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5月28日のポジション

■指標
Dow 10,136.63(-122.36)
225 9,762.98(+123.26)
225F[mini]夕場 9,820[9,815]
CME円建 9,645
ドル/円 90.96 
ユーロ/円 111.69 
ユーロ/ドル 1.227

■決済
06P8,750/-1@70 5/26E → @25 +45
06C11,000/-1@12 5/24 → @3 +9
------
確定損益 計 +54

■□■ポジション■□■
■新規
☆ブルシンセ +15
06C10,000/+1@130(125)[32.65] 5/28
06P9,250/-1@70(55)[34.08] 5/28
06C9,000/-1@40(35)[38.90] 5/28

■継続
☆6Cレシオ +14
06C11,000/-1@12(2)[29.92] 5/24
06C10,750/-2@30(7)[30.19] 5/24
06C10,500/+1@60(18)[29.41] 5/24

☆6-7Pカレンダー2 -15 [-2.33]
06P9,500/-1@285(100)[30.83] 5/21
07P9,500/+1@440(240)[28.50] 5/21

☆6Pレシオ +9
06P10,000/+1@155(300)[22.54] 5/14
06P9,750/-2@105(185)[28.42] 5/14
06P9,500/+1@70(100)[30.83] 5/14
06P9,250/-3@45(55)[34.08] 5/14
06P9,000/+1@115(35)[38.90] 5/26E
06P8,750/-2@70(18)[41.23] 5/26E

☆デルタヘッジ -249
06Fmini/-2@9,320(9,815) 5/25E
06Fmini/-3@9,315(9,815) 5/25E
------
含み損益 計 -226

■リスク指標(ネット)
デルタ:+0.52
ガンマ:-0.187
ベガ:-11.45
セータ:+33.01

■必要証拠金(ネット)
821,032円 /57%

■6月限確定損益
OP:+194円
mini:-28.5円
計:+165.5円

■取引手数料 5/17~
10,403円 (前日比+1,113円)

■本日の終値予想(夕場引け)
9,650-9,750

●所感
上昇にも備えたい。でも単純にミニ先は買いたくない。
セータもできるだけ払いたくないので単純コール買いもない。
ということで、多少デビットになってしまったが、ブルシンセを作った。

上への備えはしたものの、やっぱりミニ先売りが結構いたい。
今度はセータが効かないことが完全に不利に働いてる。

タイミングを見て少しずつ切っていかなくては。
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5月27日のポジション

■指標
Dow 10,258.99(+284.54)
225 9,639.72(+117.06)
225F[mini]夕場 9,730[9,720]
CME円建 9,785
ドル/円 90.94 
ユーロ/円 112.27 
ユーロ/ドル 1.234

■決済
06Fmini/-1@10,030 5/20E → @9,715 +31.5
06Fmini/-1@9,670 5/24E → @9,645 +2.5
06Fmini/-1@9,295 5/25E → @9,615 -32

06P9,000/+1@115 5/26E → @65 -50
------
確定損益 計 -48

■□■ポジション■□■
■新規
なし

■継続
☆6Cレシオ +19
06C11,000/-2@12(4)[31.85] 5/24
06C10,750/-2@30(11)[32.20] 5/24
06C10,500/+1@60(25)[31.96] 5/24

☆6-7Pカレンダー2 -5 [-0.72]
06P9,500/-1@285(160)[29.90] 5/21
07P9,500/+1@440(310)[29.18] 5/21

☆6Pレシオ -20
06P10,000/+1@155(395)[19.98] 5/14
06P9,750/-2@105(250)[25.18] 5/14
06P9,500/+1@70(160)[29.90] 5/14
06P9,250/-3@45(85)[31.11] 5/14
06P9,000/+1@115(55)[35.50] 5/26E
06P8,750/-3@70(30)[37.71] 5/26E

☆デルタヘッジ -201.5
06Fmini/-2@9,320(9,720) 5/25E
06Fmini/-3@9,315(9,720) 5/25E
------
含み損益 計 -207.5

■リスク指標(ネット)
デルタ:+0.21
ガンマ:-0.264
ベガ:-21.40
セータ:+33.84

■必要証拠金(ネット)
911,815円 /58%

■6月限確定損益
OP:+140円
mini:-28.5円
計:+111.5円

■取引手数料 5/17~
9,290円 (前日比+840円)

■本日の終値予想(夕場引け)
9,700-9,800

●所感
モバイルPCのバッテリーの消費が早くなりすぎ。。
時間がないのでデータだけ更新。

とにかくボラが下がりまくり。
プットレシオはほぼ含み損なしまで改善。あの70万は一体なんだったのか。
ミニ先の含み損がひどくなってきた。

とにかく時間なし。

5月26日のポジション

■指標
Dow 9,974.45(-69.30)
225 9,522.66(+62.77)
225F[mini] 9,510[9,515]
CME円建 9,420
ドル/円 89.94 
ユーロ/円 109.38 
ユーロ/ドル 1.216

■決済
06Fmini/-1@10,050 5/20 → @9,570 +48
06Fmini/-2@9,315 5/25E → @9,570 -25.5*2=-51
06Fmini/-1@9,295 5/25E → @9,570 -27.5
------
確定損益 計 -30.5

■□■ポジション■□■
■新規
☆6Pレシオ
06P9,000/+2@115(110)[40.42] 5/26E
06P8,750/-3@70(70)[43.05] 5/26E

■継続
☆6Cレシオ +19
06C11,000/-2@12(3)[31.92] 5/24
06C10,750/-2@30(9)[32.72] 5/24
06C10,500/+1@60(19)[32.06] 5/24

☆6-7Pカレンダー2 +15 [-1.56]
06P9,500/-1@285(265)[36.01] 5/21
07P9,500/+1@440(435)[34.45] 5/21

☆6Pレシオ -340
06P10,000/+1@155(585)[36.26] 5/14
06P9,750/-2@105(395)[34.27] 5/14
06P9,500/+1@70(265)[36.01] 5/14
06P9,250/-3@45(170)[37.74] 5/14

☆デルタヘッジ -54
06Fmini/-1@10,030(9,515) 5/20E
06Fmini/-1@9,670(9,515) 5/24E
06Fmini/-1@9,295(9,515) 5/25E
06Fmini/-2@9,320(9,515) 5/25E
06Fmini/-3@9,315(9,515) 5/25E
------
含み損益 計 -360

■リスク指標(ネット)
デルタ:+0.22
ガンマ:-0.207
ベガ:-20.43
セータ:+36.43

■必要証拠金(ネット)
908,971円 /55%

■6月限確定損益
OP:+190円
mini:-30.5円
計:+159.5円

■取引手数料 5/17~
8,450円 (前日比+1,764円)

■本日の終値予想(夕場引け)
9,350-9,450

●所感
ダウがどうなることかと思っていたが、小幅安で終わった。
これで多少の安心感は出てきた。

トレードは寄りでデルタヘッジ用のミニ先を4枚返済。約3万の損失。
ボラも下がってきてプットレシオの含み損が急激に減ってきたが、夕場以降雰囲気は悪い。
06P9,250より下の備えがないので06P9,000と06P8,750でレシオ作成。
このペアだけだとデビットになった。これはまあ良い。

今朝のダウを見るとまた嫌な感じで引けている。
苦しい展開はまだ続きそうな感じだ。

5月25日のポジション

■指標
Dow 10,043.75(-22.82)
225 9,459.89(-298.51)
225F[mini] 9,350[9,355]
CME円建 9,545
ドル/円 90.45 
ユーロ/円 111.91 
ユーロ/ドル 1.237

■決済
なし
------
確定損益 計 ±0

■□■ポジション■□■
■新規
06Fmini/-2@9,295(9,355) 5/25E
06Fmini/-2@9,320(9,355) 5/25E
06Fmini/-5@9,315(9,355) 5/25E

■継続
☆6Cレシオ +21
06C11,000/-2@12(4)[33.45] 5/24
06C10,750/-2@30(7)[31.74] 5/24
06C10,500/+1@60(19)[32.69] 5/24

☆6-7Pカレンダー2 +25 [-5.49]
06P9,500/-1@285(405)[48.69] 5/21
07P9,500/+1@440(585)[43.21] 5/21

☆6Pレシオ -735
06P10,000/+1@155(760)[54.09] 5/14
06P9,750/-2@105(560)[49.79] 5/14
06P9,500/+1@70(405)[48.69] 5/14
06P9,250/-3@45(300)[50.80] 5/14

☆デルタヘッジ +129.5
06Fmini/-1@10,050(9,355) 5/20
06Fmini/-1@10,030(9,355) 5/20E
06Fmini/-1@9,670(9,355) 5/24E
------
含み損益 計 -559.5

■リスク指標(ネット)
デルタ:+0.00
ガンマ:-0.145
ベガ:-19.69
セータ:+43.26

■必要証拠金(ネット)
946,951円 /51%

■6月限確定損益
OP:+190円
mini:+0円
計:+190円

■取引手数料 5/17~
6,686円 (前日比+0円)

■本日の終値予想(夕場引け)
9,450-9,550

●所感
日経は1日下げっぱなし。夕場には一時9,200円台突入。
異様な感じの下げ方だった。

アメリカの動き次第では大変なことになりかねなかったので、
引け間際にミニ先を売ってデルタニュートラルで持ち越し。
夕場だけで9枚も売ってしまった。

一夜明けてダウは小幅安で終わり、CMEは9,545円。
ヘッジコストはかかってしまったが、これは仕方ないか。

プットレシオの含み損が70万円台とかしゃれにならんとこまで来ている。
とりあえず今はパラメータを傾けすぎないようにして、落ち着くのを待つだけだ。

5月24日のポジション

■指標
Dow 10,066.57(-126.82)
225 9,758.40(-26.14)
225F[mini] 9,660[9,670]
CME円建 9,680
ドル/円 90.27 
ユーロ/円 111.41 
ユーロ/ドル 1.234

■決済
07P6,000/+10@7 5/18 → @17 +10*10=+100

☆6-7Pカレンダー1
06P9,750/-1@205 5/19 → @315 -110
07P9,750/+1@320 5/19 → @475 +155
------
確定損益 計 +145

■□■ポジション■□■
■新規
☆6Cレシオ +7
06C11,000/-2@12(8)[29.69] 5/24
06C10,750/-2@30(18)[29.37] 5/24
06C10,500/+1@60(35)[28.32] 5/24

06Fmini/-1@9,679(9,670) 5/24E

■継続
☆6-7Pカレンダー2 ±0 [-5.83]
06P9,500/-1@285(265)[45.98] 5/21
07P9,500/+1@440(420)[40.15] 5/21

☆6Pレシオ -445
06P10,000/+1@155(495)[42.63] 5/14
06P9,750/-2@105(370)[44.67] 5/14
06P9,500/+1@70(265)[45.98] 5/14
06P9,250/-3@45(195)[48.83] 5/14

☆デルタヘッジ +74
06Fmini/-1@10,050(9,670) 5/20
06Fmini/-1@10,030(9,670) 5/20E
------
含み損益 計 -364

■リスク指標(ネット)
デルタ:+0.45
ガンマ:-0.145
ベガ:-22.27
セータ:+40.64

■必要証拠金(ネット)
806,489円 /45%

■6月限確定損益
OP:+190円
mini:+0円
計:+190円

■取引手数料 5/17~
6,686円 (前日比+2,645円)

■本日の終値予想(夕場引け)
9,600-9,700

●所感
07P6,000を利確。10万の利益。
6-7P9,750のカレンダーも利確。4.5万。

1日トータルで約15万の利確だが、含み損は35万くらい。
金曜日に比べればだいぶボラも落ちて改善はしている。

夕場引けで念のためミニ先を1枚売り。

ちょっと落ち着いてほしいところだが。

5月21日のポジション

■指標
225 9,784.54(-245.77)
225F[mini] 9,650[9,645]
ドル/円 90.02 
ユーロ/円 113.13 
ユーロ/ドル 1.256

■決済
なし
------
確定損益 計 ±0

■□■ポジション■□■
■新規
☆6-7Pカレンダー2 -5 [-8.78]
06P9,500/-1@285(330)[53.77] 5/21
07P9,500/+1@440(480)[44.99] 5/21

■継続
☆6-7Pカレンダー1 +35 [-8.20]
06P9,750/-1@205(425)[51.21] 5/19
07P9,750/+1@320(575)[43.01] 5/19

☆6Pレシオ&7Pバック -430
06P10,000/+1@155(545)[49.06] 5/14
06P9,750/-2@105(425)[51.21] 5/14
06P9,500/+1@70(330)[53.77] 5/14
06P9,250/-3@45(235)[53.84] 5/14

07P6,000/+10@7(20)[71.59] 5/18

☆デルタヘッジ +79
06Fmini/-1@10,050(9,645) 5/20
06Fmini/-1@10,030(9,645) 5/20E
------
含み損益 計 -321

■リスク指標(ネット)
デルタ:+0.48
ガンマ:-0.088
ベガ:+4.10
セータ:+32.77

■必要証拠金(ネット)
478,305円 /33%

■6月限確定損益
OP:+45円
mini:+0円
計:+45円

■取引手数料 5/17~
4,041円 (前日比+1,522円)

■本日の終値予想(夕場引け)
9,800-9,900

●所感
IVが激上がりしてる。

トレードはプットカレンダーを9,500で組んだ。
タイミングを見ていたつもりだったが、あまりスプレッド的にはおいしくない気がする。

含み損はバリバリ増えているが、リスク指標は悪くないのでし、証拠金も余裕ありなので
そんなに焦ってはいない。まだ戦える位置にはいる。

5月20日のポジション

■指標
Dow 10,068.01(-376.36)
225 10,030.31(-156.53)
225F[mini] 10,020[10,030]
CME円建 9,720
ドル/円 89.47 
ユーロ/円 111.72 
ユーロ/ドル 1.248

■決済
☆6Cレシオ
06C11,000/-2@70 5/17E → @25 +45*2=+90
06C10,750/+1@135 5/17E → @60 -75
------
確定損益 計 +15

■□■ポジション■□■
■新規
☆デルタヘッジ +2
06Fmini/-1@10,050(10,030) 5/20
06Fmini/-1@10,030(10,030) 5/20E

■継続
☆6-7Pカレンダー +30 [-0.96]
06P9,750/-1@205(220)[35.59] 5/19
07P9,750/+1@320(365)[34.63] 5/19

☆6Pレシオ&7Pバック -145
06P10,000/+1@155(325)[35.59] 5/14
06P9,750/+2@105(220)[36.24] 5/14
06P9,500/+1@70(155)[38.59] 5/14
06P9,250/-3@45(115)[41.95] 5/14

07P6,000/+10@7(11)[65.83] 5/18
------
含み損益 計 -113

■リスク指標(ネット)
デルタ:+0.21
ガンマ:-0.086
ベガ:-3.76
セータ:+15.06

■必要証拠金(ネット)
440,323円 /29%

■6月限確定損益
OP:+45円
mini:+0円
計:+45円

■取引手数料 5/17~
2,519円 (前日比+420円)

■本日の終値予想(夕場引け)
9,700-9,900

●所感
ダウも下落でCME9,720円でも戻ってきた。

トレードはコールレシオを決済。1.5万の利益。
上昇した場合のバッファとして持っていたけど、どうも上には行きそうもないので落とした。

ミニ先2枚売ってデルタヘッジ。
デルタ+0.21で持ち越したので損失拡大は逃れないな。
でも多少なりともデルタ減らしておいたし、ガンマが大きくないので致命傷にはならないと思う。

今日はポジションの調整が必要になりそう。
使うとしたらやはりカレンダー系か。とりあえずガンマは増やしたくないし。
1ヶ月くらいで9,000円まではあると想定しておいた方がいいかもしれない。

5月19日のポジション

■指標
Dow 10,444.37(-66.58)
225 10,186.84(-55.80)
225F[mini] 10,020[10,015]
CME円建 10,115
ドル/円 91.66 
ユーロ/円 113.76 
ユーロ/ドル 1.241

■決済
なし
------
確定損益 計 ±0

■□■ポジション■□■
■新規
☆6-7Pカレンダー ±0 [-6.78]
06P9,750/-1@205(255)[45.11] 5/19
07P9,750/+1@320(370)[38.33] 5/19

■継続
☆6Cレシオ +15
06C11,000/-2@70(30)[24.36] 5/17E
06C10,750/+1@135(70)[25.33] 5/17E

☆6Pレシオ&7Pバック -225
06P10,000/+1@155(345)[43.82] 5/14
06P9,750/+2@105(255)[45.11] 5/14
06P9,500/+1@70(185)[46.48] 5/14
06P9,250/-3@45(135)[48.37] 5/14

07P6,000/+10@7(11)[66.78] 5/18
------
含み損益 計 -210

■リスク指標(ネット)
デルタ:+0.41
ガンマ:-0.078
ベガ:-6.33
セータ:+19.97

■必要証拠金(ネット)
422,744円 /28%

■6月限確定損益
OP:+30円
mini:+0円
計:+30円

■取引手数料 5/17~
2,099円 (前日比+1,102円)

■本日の終値予想(夕場引け)
10,100-10,200

●所感
不安定な相場が続く。
先物は夕場で10,020まで下落か。

トレードは、予定通りプットカレンダー作成。

含み損がだいぶ増えているが、これは想定内。
今日はどうするか。動きによっては対応する。特にカレンダー。

5月18日のポジション

■指標
Dow 10,510.95(-114.88)
225 10,242.64(+6.88)
225F[mini] 10,300[10,310]
CME円建 10,160
ドル/円 92.03 
ユーロ/円 112.03 
ユーロ/ドル 1.2175

■決済
06P7,500/+10@4 5/14 → @7 +3*10=+30
------
確定損益 計 +30

■□■ポジション■□■
■新規
☆7Pバック
07P6,000/+10@7(6)[61.46] 5/18

■継続
☆6Cレシオ +5
06C11,000/-2@70(55)[27.08] 5/17E
06C10,750/+1@135(110)[28.23] 5/17E

☆6Pレシオ&7Pバック -55
06P10,000/+1@155(195)[29.78] 5/14
06P9,750/+2@105(135)[32.39] 5/14
06P9,500/+1@70(90)[34.46] 5/14
06P9,250/-3@45(60)[36.61] 5/14
------
含み損益 計 -50

■リスク指標(ネット)
デルタ:+0.23
ガンマ:-0.079
ベガ:-12.28
セータ:+10.44

■必要証拠金(ネット)
421,554円 /26%

■6月限確定損益
OP:+30円
mini:+0円
計:+30円

■取引手数料 5/17~
997円 (前日比+420円)

■本日の終値予想(夕場引け)
10,150-10,250

●所感
バック用の06P7,500を07P6,000に乗り換え。
もともと掛け捨て保険のつもりなので、利益が出た分も含めて7月限に乗り換えた。
それにしても07P6,000が7円もするなんて、みんなバック用に買ってるんだろうな。

今日はプット側を少し調整するか。カレンダーかな。

5月17日のポジション

■指標
Dow 10,625.83(+5.67)
225 10,235.76(-226.75)
225F[mini] 10,310[10,310]
CME円建 10,290
ドル/円 92.56 
ユーロ/円 114.72 
ユーロ/ドル 1.2392

■決済
なし
------
確定損益 計 ±0

■□■ポジション■□■
■新規
☆6Cレシオ +10
06C11,000/-2@70(65)[28.23] 5/17
06C10,750/+1@135(135)[30.72] 5/17

■継続
☆6Pレシオ&バック -25
06P10,000/+1@155(210)[30.43] 5/14
06P9,750/+2@105(145)[32.67] 5/14
06P9,500/+1@70(105)[35.68] 5/14
06P9,250/-3@45(70)[37.50] 5/14
06P7,500/+10@4(8)[57.40] 5/14
------
含み損益 計 -15

■リスク指標(ネット)
デルタ:+0.17
ガンマ:-0.069
ベガ:-12.08
セータ:+4.14

■必要証拠金(ネット)
419,250円 /25%

■6月限確定損益
OP:+0円
mini:+0円
計:+0円

■取引手数料 5/17~
577円 (前日比+577円)

■本日の終値予想(夕場引け)
10,250-10,350

●所感
後場結構下がったと、夕場は10,300円台まで戻してきた。
夕場にボラが急激に下がったぽいな。評価損益がだいぶ改善。

トレードはジャブで軽めのコールレシオ。クレジットで作れた。
状況をみてポジを積み増す予定。

06P7,500は7月限にロールしたほうがいいのかな。
同じような値段で買えるとなると07P6,000くらいだが。
とりあえずやってみるか。

2010年5月限の成績

■対象期間
2010/4/9 - 2010/5/14

■5月限確定損益(手数料は考慮していない)
OP:+386円
mini:-61円
計:+325円

■取引手数料
11,883円

■実現損益
+314,250円

■収益率
+25%くらい

■所感
3ヶ月連続のプラスとなった。
相場は結構神経質な動きをしていたが、内側に買い玉が入っていたのと証拠金に余裕があったので
それほど心配する状況にはならなった印象がある。

今月は暴騰リスクは許容するが、プット側はヘッジされている状態を作ることを意識した。
もちろん時には爆上げはあるが、本当に怖いのはやはり暴落。
その怖さはGW明けのダウの超暴落でも再認識できた。

良かった点
・IVを記録するようになった
・使用証拠金比率を記録するようになった
・証拠金に余裕をもたせた
・ミニ先の利用法をイメージできた
・スプレッドを管理するエクセルを作った
・プット側は 売り枚数<買い枚数 とした

課題点
・IVを利用しきれていない
・もう少し相場観を持つ(1週間程度で良い)
・買い玉を活用する
・自分なりの定石(パターン)を持つ
・シミュレーション環境を整える

自分の中でパラダイムシフトを起こすために「あと10倍(100万くらい)稼ぐためにはどうしたらいいか」を最近考えている。
今は想定通りいって一番儲かったとしてもせいぜい4~5倍がいいところか。
先物を的中させることができれば10倍もいけるかもしれないが、自分のスタイル的にそれはない。
売り玉中心では、証拠金、リスクでも限界がある。
となると買い玉を活用できないとあと10倍は達成できない。

そう考えることバックスプレッドを扱えるようにならないと爆益は難しいだろう。
普段はそこそろ稼ぎつつ、暴落の備えはする。そして暴落時に10倍稼ぐ。
ただ、バックスプレッドの扱いはだいぶ難しそうなので、まずは授業料払うつもりで値動きの感覚をつかむ。

10倍はあくまでパラダイムシフトを起こすための数字なので、あまり無謀なリスクは取らないようにする。
月10%目標は変わらない。欲張らないこと。

■損益推移
2010年05月限 +314,250
2010年04月限 +24,559
2010年03月限 +339,563
2010年02月限 -85,137
2010年01月限 +98,746

5月14日のポジション

■指標
Dow 10,620.16(-162.79)
225 10,462.51(-158.-4)
225F[mini] 10,380[10,380]
CME円建 10,300
ドル/円 92.48

■決済
☆5C裸売り
05C11,500/-2@35 4/20 → @消滅 +70
05C11,250/-1@20 5/6 → @消滅 +20

☆5P裸売り
05P10,250/-2@35 4/23 → @消滅 +70
05P10,000/-2@18 4/23 → @消滅 +36
------
確定損益 計 +196

■□■ポジション■□■
■新規
☆6Pレシオ&バック -65
06P10,000/+1@155(195)[35.92] 5/14
06P9,750/+2@105(145)[38.54] 5/14
06P9,500/+1@70(100)[39.97] 5/14
06P9,250/-3@45(70)[41.85] 5/14
06P7,500/+10@4(6)[57.18] 5/14

■継続
なし
------
含み損益 計 -65

■リスク指標(ネット)
デルタ:+0.24
ガンマ:-0.033
ベガ:-8.76
セータ:+5.22

■必要証拠金(ネット)
332,650円 /20%

■5月限確定損益
OP:+386円
mini:-61円
計:+325円

■取引手数料 4/9~
11,883円 (前日比+1,469円)

■本日の終値予想(夕場引け)
10,400-10,500

●所感
SQは10,435.41で無事持ち込みのポジションは全部消滅。約20万の利確。
5月限はなかなかの利益で終了できた。細かいことは後で振り返る。

トレードは6月限のポジションを組み始めた。
プットのレシオとバックスプレッド。
バックは期近が良いのか期先が良いのかわからないが、とりあえず期近に建てた。

大暴落に対応できるポジとしてバックとカレンダーを考えている。
カレンダーはある程度動きのイメージは掴めてきたので、今月はバックをテーマとする。

5月13日のポジション

■指標
Dow 10,782.96(-113.96)
225 10,620.55(+226.52)
225F[mini] 10,550[10,550]
CME円建 10,480
ドル/円 92.68

■決済
☆デルタヘッジ
06Fmini/-2@10,415 5/10 → @10,625 , @10,570 -21,-15.5
06Fmini/-1@10,380 5/11E → @10,585 -20.5
------
確定損益 計 -57

■□■ポジション■□■
■新規
なし

■継続
☆5C裸売り +90 
05C11,500/-2@35(0) 4/20
05C11,250/-1@20(0) 5/6

☆5P裸売り +106
05P10,250/-2@35(0) 4/23
05P10,000/-2@18(0) 4/23
------
含み損益 計 +196

■リスク指標(ネット)
デルタ:+0.02
ガンマ:-0.038
ベガ:-0.36
セータ:+5.51

■必要証拠金(ネット)
653,630円 /42%

■5月限確定損益
OP:+190円
mini:-61円
計:+129円

■取引手数料 4/9~
10,414円 (前日比+630円)

■本日の終値予想(夕場引け)
10,400-10,500

●所感
日中は日経が上昇傾向だったので、デルタヘッジ用のミニ先売りを全部決済。
約6万の損失。ヘッジ費用として結構かかったな…。保険と考えれば安いか。。

5月限のオプションは全部SQ持ち込み。
CMEの値を見ても消滅間違いないだろう。
なんとか逃げ切り成功か。

5/17からプライススキャンレンジが390,000に上がる。
それと今日の夕場から松井はSPAN証拠金額×120%に上がる。

5月12日のポジション

■指標
Dow 10,896.91(+148.65)
225 10,394.03(-17.07)
225F[mini] 10,420[10,425]
CME円建 10,535
ドル/円 93.28

■決済
05P10,250/-1@35 4/28 → @50 -15
06Fmini/-1@10,450 5/11 → @10,460 -1
------
確定損益 計 -16

■□■ポジション■□■
■新規
なし

■継続
☆5C裸売り +87 
05C11,500/-2@35(1) 4/20
05C11,250/-1@20(1) 5/6

☆5P裸売り -26
05P10,250/-2@35(50)[49.63] 4/23
05P10,000/-2@18(16)[59.14] 4/23

☆デルタヘッジ -6.5
06Fmini/-2@10,415(10,425) 5/10
06Fmini/-1@10,380(10,425) 5/11E
------
含み損益 計 +54.5

■リスク指標(ネット)
デルタ:+0.47
ガンマ:-0.382
ベガ:-6.03
セータ:+162.87

■必要証拠金(ネット)
936,950円 /58%

■5月限確定損益
OP:+190円
mini:-4円
計:+186円

■取引手数料 4/9~
9,784円 (前日比+420円)

■本日の終値予想(夕場引け)
10,400-10,500

●所感
05P10,250の売りを1枚50円で損切っておいた。1.5万の損失。
これでだいぶ楽になった。あとは全部SQ持込でもいいかな。

とうとう今日が5月限の最終売買日。長かったような気もするなぁ。


こうゆう相場観の時はこうゆうポジってゆう自分の中での定石を作らなくては。。
来月以降の課題だ。

5月11日のポジション

■指標
Dow 10,748.26(-36.88)
225 10,411.10(-119.60)
225F[mini] 10,360[10,360]
CME円建 10,435
ドル/円 92.66

■決済
05C11,500/-2@20 4/23 → @1 +19*2=38
------
確定損益 計 +38

■□■ポジション■□■
■新規
☆デルタヘッジ 
06Fmini/-1@10,450(10,360) 5/11
06Fmini/-1@10,380(10,360) 5/11E

■継続
☆5C裸売り +87 
05C11,500/-2@35(1)[54.60] 4/20
05C11,250/-1@20(1)[43.88] 5/6

☆5P裸売り -209
05P10,250/-3@35(90)[51.70] 4/23,28
05P10,000/-2@18(40)[57.51] 4/23

☆デルタヘッジ -22
06Fmini/-2@10,415(10,360) 5/10
------
含み損益 計 -100

■リスク指標(ネット)
デルタ:+0.91
ガンマ:-0.404
ベガ:-12.77
セータ:+170.32

■必要証拠金(ネット)
1,22,740円 /73%

■5月限確定損益
OP:+205円
mini:-3円
計:+202円

■取引手数料 4/9~
9,364円 (前日比+210円)

■本日の終値予想(夕場引け)
10,350-10,450

●所感
日経はほとんど1日右肩下がり。
夕場終値で10,360円で、05P10,500をもってれば軽くインしたのになぁ。難しい。

プットが裸売り状態なのでガンガン含み損が増える。
ミニ先で多少デルタヘッジしているとはいえ、ガンマに全然勝てない。

1日トータルで4万の利確だが、デルタが+1近くまで傾いてるのとガンマもでかいのが気になる。
含み損も10万くらいだし。あと2日逃げ切れるか?
プロフィール

SGGK

Author:SGGK
☆トレード歴
株取引を始める(2005/07/x~)
日経225miniを始める(2006/07/18~)
225オプション始める(2009/06/08~)
FX始めました(2011/06/07~)

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