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10月29日のポジション

■重要指標
米雇用統計 11/5(金) 21:30(日本時間)
FOMC 11/2(火)~11/3(水)

■決済
☆コールレシオのつもりが誤発注 +5
11C10,000/+5@12 → @13 +1*5 = +5

☆デルタ調整 ±0
12Fmini/+1@9,180 → @9,180 ±0

☆コールレシオ +128
11C10,000/-2,-1,-5@55,13,13  → @4 +51*2, +9, +9*5 = +156
11C9,750/+1@40 → @12 -28
------
確定損益 計 +161(OP=+161, mini=±0)

■□■ポジション■□■
■新規
☆コールレシオ
11C9,750/-5@12(12)[22.76]
11C9,500/+1@35(35)[20.74]

☆変則カレンダー
12C10,000/-3@30(30)[19.89]

☆プットレシオ
11P9,000/+1@85(70)[23.84]
11P8,750/-1@35(25)[25.46]

■継続
☆01C買い
01C10,000/+1@130[19.28](75)[19.18]

☆プットレシオ
11P8,750/-2,-1@40,16(25)[25.46]

☆デルタ調整
12Fmini/+1@9,415(9,190)
------
含み損益 計 -61

■リスク指標(ネット)
デルタ:+0.09
ガンマ:-0.329
ベガ:-23.70
セータ:+24.12

■必要証拠金(ネット)
690,792円 / 27%

■11月限確定損益
OP:+181円
mini:-5円
計:+176円

●所感
省略
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10月26日のポジション

■重要指標
米雇用統計 11/5(金) 21:30(日本時間)
FOMC 11/2(火)~11/3(水)

■決済
☆デルタ調整 -11
12Fmini/+1@9,510 → @9,400 -11

☆屑プット買い -5
12P7,000/+5@4 → @3 -1 * 5 = -5

☆ロングストラグル +5
11C10,00/-5@16 → @14 +2 * 5 = +10
11C9,500/+1@130 → @120 -10
11P9,500/+1@210 → @215 +5
11P9,000/-3@45 → @45 ±0

☆11コールレシオ -30
11C9,750/+1@120 → @45 -75
11C10,250/-1,-1@20,17 → @4 +16,+13 = +29
11C10,000/-1@30 → @14 +16

☆11プットレシオ +11
11P9,000/+1@70 → @45 -25
11P8,750/-2,-1@40,18 → @17 +23*2,+1 = +27
11P8,500/-1@16 → @7 +9

☆11プットレシオその2 +25
11P9,250/+1@120 → @105 -15
11P9,000/-2@65 → @45 +20*2 = +40
------
確定損益 計 -5(OP=+6, mini=-11)

■□■ポジション■□■
■新規
☆コールレシオのつもりが誤発注
11C10,000/+5@12
11C9,750/+1@40

■継続
☆01C買い
01C10,000/+1@130[19.28]

☆ショートストラングル
11C10,000/-2,-1@55,13
11P8,750/-2@40

☆デルタ調整
12Fmini/+1@9,415
------
含み損益 計 +112

■リスク指標(ネット)
デルタ:+0.81
ガンマ:+0.112
ベガ:+18.68
セータ:-4.38

■必要証拠金(ネット)
279,500円 / 12%

■11月限確定損益
OP:+20円
mini:-5円
計:+15円

●所感
また誤発注してしまった。。
引け間際に急いで注文したから確認してなかった。

デルタ+、ガンマ+、ベガ+なのでダウ爆上げ希望!

10月21日のポジション

■指標
Dow 11,146.57(+38.60)
225 9,376.48(-5.12) 
225F[mini]夕場 9,440[9,440]
CME円建 9,370 
ドル/円 81.31
ユーロ/円 113.25 
ユーロ/ドル 1.392

■重要指標
米雇用統計 11/5(金) 21:30(日本時間)

■決済
なし
------
確定損益 計 ±0

■□■ポジション■□■
■新規
11C10,000/-1@30(25)[21.38]

■継続
☆11コールレシオ +35
11C10,250/-1,-1@20,17(6)[20.07]
11C10,000/-2@55(25)[21.38]
11C9,750/+1@120(65)[21.62]

☆11プットレシオその2 +62
11P9,250/+1@120(105)[18.07]
11P9,000/-2@65(50)[20.36]

☆11プットレシオ
11P9,000/+1@70(50)[20.36]
11P8,750/-4@40(25)[23.02]
11P8,500/-1@16(9)[23.89]

☆デルタ調整 -7
12Fmini/+1@9,510(9,440)
------
含み損益 計 +90

■リスク指標(ネット)
デルタ:+0.20
ガンマ:-0.206
ベガ:-24.61
セータ:+13.62

■必要証拠金(ネット)
785,0700円 / 31%

■11月限確定損益
OP:+14円
mini:+6円
計:+20円

●所感
日経は寄りつきから思いの外下落。ガイトナー発言をきっかけにドル買い戻しがあり、日経も急騰。
しかし長くは続かず結局前日とほぼ同じ水準で引け。
ホントよくわからん動きだ。

トレードは30円で指していた11C10,000の1枚売りが約定。

IVがだいぶ下がってきてそろそろ動きが出そうな気がする。
12月限でも買っておくかな。

10月20日のポジション

■指標
Dow 11,107.97(+129.35)
225 9,381.60(-157.85) 
225F[mini]夕場 9,420[9,420]
CME円建 9,475 
ドル/円 81.12
ユーロ/円 113.30 
ユーロ/ドル 1.396

■重要指標
米雇用統計 11/5(金) 21:30(日本時間)

■決済
なし
------
確定損益 計 ±0

■□■ポジション■□■
■新規
なし

■継続
☆11コールレシオ +28
11C10,250/-1,-1@20,17(7)[20.05]
11C10,000/-2@55(25)[20.76]
11C9,750/+1@120(65)[20.95]

☆11プットレシオその2 +70
11P9,250/+1@120(125)[20.17]
11P9,000/-2@65(60)[21.60]

☆11プットレシオ
11P9,000/+1@70(60)[21.60]
11P8,750/-4@40(25)[22.62]
11P8,500/-1@16(11)[24.39]

☆デルタ調整 -9
12Fmini/+1@9,510(9,420)
------
含み損益 計 +89

■リスク指標(ネット)
デルタ:+0.31
ガンマ:-0.179
ベガ:-21.61
セータ:+11.19

■必要証拠金(ネット)
812,820円 / 32%

■11月限確定損益
OP:+14円
mini:+6円
計:+20円

●所感
日経は寄りから弱い展開。
デルタ+、ガンマ-、ベガ-のため値洗いは悪化するものの、プラスは維持。
まだSQまで時間があるので、下手に動かずに注視したのみ。

終わってみれば値洗いは前日とほぼ同じ水準。
ダウも上昇して戻ってきたので、一段落つけるかな。

10月19日のポジション

■指標
Dow 10,978.62(-165.07)
225 9,539.45(+40.96) 
225F[mini]夕場 9,510[9,510]
CME円建 9,480 
ドル/円 81.65
ユーロ/円 112.18 
ユーロ/ドル 1.374

■重要指標
米雇用統計 11/5(金) 21:30(日本時間)

■決済
なし
------
確定損益 計 ±0

■□■ポジション■□■
■新規
☆デルタ調整 ±0
12Fmini/+1@9,510(9,510)

■継続
☆11コールレシオ +19
11C10,250/-1,-1@20,17(14)[19.04]
11C10,000/-2@55(40)[19.01]
11C9,750/+1@120(100)[19.27]

☆11プットレシオその2
11P9,250/+1@120(100)[22.85]
11P9,000/-2@65(55)[24.97]

☆11プットレシオ
11P9,000/+1@70(55)[24.97]
11P8,750/-4@40(20)[24.42]
11P8,500/-1@16(12)[27.45]
------
含み損益 計 +88

■リスク指標(ネット)
デルタ:+0.18
ガンマ:-0.181
ベガ:-23.37
セータ:+11.71

■必要証拠金(ネット)
635,550円 / 25%

■11月限確定損益
OP:+14円
mini:+6円
計:+20円

●所感
夕場でデルタ調整のミニ先買い。
上にいく可能性が高いと思ったからだが、一夜明ければダウは下落。
タイミング良く裏目。

そういえば松井の約定通知メールサービスを使い始めた。
携帯に送信する設定にしたら届かなかったのでGmailに送るようにした。

10月18日のポジション

■重要指標
米雇用統計 11/5(金) 21:30(日本時間)

■決済
☆カレンダーバック
11P9,250/-1@185 → @110 +75
12P7,000/+3,+10@10,11 → @7 -3*3 -4*10 = -49

☆デルタヘッジ
12Fmini/+1@9,490 → @9,550 +6
11C10,500/+2@9 → @8 -1*2 = -2

☆誤発注
11P9,000/+2@70 → @65 -5*2 = -10
------
確定損益 計 +20(OP=+14, mini=+6)

■□■ポジション■□■
■新規
すべて継続に記載

■継続
☆11コールレシオ
11C10,250/-1,-1@20,17
11C10,000/-2@55
11C9,750/+1@120

☆11プットレシオその2
11P9,250/+1@120
11P9,000/-2@65

☆11プットレシオ
11P9,000/+1@70
11P8,750/-4@40
11P8,500/-1@16
------
含み損益 計 省略

■リスク指標(ネット)
※10/19 21:00時点の数値
デルタ:+0.09
ガンマ:-0.189
ベガ:-25.35
セータ:+13.15

■必要証拠金(ネット)
※10/19 21:00時点の数値
600,450円 / 24%

■11月限確定損益
OP:+14円
mini:+6円
計:+20円

●所感
久しぶりの更新。
ポジを書いておかないと後でわからなくなるので、中途半端な時間だが更新する。

今はほとんどレシオ系のポジしかない。
相場に動きがないので順調に含み益が育っているが、なんか一抹の不安を感じるポジだ。
これ以上ガンマショートは積みたくないし、かといって買う感じでもないし。
こんな時に都合の良いポジないかな。

これまでの利確は2万ほど。先日誤発注で1万の損失を出したのがいまだに悔やまれる。
トレードで失敗して損を出すのは仕方ないが誤発注は救いようがない。
気をつけないといかん。

2010年10月限の成績

■対象期間
2010/9/9 - 2010/10/8

■10月限確定損益(手数料は考慮していない)
OP:+226.27円
mini:+19円
計:+245.27円

■取引手数料
12,697円

■実現損益
+232,993円

■所感
2ヶ月連続のプラスとなった。

政府による為替介入もあったが、全体としてそれほど大きな動きもなく平穏だった印象。
特に危ない場面もなくガンマショートを積み増して利益をあげた。
ただ、無駄にショートストラドルで損失を出してしまった。タイミングが悪すぎ。
ヘッジ分も含めると8万は損した計算になる。

あと、今月はポジをちょこちょこ決済しながら回していけたのが良かったかもしれない。
短期用のポジとSQ持ち込み用のポジをうまく使いわければ資金効率が高められそう。

良かった点
・月10%の収益を達成した
・-1:+23のカレンダーバックスプレッドを試した
・楽天RSSを使い始めた
・ブラック・ショールズモデルやIVの計算法の勉強を始めた

課題点
・リバースカレンダーでの利益のあげかた
・シミュレーション環境を整える

今月のポイント
・ボラティリティの理解
・リアルタイムポジション管理シートの作成(楽天RSS)

■損益推移
2010年10月限 +232,993
2010年09月限 +198,693
2010年08月限 -75,465
2010年07月限 +195,805
2010年06月限 +305,444
2010年05月限 +314,250
2010年04月限 +24,559
2010年03月限 +339,563
2010年02月限 -85,137
2010年01月限 +98,746

計 +1,549,451

10月8日のポジション

■指標
Dow 11,006.48(+57.90)
225 9,588.88(-95.93) 
225F[mini]夕場 9,530[9,530]
CME円建 9,615 
ドル/円 81.93
ユーロ/円 114.19 
ユーロ/ドル 1.394 

■重要指標
米雇用統計 10/8(金) 21:30(日本時間) → 予想5,000人減 結果95,000人減

■決済
☆10プットレシオ 計+157
10P9,250/+1@60 → @放棄 -60
10P9,000/-2,-1,-1,-1@25,30,16,20 → @消滅 +25*2 +30 +16 +20 = +116
10P8,750/-2,-1,-2@30,15,13 → @消滅 +30*2 +15 +13*2 = +101

☆10コールレシオ 計+44
10C10,250/-1@14 → @消滅 +14
10C10,000/-1,-2@30,20 → @消滅 +30 +20*2 = +70
10C9,750/+1@40 → @放棄 -40

☆10ショートストラングル 計-42.73
10C9,500/-1@75 → @割当(@192.73) -192.73 +75 = -117.73
10P9,500/-1@75 → @消滅 +75
------
確定損益 計 +158.27

■□■ポジション■□■
■新規
なし

■継続
☆11プットレシオ ±0
11P9,000/+1@70(90)[27.44]
11P8,750/-2@40(50)[28.21]
------
含み損益 計 ±0

■リスク指標(ネット)
デルタ:+0.05
ガンマ:-0.015
ベガ:-3.55
セータ:+1.71

■必要証拠金(ネット)
84,310円 / 4%

■10月限確定損益
OP:+226.27円
mini:+19円
計:+245.27円

●所感
10月限SQは9,692.73で決着。
願いも虚しく9,500ショートストラドルは損失に終わった。
その他のSQ持ち込みポジは想定通り決済。トータルで16万ほどの利確で終了。

月10%の収益はなんとか達成。ただ無駄な損失を結構出してしまっている。
10月限は9/9~10/8で締めて、10/12より11月限の開始とする。
10月限の詳しい振り返りは別の記事で行う。

10月7日のポジション(その2)

■指標
Dow 10,948.58(-19.07)
225 9,684.81(-6.62) 
225F[mini]夕場 9,660[9,655]
CME円建 9,655 
ドル/円 82.39
ユーロ/円 114.70 
ユーロ/ドル 1.392 

■重要指標
米雇用統計 10/8(金) 21:30(東京時間)

■決済
その1に記載
以下は記載し忘れていてので追記

10C9,750/-1@40 → @20 +20
------
確定損益 計 +20

■□■ポジション■□■
■新規
その1に記載
(新規から継続に移した)

■継続
☆10プットレシオ
10P9,250/+1@60
10P9,000/-2,-1,-1,-1@25,30,16,20
10P8,750/-2,-1,-2@30,15,13

☆10コールレシオ
10C10,250/-1@14
10C10,000/-1,-2@30,20
10C9,750/+1@40

☆10ショートストラングル
10C9,500/-1@75
10P9,500/-1@75

☆11プットレシオ
11P9,000/+1@70(70)[25.53]
11P8,750/-2@40(35)[25.73]
------
含み損益 計 +-

■リスク指標(ネット)
デルタ:-0.70
ガンマ:+0.191
ベガ:-1.74
セータ:-4.94

■必要証拠金(ネット)
1,584,264円 / 61%

■10月限確定損益
OP:+68円
mini:+19円
計:+87円

●所感
見やすいようにすっきりさせた。

ダウはほぼヨコヨコでCMEも9,655。
ショートストラングルはひじょーにびみょーな状況だ。
戦略としては完全に失敗といっていいだろう。
市場の状況もみてから動かないといけない。

リスク指標と証拠金は参考情報として記載した。
SQ持ち込み情報が含まれているのであまり意味はない。

10月7日のポジション

■決済
☆デルタヘッジ
12Fmini/+1@9,480 → @9,460 -2

12Fmini/+2@9,655 → @9,650 -0.5*2 = -1
12Fmini/+1@9,545 → @9,650 +10.5
12Fmini/+1@9,480 → @9,650 +17
------
確定損益 計 +24.5(OP=0, mini=+24.5)

■□■ポジション■□■
■新規
☆11プットレシオ
11P9,000/+1@70
11P8,750/-2@40

☆10プットレシオ売り増し
10P9,000/-1@20

☆10ショートストラングル
10C9,500/-1@75
10P9,500/-1@75

☆ヘッジコール買い
10C9,750/+1@40

■継続
☆10プットレシオ
10P9,250/+1@60
10P9,000/-2,-1,-1@25,30,16
10P8,750/-2,-1,-2@30,15,13

☆10カバードコール
10C10,250/-1@14
10C10,000/-1,-2@30,20
10C9,750/-1@40
------
含み損益 計 +-

■リスク指標(ネット)
デルタ:+
ガンマ:-
ベガ:-
セータ:+

■必要証拠金(ネット)
円 /%

■10月限確定損益
OP:+48円
mini:+19円
計:+67円

●所感
9,500でショートストラングルを組んだとたんに相場は上昇。
プレミアム計が150円なので9,350~9,650が利益範囲。
相場は9,700円近辺まで上昇してしまう。
仕方がないので10C9,750を1枚買って損失は限定させておいた。

10月限のポジは全部SQ持ち込み。
明日はSQ値に一喜一憂する日になりそうだ。

ドル円が82円台前半だというのに日経は底堅い雰囲気。
明日の朝だけ150円くらい下げてくれないかなー

10月1日のポジション

■指標
Dow 10,829.68(+41.63)
225 9,404.23(+34.88) 
225F[mini]夕場 9,390[9,395]
CME円建 9,470 
ドル/円 83.21
ユーロ/円 114.77 
ユーロ/ドル 1.379 

■決済
☆デルタヘッジ
12Fmini/+1,+2@9,465,9,480 → @9,495 +3 +1.5*2 = +6

☆リバースカレンダー残り物
11C9,750/-1@205[19.89] → @185 +20
------
確定損益 計 -48(OP=+20, mini=+6)

■□■ポジション■□■
■新規
☆10プットレシオ売り増し
10P9,000/-2,-1,-2@25,30,16(16)[33.39]

■継続
☆10プットレシオ +103
10P9,250/+1@60(50)[28.37]
10P8,750/-2,-1,-2@30,15,13(4)[36.57]

☆10カバードコール +90
10C10,250/-1@14(1)[34.45]
10C10,000/-1,-2@30,20(2)[28.29]
10C9,750/-1@40(10)[25.24]
12Fmini/+2@9,480(9,395)
------
含み損益 計 +193

■リスク指標(ネット)
デルタ:+0.31
ガンマ:-0.308
ベガ:-10.07
セータ:+42.92

■必要証拠金(ネット)
1,724,580円 /72%

■10月限確定損益
OP:+48円
mini:-5.5円
計:+42.5円

●所感
リバカレの残り物は@185で指していたらいつの間にか約定。
リバカレ全体の損益としてはなんとか5千円の利益で終われた。結果オーライ。

リバカレの売り玉もなくなったので、デルタヘッジ用のミニ先買いを決済。
なんとか利益がでるところで切れた。

後はプットレシオを結構売り増し。
10P9,000を5枚も売ってしまった。結構綱渡りかもしれん。
証拠金も70%超えしているので少し大人しくしている予定。

ガンマショートを積み増しているが、数字だけみると-0.308。
思ったほどたいしたことはない。SQ前だからかな?
数字には現れていないが、感覚的には結構恐い水準だと思っている。
プロフィール

Author:SGGK
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株取引を始める(2005/07/x~)
日経225miniを始める(2006/07/18~)
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FX始めました(2011/06/07~)

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