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9月27日のポジション

■指標
Dow 10,812.04(-48.22)
225 9,603.14(+131.47) 
225F[mini]夕場 9,520[9,525]
CME円建 9,555 
ドル/円 84.30
ユーロ/円 113.28 
ユーロ/ドル 1.343 

■決済
☆プットレシオ買い玉ロール
10P9,000/+1@65 → @20 -45

10C10,250/-1@17 → @5 +12
10C9,750/+1@70[18.76] → @55 -15
------
確定損益 計 -48

■□■ポジション■□■
■新規
☆プットレシオ買い玉ロール
10P9,250/+1@60(60)[29.84]

☆プットレシオ売り増し
10P8,750/-2@13(8)[32.22]

☆カバコ売り増し
10C9,750/-1@40(65)[19.51]

■継続
☆10プットレシオ +61
10P8,750/-2,-1@30,15(8)[32.22]

☆10カバードコール +22.5
10C10,250/-1@14(4)[20.92]
10C10,000/-1,-2@30,20(18)[20.18]
12Fmini/+1,+4@9,465,9,480(9,525)

☆リバースカレンダー残り物 +5
11C9,750/-1@205[19.89](200)[19.60]
------
含み損益 計 +88

■リスク指標(ネット)
デルタ:-0.66
ガンマ:-0.399
ベガ:-31.35
セータ:+22.82

■必要証拠金(ネット)
1,665,410円 /65%

■10月限確定損益
OP:+28円
mini:-11.5円
計:+16.5円

●所感
やっぱりミニ先の扱いは難しいな。
下手に決済を繰り返したらだめだ。最初に建てた目的を忘れないようにしないと。

リバカレも結局うまく決済できなかった。
何のリスクを取って、何で利益を得ようとしているのかを書き残すようにしようかな。
値動きに翻弄されて切ってたら意味ない。
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9月22日のポジション

■指標
Dow 10,739.31(-21.72)
225 9,566.32(-35.79) 
225F[mini]夕場 9,480[9,480]
CME円建 9,455 
ドル/円 84.61
ユーロ/円 113.36 
ユーロ/ドル 1.339 

■決済
☆Pカレンダー
10P9,250/-1@100[29.98] → @95 +5
11P9,250/+1@225[27.14] → @215 -10

☆カレンダープットバック残り
11P6,000/+10@4 → @1 -3*10 = -30
------
確定損益 計 -35

■□■ポジション■□■
■新規
☆リバースカレンダー [-1.13] -5 [-2.05] (期近-期先)
10C9,750/+1@70[18.76](65)[18.22]
11C9,750/-1@205[19.89](205)[20.27]

☆カバードコール積み増し
10C10,000/-2@20(20)[18.76]
12Fmini/+4@9,480(9,480)

■継続
☆10プットレシオ -10
10P9,000/+1@65(40)[29.52]
10P8,750/-2,-1@30,15(20)[32.04]

☆10カバードコール +28.5
10C10,250/-1,-1@17,14(7)[20.51]
10C10,000/-1@30(20)[18.76]
12Fmini/+1@9,465(9,480)
------
含み損益 計 -13.5

■リスク指標(ネット)
デルタ:+0.02
ガンマ:-0.200
ベガ:-25.41
セータ:+13.18

■必要証拠金(ネット)
1,055,630円 /43%

■10月限確定損益
OP:+76円
mini:-11.5円
計:+64.5円

●所感
プットカレンダーは決済失敗。結局損失で終了。
リバースカレンダーも作成したが、利益イメージがまだ掴めていない。

9月21日のポジション

■指標
Dow 10,761.03(+7.41)
225 9,606.11(-23.98) 
225F[mini]夕場 9,550[9,555]
CME円建 9,575 
ドル/円 85.18
ユーロ/円 112.86 
ユーロ/ドル 1.325 

■決済
11P6,000/+12@4 → @1 -36

10P9,500/-1@190[30.19] → @135 +55
12Fmini/-1@9,515 → @9,630 -11.5
------
確定損益 計 +7.5(OP=+19, mini=-11.5)

■□■ポジション■□■
■新規
10P8,750/-1@15(15)[28.94]
10C10,250/-1@14(13)[20.89]

■継続
☆10プットレシオ ±0
10P9,000/+1@65(35)[27.55]
10P8,750/-2@30(15)[28.94]

☆10カバードコール +4
10C10,250/-1@17(13)[20.89]
10C10,000/-1@30(40)[20.69]
12Fmini/+1@9,465(9,555)

☆Pカレンダー [2.84] +5 [1.20] (期近-期先)
10P9,250/-1@100[29.98](80)[26.85]
11P9,250/+1@225[27.14](210)[25.65]

☆カレンダープットバック残り -30
11P6,000/+10@4(1)[45.11]
------
含み損益 計 -21

■リスク指標(ネット)
デルタ:-0.28
ガンマ:-0.166
ベガ:-4.71
セータ:+10.86

■必要証拠金(ネット)
528,143円 /25%

■10月限確定損益
OP:+111円
mini:-11.5円
計:+99.5円

●所感
ダウが上昇して戻ってきたため、10P9,500/-1を買い戻し。
デルタヘッジのミニ先買いも決済してトータル4万ほどの利確。これはうまくいったほうかな。

11P6,000は2円で順番待ちしてても回ってこないので、とりあえず半分ほど1円で切っておいた。

9月17日のポジション

■指標
Dow 10,607.85(+13.02)
225 9,626.09(+116.59) 
225F[mini]夕場 9,520[9,520]
CME円建 9,570 
ドル/円 85.86
ユーロ/円 112.06 
ユーロ/ドル 1.305 

■決済
11P6,000/+1@4 → @2 -2
------
確定損益 計 -2

■□■ポジション■□■
■新規
☆デルタヘッジ -0.5
12Fmini/-1@9,515(9,520)

☆変則カレンダー +10
10P9,500/-1@190[30.19](185)[29.57]
10P9,250/-1@100[29.98](105)[30.73]
11P9,250/+1@225[27.14](235)[27.90]

■継続
☆10プットレシオ +5
10P9,000/+1@65(50)[30.76]
10P8,750/-2@30(20)[30.59]

☆10カバードコール -15.5
10C10,250/-1@17(18)[21.26]
10C10,000/-1@30(50)[21.01]
12Fmini/+1@9,465(9,520)

☆カレンダープットバック残り -66
11P6,000/+22@4(1)[44.88]
------
含み損益 計 -67

■リスク指標(ネット)
デルタ:-0.02
ガンマ:-0.178
ベガ:-6.63
セータ:+13.83

■必要証拠金(ネット)
521,555円 /23%

■10月限確定損益
OP:+92円
mini:±0円
計:+92円

●所感
プットATM付近のボラが高い気がしたので、変則カレンダーでボラを取りにいってみた。
10P9,500/-1@190[30.19]
10P9,250/-1@100[29.98]
11P9,250/+1@225[27.14]
短期トレード用。普段あまりしない試みなので、想定どおりいくかはわからない。
希望としてはヨコヨコか、やや上昇。中途半端な下げが一番困る。

9月16日のポジション

■指標
Dow 10,594.83(+22.10)
225 9,509.50(-7.06) 
225F[mini]夕場 9,460[9,455]
CME円建 9,575 
ドル/円 85.81
ユーロ/円 112.23 
ユーロ/ドル 1.307 

■決済
☆10プットレシオ
10P8,500/+1@75 → @18 -57
10P8,250/-2,-1@45,25 → @8 +37*2,+17 = +91

☆カレンダープットバック
10P8,750/-1@95 → @35 +60
------
確定損益 計 +94

■□■ポジション■□■
■新規
☆10プットレシオ ±0
10P9,000/+1@65(65)[26.92]
10P8,750/-2@30(30)[27.62]

☆10カバードコール -11
10C10,250/-1@17(17)[21.60]
10C10,000/-1@30(40)[20.77]
12Fmini/+1@9,465(9,455)

■継続
☆カレンダープットバック残り -46
11P6,000/+23@4(2)[45.38]
------
含み損益 計 -57

■リスク指標(ネット)
デルタ:-0.23
ガンマ:-0.079
ベガ:-1.36
セータ:+1.98

■必要証拠金(ネット)
347,020円 /16%

■10月限確定損益
OP:+94円
mini:±0円
計:+94円

■本日の終値予想(夕場引け)
9,400-9,500

●所感
ここ数日間のトレードのまとめ。

その間に民主党代表選や円売りの為替介入などいろいろあった。

10月限に移行してすぐに、プットのカレンダーバックスプレッドを作成。
10P8,750/-1@95
11P6,000/+23@4
微妙にクレジットになっているし、-1:+23の比率なので上昇と急激な下落には耐性があると考えた。
為替介入があり、日経は一気に上昇したため、10P8,750/-1は利確した。11P6,000/+23も順番待ち。
この組み合わせは終了にして、少し場所をずらして再度組むかもしれない。
とりあえず今は経験を積むことに専念する。

あとはプットレシオで3万ちょい利確した。これは想定していたより儲かったのでよし。
場所を上にずらして再度プットレシオを組んだ。これはスリッページであまりおいしくない形になってしまった。

コール裸売りにミニ先の買いを混ぜてカバードコール作成。
いまいち比率がわからない。

証拠金もほとんど使っていないし今は様子見ムード。

2010年9月限の成績

■対象期間
2010/8/16 - 2010/9/8

■9月限確定損益(手数料は考慮していない)
OP:+125円
mini:+85円
計:+210円

■取引手数料
10,215円

■実現損益
+198,693円

■所感
今月はプラスで終了した。

マーケットは方向感がまったく掴めない難しい状態だった。
ただ、一方的な値動きがなかったので、トータルすればセータを頂けたというところか。

運用資金もやっと200万を超えた。
過去の記録をみると2009年10月限の成績報告で資金100万を超えたと書いてあった。

期間はだいたい1年くらいか。目標の月10%複利には達していないが、十分満足しても良い利率だろう。
一応今年中に300万を念頭においているが、そんなうまくいくかどうかはわからんな。
今の資金で月10%の収益だと、サラリーとほとんど変わらないレベルになってきている。金融はほんと恐ろしい。
運用資金はまったく引き出さないので生活水準は変わらないけど。

良かった点
・月10%の収益を達成した

課題点
・ほぼ運任せに近いポジション
・計画的なヘッジができていない
・シミュレーション環境を整える

今月のポイント
・バックスプレッドの比率
・バタフライの活用

■損益推移
2010年09月限 +198,693
2010年08月限 -75,465
2010年07月限 +195,805
2010年06月限 +305,444
2010年05月限 +314,250
2010年04月限 +24,559
2010年03月限 +339,563
2010年02月限 -85,137
2010年01月限 +98,746

計 +1,316,458

9月9日のポジション

■指標
Dow 10,415.24(+28.23)
225 9,098.39(+73.79) 
225F[mini]夕場 9,120[9,115]
CME円建 9,155 
ドル/円 83.86
ユーロ/円 106.49 
ユーロ/ドル 1.269 

■決済
09Fmini/+1@9,225 → @9,135 -9
09C9,500/-2@11 → @2 +9*2 = +18

☆みなしSQ決済
09C9,500/-3@20 → 消滅 +20*3 = +60
09P8,500/-3@60 → 消滅 +60*3 = +180
------
確定損益 計 +249 (OP=+258, mini=-9)

■□■ポジション■□■
■新規
☆10プットレシオ +5
10P8,500/+1@75(80)[29.37]
10P8,250/-2@45(45)[30.63]

■継続
なし
------
含み損益 計 +5

■リスク指標(ネット)
デルタ:+0.04
ガンマ:-0.014
ベガ:-2.97
セータ:+1.78

■必要証拠金(ネット)
841,470円 /39% (9月限のポジが含まれているため参考値)

■9月限確定損益
OP:+125円
mini:+85円
計:+210円

■取引手数料 8/16~9/8
10,215円 (前日比+0円)
9/9~
420円 (前日比+420円)

■本日の終値予想(夕場引け)
9,000-9,100

●所感
本日は9月限のメジャーSQ。
持ち込みは09C9,500/-3と09P8,500/-3でほぼ消滅は間違いないか。
ということで損益にはみなし消滅として利益を計上しておいた。

9月限は8/16~9/8で締めて、9/9より10月限の開始とする。
9月限は約20万ほどの利益で終了ということになる。
先月はマイナスを計上していただけに、今月プラスで終わってほっとしている。
9月限の詳しい振り返りは別の記事で行う。

朝Twitterを見ていたらなにやら日本振興銀行が破綻で、ペイオフ発動というつぶやきがちらほら。
何でSQの朝に発表されるのかわらかんが、市場への影響はどの程度なのだろうか。

9月7日のポジション

■指標
Dow 10,340.69(-107.24)
225 9,226.00(-75.32) 
225F[mini]夕場 9,120[9,135]
CME円建 9,090 
ドル/円 83.72
ユーロ/円 106.18 
ユーロ/ドル 1.268 

■決済
なし
------
確定損益 計 ±0

■□■ポジション■□■
■新規
なし

■継続
☆ショートストラングル +185
09C9,500/-3,-2@20,11(13)[33.07]
09P8,500/-3@60(4)[57.76]

☆デルタヘッジ -9
09Fmini/+1@9,225(9,135)
------
含み損益 計 +176

■リスク指標(ネット)
デルタ:-0.41
ガンマ:-0.485
ベガ:-8.02
セータ:+74.05

■必要証拠金(ネット)
1,610,890円 /75%

■9月限確定損益
OP:-133円
mini:+94円
計:-39円

■取引手数料 8/16~
9,900円 (前日比+0円)

■本日の終値予想(夕場引け)
9,000-9,100

●所感
本日はノートレード。

上に行くかと思えば下か。
ギリシャ文字的に下は大歓迎なので良いが、方向感が本当にわからない。

ドル円も83円台で15年ぶりの水準らしい。

とりあえずヨコヨコ希望。

9月6日のポジション

■指標
Dow 休み
225 9,301.32(+187.18) 
225F[mini]夕場 9,270[9,270]
CME円建 9,300 
ドル/円 84.14
ユーロ/円 108.33 
ユーロ/ドル 1.287 

■決済
09C9,500/-1@35 → @30 +5
09C9,500/-1@20 → @40 -20
09P8,500/-1@60 → @2 +58

09Fmini/+1@9,200 → @9,195 -0.5
09Fmini/+1@9,255 → @9,235 -2
09Fmini/+1@9,285 → @9,265 -2
------
確定損益 計 +38.5 (OP=+43, mini=-4.5)

■□■ポジション■□■
■新規
09Fmini/+1@9,225(9,270)

■継続
☆ショートストラングル +81
09C9,500/-3,-2@20,11(35)[28.93]
09P8,500/-3@60(2)[45.92]

☆デルタヘッジ +4.5
------
含み損益 計 +85.5

■リスク指標(ネット)
デルタ:-1.02
ガンマ:-0.609
ベガ:-13.78
セータ:+73.95

■必要証拠金(ネット)
1,808,950円 /84%

■9月限確定損益
OP:-133円
mini:+94円
計:-39円

■取引手数料 8/16~
9,900円 (前日比+X円)

■本日の終値予想(夕場引け)
9,250-9,350

●所感
上に吹きそうな感じを出しつつ吹かない。
ミニ先でのヘッジ損をちょこちょこ出している。

動くとしたら上に動きそうな気配はあるので09C9,500売りは要注意だな。

9月2日のポジション

■指標
Dow 10,320.10(+50.63)
225 9,062.84(+135.82) 
225F[mini]夕場 9,050[9,055]
CME円建 9,105 
ドル/円 84.27
ユーロ/円 108.08 
ユーロ/ドル 1.282 

■決済
09P8,750/+1@100 → @45 -55
09P8,000/-1,-2@17,35 → @2 +15 33*2 = +81
09Fmini/+2@8,795 → @9,065 +27*2 = +54
09Fmini/+1@9,015 → @9,035 +2
------
確定損益 計 +82 (OP=+26, mini=+56)

■□■ポジション■□■
■新規
なし

■継続
☆ショートストラングル +182
09C9,500/-4,-2@20,11(16)[26.46]
09P8,500/-4@60(16)[33.77]

☆デルタヘッジ -14.5
09Fmini/+1@9,200(9,055)
------
含み損益 計 +167.5

■リスク指標(ネット)
デルタ:-0.19
ガンマ:-0.466
ベガ:-21.05
セータ:+43.74

■必要証拠金(ネット)
1,386,540円 /64%

■9月限確定損益
OP:-176円
mini:+98.5円
計:-77.5円

■取引手数料 8/16~
8,220円 (前日比+735円)

■本日の終値予想(夕場引け)
9,100-9,200

●所感
デルタヘッジ用のミニ先買いとプット諸々整理。
8万ほどの利確。

残ったのは09C9,500-09P8,500のショートストラングル。(と、ミニ先買い1枚)
あと1週間はガンマリスクにひたすら耐えるのみか。
変動はミニ先でうまくヘッジしていきたい。

9月1日のポジション

■指標
Dow 10,269.47(+254.75)
225 8,927.02(+102.96) 
225F[mini]夕場 9,070[9,070]
CME円建 9,115 
ドル/円 84.44
ユーロ/円 108.12 
ユーロ/ドル 1.280 

■決済
09P8,750/-1@110 → @160 -50
09P8,750/+1@100 → @145 +45
09C9,250/-1@60 → @40 +20
09C9,500/+1@130 → @11 -119
09Fmini/+2,+1@8,875, 8,860 → @8,820 -5.5*2 -4 = -15
------
確定損益 計 -119

■□■ポジション■□■
■新規
09Fmini/+2@8,795(9,070)
09C9,500/-2,-1@11,20(20)[32.28]

■継続
☆09コール裸売り -18
09C9,500/-3@20(20)[32.28]

☆09プットレシオ +188
09P8,750/+1@100(50)[22.64]
09P8,500/-4@60(20)[27.63]
09P8,000/-1,-2@17,35(3)[35.54]

☆デルタヘッジ +47.5
09Fmini/+1,+1@9,200,9,015(9,070)
------
含み損益 計 +217.5

■リスク指標(ネット)
デルタ:-0.02
ガンマ:-0.373
ベガ:-21.36
セータ:+43.18

■必要証拠金(ネット)
1,091,100円 /52%

■9月限確定損益
OP:-202円
mini:+42.5円
計:-159.5円

■取引手数料 8/16~
7,485円 (前日比+xx円)

■本日の終値予想(夕場引け)
9,100-9,200

●所感
損出しが先行している。だいぶ市場の動きに翻弄されている。
SQまであと約1週間。今のところ9,500-8,500のレンジに入ると想定中。
もうちょいコール売りを重ねて巻き返しをはかりたい。
プロフィール

Author:SGGK
☆トレード歴
株取引を始める(2005/07/x~)
日経225miniを始める(2006/07/18~)
225オプション始める(2009/06/08~)
FX始めました(2011/06/07~)

連絡はこちら
sggk2006[at]yahoo.co.jp

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@SGGK225

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