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2010年6月限の成績

■対象期間
2010/5/17 - 2010/6/10

■6月限確定損益(手数料は考慮していない)
OP:+426円
mini:-104円
計:+322円

■取引手数料
18,087円

■実現損益
+305,444円

■所感
4ヶ月連続のプラスとなった。
相場は不安定な動きを続け、苦しい展開が多かった。

6/7にミスで追証が発生。強制的にポジを解消せざるを得なくなった。
ただ、運が良かった以外の理由はないがタイミングよく利益でポジを解消できた。

追証が発生したのは、完全に証拠金管理ミス。
SQが近づいていたので、大きめなポジを取ってしまったのが原因。

今月のTOPIXは以下の通り。

良かった点
・バックスプレッドを少し活用できた
・IVを参考にしてトレードができた(特にカレンダースプレッド)

課題点
・証拠金管理ミスで追証が発生した
・バックスプレッドの比率が小さい(買い玉をもっと多くする)
・自分なりの定石(パターン)を持つ
・シミュレーション環境を整える

今月のポイントはこれ。
・バックスプレッドの比率
・ダイアゴナルスプレッドの活用
・バタフライの活用

■損益推移
2010年06月限 +305,444
2010年05月限 +314,250
2010年04月限 +24,559
2010年03月限 +339,563
2010年02月限 -85,137
2010年01月限 +98,746

6月10日のポジション

■指標
Dow 10,172.53(+273.28)
225 9,542.65(+103.52) 
225F[mini]夕場 9,590[9,575]
CME円建 9,695 
ドル/円 91.30 
ユーロ/円 110.52 
ユーロ/ドル 1.210

■決済
なし
------
確定損益 計 ±0

■□■ポジション■□■
■新規
なし

■継続
なし
------
含み損益 計 ±0

■リスク指標(ネット)
デルタ:
ガンマ:
ベガ:
セータ:

■必要証拠金(ネット)
0円 /0%

■6月限確定損益
OP:+426円
mini:-104円
計:+322円

■取引手数料 5/17~
17,877円 (前日比+0円)

■本日の終値予想(夕場引け)
9,450-9,550

●所感
ノーポジ。

今日が6月限SQ。

本格的に7月限のトレードに入る。

6月9日のポジション

■指標
Dow 9,899.25(-40.73)
225 9,439.13(-98.81) 
225F[mini]夕場 9,490[9,480]
CME円建 9,485 
ドル/円 91.35 
ユーロ/円 109.45 
ユーロ/ドル 1.198

■決済
なし
------
確定損益 計 ±0

■□■ポジション■□■
■新規
なし

■継続
なし
------
含み損益 計 ±0

■リスク指標(ネット)
デルタ:
ガンマ:
ベガ:
セータ:

■必要証拠金(ネット)
0円 /0%

■6月限確定損益
OP:+426円
mini:-104円
計:+322円

■取引手数料 5/17~
17,877円 (前日比+0円)

■本日の終値予想(夕場引け)
9,450-9,550

●所感
ノーポジ。
今は少し休んで、7月限に入る。

今日が6月限の最終売買日で明日がSQ。

6月8日のポジション

■指標
Dow 9,939.98(+123.49)
225 9,537.94(+17.14) 
225F[mini]夕場 9,460[9,450]
CME円建 9,510 
ドル/円 91.41 
ユーロ/円 109.39 
ユーロ/ドル 1.196

■決済
☆6Cレシオ +10
06C11,000/-1@12 5/24 → @1 +11
06C10,750/-2@30 5/24 → @1 +29*2=+58
06C10,500/+1@60 5/24 → @1 -59
☆6Pレシオ残り物 +475
06P10,000/+1@155 5/14 → @575 +420
06P9,500/+1@70 5/14 → @175 +105
06P9,250/+1@50 6/7 → @80 +30
06P9,000/+1@115 5/26E → @35 -80
☆ブルシンセ残り物 -124
06C10,000/+1@130 5/28 → @6 -124
☆デルタヘッジ -1.5
06Fmini/-3@9,315 5/25E → @9,440 -125*3=-375
06Fmini/-2@9,620 6/2 → @9,440 +180*2=+360
------
確定損益 計 +359.5

■□■ポジション■□■
■新規
なし

■継続
なし
------
含み損益 計 ±0

■リスク指標(ネット)
デルタ:
ガンマ:
ベガ:
セータ:

■必要証拠金(ネット)
0円 /0%

■6月限確定損益
OP:+426円
mini:-104円
計:+322円

■取引手数料 5/17~
17,877円 (前日比+3,884円)

■本日の終値予想(夕場引け)
9,500-9,600

●所感
デルタ-2.17で持ち越したところにダウの下落があり、日経は9,440円で寄りつく。

残った全てのポジを寄り成り行き決済。
1円売り気配の06C11,000売りと06C10,750の売り以外は無事決済できた。
コール売りだけずっと決済できず、追証解消期限を過ぎてしまう。

前場中に決済しないと1約定で最低1万円くらいの手数料を取られると記載してあったのでビクビク。
結局後場引けで取引が成立したが、手数料は通常通りだった。

1日トータルで約36万円ほどの利確になり、想定外の利益が上がった。

追証でプット売り解消 → 上昇傾向で損失広がらず
残ったプット買いを解消 → 下落傾向で利益が増える

完全な結果オーライ。

そういえば6月8日でオプショントレードを始めてから1年が経過した。
運用資金は781,000→1,852,000と約2.37倍に増えている。
ミニ先をトレードしていた時とは資金の増加スピードが全然違う。

営業日が1年で230日としてオプションに使う時間は大体1.5時間。
230*1.5=345時間
休みの日にもオプションの本とか情報収集で使う時間を50時間として
約400時間ぐらいを1年で使ったかな。

仕事に使う時間が1ヶ月で平均230時間としたら、約2ヶ月分ぐらいか。
やっぱり金融は効率が良いな。

6月7日のポジション

■指標
Dow 9,816.49(-115.48)
225 9,520.80(-380.39) 
225F[mini]夕場 9,580[9,580]
CME円建 9,405 
ドル/円 91.56 
ユーロ/円 109.15 
ユーロ/ドル 1.192

■決済
06P9,750/-2@105 5/14 → @245 -140*2=-280
06P9,250/-3@45 5/14 → @45 ±0
06P9,250/-1@70 5/28 → @45 +25
06C9,000/-1@40 5/28 → @20 +20
06P8,750/-2@70 5/26E → @8 +62*2=124

06C9,000/-5@20 6/7 → @20 ±0
------
確定損益 計 -111

■□■ポジション■□■
■新規
06P9,250/+1@50(45)[41.54] 6/7

■継続
☆6Cレシオ +11
06C11,000/-1@12(1)[62.50] 5/24
06C10,750/-2@30(1)[53.66] 5/24
06C10,500/+1@60(2)[48.51] 5/24

☆6Pレシオ +245
06P10,000/+1@155(455)[24.69] 5/14
06P9,500/+1@70(115)[36.42] 5/14
06P9,000/+1@115(20)[48.95] 5/26E

☆ブルシンセ -112
06C10,000/+1@130(18)[42.446] 5/28

☆デルタヘッジ -67.5
06Fmini/-3@9,315(9,580) 5/25E
06Fmini/-3@9,620(9,580) 6/2
------
含み損益 計 +76.5

■リスク指標(ネット)
デルタ:-2.17
ガンマ:+0.313
ベガ:+9.18
セータ:-60.82

■必要証拠金(ネット)
101,650円 /11%

■6月限確定損益
OP:+68円
mini:-102.5円
計:-34.5円

■取引手数料 5/17~
13,993円 (前日比+2,572円)

■本日の終値予想(夕場引け)
9,400-9,500

●所感
証拠金に余裕があったので寄りでプットレシオを作成。
06C9,250/+1と06C9,000/-5のセット。
組んだ後に証拠金をチェックしたら70万ほど。
ただ、リスク指標がデルタが+1以上になっていておかしい雰囲気はあった。

含み損になりつつもそのまま後場持ち越し。
夕場に入って携帯でログインしようとしたら、なにやら「追証」という文字が。。

証拠金を確認すると200万を超えているじゃないか。
いくらなんでも証拠金上がりすぎじゃないのか。3倍くらいに跳ね上がったし。

しかたなく売り玉を整理。ほとんどは夕場の引けで成り行き決済。
ただ、プットの売り玉を全部整理して11万ほどの損失で済んだのは不幸中の幸い。

残った建玉のリスク指標はデルタが-2.17と暴落歓迎型のポジションになっている。

一夜明けて、ダウはいい感じで下落して戻ってきた。
今日で全部決済するつもりだが、ラッキーにもプラスで終了できるかもしれない。

ただ、この追証は反省しないといけない。完全に失敗したし。

6月4日のポジション

■指標
Dow 9,931.97(-323.31)
225 9,901.19(-13.00) 
225F[mini]夕場 9,920[9,910]
CME円建 9,610 
ドル/円 91.64 
ユーロ/円 109.52 
ユーロ/ドル 1.195

■決済
☆6-7Pカレンダー2
06P9,500/-1@285 5/21 → @45 +240
07P9,500/+1@440 5/21 → @185 -255
------
確定損益 計 -15

■□■ポジション■□■
■新規
なし

■継続
☆6Cレシオ +18
06C11,000/-1@12(1)[40.79] 5/24
06C10,750/-2@30(2)[35.99] 5/24
06C10,500/+1@60(11)[36.86] 5/24

☆6Pレシオ +137
06P10,000/+1@155(195)[33.77] 5/14
06P9,750/-2@105(100)[40.17] 5/14
06P9,500/+1@70(45)[44.02] 5/14
06P9,250/-3@45(16)[45.73] 5/14
06P9,000/+1@115(6)[49.12] 5/26E
06P8,750/-2@70(3)[54.90] 5/26E

☆ブルシンセ +73
06C10,000/+1@130(115)[38.36] 5/28
06P9,250/-1@70(16)[45.73] 5/28
06C9,000/-1@40(6)[49.12] 5/28

☆デルタヘッジ -265.5
06Fmini/-3@9,315(9,910) 5/25E
06Fmini/-3@9,620(9,910) 6/2
------
含み損益 計 -37.5

■リスク指標(ネット)
デルタ:+0.08
ガンマ:-0.036
ベガ:-3.19
セータ:+24.38

■必要証拠金(ネット)
467,390円 /32%

■6月限確定損益
OP:+179円
mini:-102.5円
計:+76.5円

■取引手数料 5/17~
11,421円 (前日比+598円)

■本日の終値予想(夕場引け)
9,600-9,700

●所感
ダウがやってくれた。300以上の下落で、CMEも9,610で戻ってきてる。

金曜日のトレードは、そう大きな下落もこないだろうということで、P9,500のカレンダーを決済。
これは失敗したな。。

証拠金に余裕があるので、少し勝負に出るか。

6月3日のポジション

■指標
Dow 10,255.28(+5.74)
225 9,914.19(+310.95) 
225F[mini]夕場 9,940[9,940]
CME円建 9,925 
ドル/円 92.61 
ユーロ/円 112.69 
ユーロ/ドル 1.216

■決済
なし
------
確定損益 計 ±0

■□■ポジション■□■
■新規
なし

■継続
☆6Cレシオ +22
06C11,000/-1@12(1)[30.49] 5/24
06C10,750/-2@30(3)[28.46] 5/24
06C10,500/+1@60(17)[30.35] 5/24

☆6-7Pカレンダー2 -25 [-5.21]
06P9,500/-1@285(45)[33.93] 5/21
07P9,500/+1@440(175)[28.72] 5/21

☆6Pレシオ +137
06P10,000/+1@155(195)[27.01] 5/14
06P9,750/-2@105(95)[30.28] 5/14
06P9,500/+1@70(45)[33.93] 5/14
06P9,250/-3@45(19)[36.59] 5/14
06P9,000/+1@115(9)[40.43] 5/26E
06P8,750/-2@70(5)[45.21] 5/26E

☆ブルシンセ +97
06C10,000/+1@130(145)[33.53] 5/28
06P9,250/-1@70(19)[36.59] 5/28
06C9,000/-1@40(9)[40.43] 5/28

☆デルタヘッジ -283.5
06Fmini/-3@9,315(9,940) 5/25E
06Fmini/-3@9,620(9,940) 6/2
------
含み損益 計 -52.5

■リスク指標(ネット)
デルタ:+0.04
ガンマ:-0.074
ベガ:+2.26
セータ:+18.74

■必要証拠金(ネット)
403,115円 /30%

■6月限確定損益
OP:+194円
mini:-102.5円
計:+91.5円

■取引手数料 5/17~
10,823円 (前日比+0円)

■本日の終値予想(夕場引け)
9,900-10,000

●所感
日経は急上昇で10,000円目前まできた。

値洗いはC10,000でブルシンセを作っていることもあり、だいぶ改善。
証拠金も激下がりして40万円台。
リスク指標もガンマがフラット近くまで戻ってきた。

今のポジにはだいぶ安心感があるが、証拠金を有効活用してもう一押しといきたいところ。

6月2日のポジション

■指標
Dow 10,249.54(+225.52)
225 9,603.24(-108.59) 
225F[mini]夕場 9,690[9,690]
CME円建 9,805 
ドル/円 92.17 
ユーロ/円 112.75 
ユーロ/ドル 1.223

■決済
06Fmini/-2@9,320 5/25E → @9,690 -37*2=-74
------
確定損益 計 -74

■□■ポジション■□■
■新規
06Fmini/-3@9,620(9,690) 6/2

■継続
☆6Cレシオ +14
06C11,000/-1@12(1)[36.21] 5/24
06C10,750/-2@30(1)[30.76] 5/24
06C10,500/+1@60(5)[31.49] 5/24

☆6-7Pカレンダー2 0 [-2.36]
06P9,500/-1@285(120)[29.58] 5/21
07P9,500/+1@440(275)[27.22] 5/21

☆6Pレシオ +37
06P10,000/+1@155(375)[18.86] 5/14
06P9,750/-2@105(220)[23.55] 5/14
06P9,500/+1@70(120)[29.58] 5/14
06P9,250/-3@45(55)[32.15] 5/14
06P9,000/+1@115(30)[37.22] 5/26E
06P8,750/-2@70(14)[40.06] 5/26E

☆ブルシンセ -45
06C10,000/+1@130(60)[34.24] 5/28
06P9,250/-1@70(55)[32.15] 5/28
06C9,000/-1@40(30)[37.22] 5/28

☆デルタヘッジ -133.5
06Fmini/-3@9,315(9,690) 5/25E
------
含み損益 計 -127.5

■リスク指標(ネット)
デルタ:+0.54
ガンマ:-0.344
ベガ:-11.69
セータ:+39.96

■必要証拠金(ネット)
1,155,636円 /76%

■6月限確定損益
OP:+194円
mini:-102.5円
計:+91.5円

■取引手数料 5/17~
10,823円 (前日比+420円)

■本日の終値予想(夕場引け)
9,750-9,850

●所感
不穏な空気が流れる中、寄りでミニ先3枚ショート。
首相の辞任ニュース前後から日経は上昇。後場に入って今度は急落するという忙しい展開。
夕場は意外と強さを感じたため、引けでミニ先2枚を決済。約7.5万の損失確定。

SQが近いためか、証拠金とガンマが急上昇。
ここから新しいポジションは作りにくい。

海外市場の状況から今日は上昇しそうだが、様子見で。

6月1日のポジション

■指標
Dow 10,024.02(-112.61)
225 9,711.83(-56.87) 
225F[mini]夕場 9,600[9,600]
CME円建 9,615 
ドル/円 91.09 
ユーロ/円 111.44 
ユーロ/ドル 1.223

■決済
なし
------
確定損益 計 ±0

■□■ポジション■□■
■新規
なし

■継続
☆6Cレシオ +13
06C11,000/-1@12(1)[31.59] 5/24
06C10,750/-2@30(1)[26.41] 5/24
06C10,500/+1@60(4)[25.54] 5/24

☆6-7Pカレンダー2 -20 [-11.94]
06P9,500/-1@285(185)[46.30] 5/21
07P9,500/+1@440(320)[34.36] 5/21

☆6Pレシオ -130
06P10,000/+1@155(465)[48.56] 5/14
06P9,750/-2@105(290)[44.46] 5/14
06P9,500/+1@70(185)[46.30] 5/14
06P9,250/-3@45(110)[47.71] 5/14
06P9,000/+1@115(55)[47.30] 5/26E
06P8,750/-2@70(35)[51.66] 5/26E

☆ブルシンセ -135
06C10,000/+1@130(50)[24.70] 5/28
06P9,250/-1@70(55)[47.30] 5/28
06C9,000/-1@40(35)[51.66] 5/28

☆デルタヘッジ -141.5
06Fmini/-2@9,320(9,600) 5/25E
06Fmini/-3@9,315(9,600) 5/25E
------
含み損益 計 -413.5

■リスク指標(ネット)
デルタ:+0.89
ガンマ:-0.163
ベガ:-14.05
セータ:+67.94

■必要証拠金(ネット)
938,486円 /64%

■6月限確定損益
OP:+194円
mini:-28.5円
計:+165.5円

■取引手数料 5/17~
10,403円 (前日比+0円)

■本日の終値予想(夕場引け)
9,500-9,700

●所感
夕場に入って結構下落。
ブルシンセが直撃をくらった。
下落幅的に150円くらいで、含み損が25万も増えると痛い。

IVもだいぶ高騰してるし。
デルタ、ガンマ、ベガの3つが敵になると恐ろしい。。

今日はミニ先でデルタの調整くらいか。

5月31日のポジション

■指標
Dow (休み)
225 9,768.70(+5.72)
225F[mini]夕場 9,750[9,740]
CME円建 (休み)
ドル/円 91.22 
ユーロ/円 112.24 
ユーロ/ドル 1.230

■決済
なし
------
確定損益 計 ±0

■□■ポジション■□■
■新規
なし

■継続
☆6Cレシオ +14
06C11,000/-1@12(1)[28.71] 5/24
06C10,750/-2@30(2)[25.96] 5/24
06C10,500/+1@60(7)[25.06] 5/24

☆6-7Pカレンダー2 -10 [-3.17]
06P9,500/-1@285(100)[32.63] 5/21
07P9,500/+1@440(245)[29.46] 5/21

☆6Pレシオ +61
06P10,000/+1@155(340)[31.35] 5/14
06P9,750/-2@105(185)[30.22] 5/14
06P9,500/+1@70(100)[32.63] 5/14
06P9,250/-3@45(50)[34.75] 5/14
06P9,000/+1@115(30)[39.26] 5/26E
06P8,750/-2@70(17)[42.87] 5/26E

☆ブルシンセ -20
06C10,000/+1@130(80)[26.21] 5/28
06P9,250/-1@70(50)[34.75] 5/28
06C9,000/-1@40(30)[39.26] 5/28

☆デルタヘッジ -211.5
06Fmini/-2@9,320(9,740) 5/25E
06Fmini/-3@9,315(9,740) 5/25E
------
含み損益 計 -166.5

■リスク指標(ネット)
デルタ:+0.49
ガンマ:-0.157
ベガ:-9.05
セータ:+33.76

■必要証拠金(ネット)
827,917円 /57%

■6月限確定損益
OP:+194円
mini:-28.5円
計:+165.5円

■取引手数料 5/17~
10,403円 (前日比+0円)

■本日の終値予想(夕場引け)
9,700-9,800

●所感
ほぼヨコヨコと言っても良い展開。
値洗いはだいぶ改善。

そろそろSQを意識する時期に来た。
勝負どころはもう一度くる。
プロフィール

SGGK

Author:SGGK
☆トレード歴
株取引を始める(2005/07/x~)
日経225miniを始める(2006/07/18~)
225オプション始める(2009/06/08~)
FX始めました(2011/06/07~)

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