になっただけで良しで決済。

あとは04P10,500の買いを決済。これもヘッジの役目を終えた。約5万の損失。

苦し紛れのミニ先2枚でデルタヘッジ。
あとはどれだけ逃げられるかだ。

今日以降の予定は、今日か明日のうちに04C11,250を1枚落とす。
あと日経の動きにもよるが、停滞、やや下げならSQ直前でC11,000カレンダーを決済。
上なら今日中もしくは明日の寄りあたりで決済。

とにかく証拠金は余裕をもたせること。

4月1日のポジション

■指標
Dow 10,927.07(+70.44)
225 11,244.40(+154.46)
CME(円) 11,355
225F(mini) 11,250(11,245)
ドル/円 93.86

■決済
05P9,750/+1@100 3/10 → @14 -86
------
確定損益 計 -86

■□■ポジション■□■
■新規
04P10,750/-1@20(12) 4/1
04P10,500/-5@7(6) 4/1

■継続
☆4月限CALL
04C11,500/+2@7(30) 3/25
04C11,250/-2@20(115) 3/24E
04C11,250/-1@30(115) 3/26
04C11,000/-1@60(285) 3/10

☆4月限PUT
04P10,500/+1@55(6) 3/26
04P10,250/-4@8(2) 3/30

☆5月限CALL
05C11,000/+1@135(410) 3/10

☆5月限PUT
05P10,000/+1@35(35) 3/29
05P9,500/-5@12(11) 3/29
------
含み損益 計 -xxx

■リスク指標
◇ネット◇
デルタ:-0.93
ガンマ:-0.403
ベガ:-14.63
セータ:+36.67

■必要証拠金(ネット)
813,984円

■4月限確定損益
OP:+82円
mini:+0円
計:+82円

■取引手数料 3/15~
8,326円 (前日比+630円)

■本日の終値予想(夕場引け)
11,200-11,250

●所感
04C11,250の売りがインしてしまった。
昨日は新年度ということでほぼ1日打ち合わせのため、値段のチェックがあまりできず。
先物が11,250を超えてきたのをみてびっくりした。

後場引け後にこれは追証確定かと思ったが、以外と証拠金の余力があってよかった。

時間の関係上ここまで。

3月31日のポジション

■指標
Dow 10,856.63(-50.79)
225 11,089.94(-7.20)
CME(円) 11,110
225F(mini) 11,140(11,140)
ドル/円 93.46

■決済
04P10,000/-1@11 3/26 → @2 +9
04P10,000/-4@15 3/24 → @2 13*4=+52
------
確定損益 計 +61

■□■ポジション■□■
■新規
なし

■継続
☆4月限CALL
04C11,500/+2@7(17) 3/25
04C11,250/-2@20(75) 3/24E
04C11,250/-1@30(75) 3/26
04C11,000/-1@60(205) 3/10

☆4月限PUT
04P10,500/+1@55(9) 3/26
04P10,250/-4@8(4) 3/30

☆5月限CALL
05C11,000/+1@135(330) 3/10

☆5月限PUT
05P10,000/+1@35(25) 3/29
05P9,750/+1@100(14) 3/10
05P9,500/-5@12(9) 3/29
------
含み損益 計 -193

■リスク指標
◇ネット◇
デルタ:-0.74
ガンマ:-0.265
ベガ:-7.90
セータ:+27.07

■必要証拠金(ネット)
463,456円

■4月限確定損益
OP:+168円
mini:+0円
計:+168円

■取引手数料 3/15~
7,696円 (前日比+420円)

■本日の終値予想(夕場引け)
11,000-11,100

●所感
日経はほぼ動かず。ただ底堅さは感じる。

トレードは04P10,000売りを全部2円で利確。約6万の利益。
6万利確したあとで19万の含み損ということは、昨日よりは値洗いは改善いている。

為替は相変わらず円安傾向が強いが、Dowは一息ついていることもあり
今日の日経はやや下くらいの動きか。

タイミングをみて04C11,250と04C11,500を一緒に切ってもいいかもしれない。
04C11,250は1枚落とすだけでだいぶ楽になるだろう。
それと4月限のプットレシオを軽めに追加しようかな。

あと05P9,750も役目をほぼ終えたし切るか。これが評価損益をだいぶ圧迫してるし。
11,000のコールカレンダーは基本的にはSQ直前に一緒に決済予定。
プロフィール

SGGK

Author:SGGK
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株取引を始める(2005/07/x~)
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