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11月29日のポジション

■指標
Dow 11,052.49/-39.51
225 10,125.99(+86.43) 
225F[mini]夕場 10,070[10,070]
CME円建 10,080 
ドル/円 84.28
ユーロ/円 110.60 
ユーロ/ドル 1.312

■重要指標
米雇用統計 12/3(金) 21:30(日本時間)
FOMC 12/14(火)

■決済
☆デルタヘッジ
12-225mini/-2@10,020 → @10,085 -6.5*2 = -13
------
確定損益 計 -13(OP=+0, mini=-13)

■□■ポジション■□■
■新規
☆積み増し
12C-105/-1@25(20)[18.96]

12P-975/+1@50(55)[28.31]
12P-925/-2,-5@10,9(10)[32.57]

■継続
☆12Cレシオ +26
12C-105/-1@40(20)[18.96]
12C-102/+1@60(80)[19.69]

☆12プットレシオ +33
12P-975/+1@55(55)[28.31]
12P-950/-2@25(20)[28.99]
12P-925/-3,-3@25,10(10)[32.57]
------
含み損益 計 +100

■リスク指標(ネット)
デルタ:+0.45
ガンマ:-0.186
ベガ:-16.84
セータ:+27.71

■必要証拠金(ネット)
889,120円 /36%

■12月限確定損益
OP:-47円
mini:-120.5円
計:-167.5円

●所感
週を越したのでミニ先売りは役目を終えて決済。
想定していたよりヘッジ損が出てしまった。

それにしても日経の日中の動きはよくわからん。どちらかというと強い印象。
ただ夕場から垂れてきて、プット側のIVも上がっているようなのでそろそろ動きがあるかもしれない。

夕場はプットレシオを積み増した。急落が怖いので 12P-975/+1 と 12P-925/-5 の組み合わせ。
まだ上目線は継続で。
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11月26日のポジション

■指標
Dow 11,092.00/-95.28
225 10,039.56(-40.20) 
225F[mini]夕場 10,010[10,020]
CME円建 10,015 
ドル/円 84.00
ユーロ/円 111.51 
ユーロ/ドル 1.327

■重要指標
米雇用統計 12/3(金) 21:30(日本時間)
FOMC 12/14(火)

■決済
なし
------
確定損益 計 +40(OP=+41, mini=-1)

■□■ポジション■□■
■新規
12-225mini/-2@10,020(10,020)

■継続
☆12Cデビット +26
12C-105/-1@40(19)[20.74]
12C-102/+1@60(65)[20.85]

☆12プットレシオ +33
12P-975/+1@55(70)[26.13]
12P-950/-2@25(35)[29.33]
12P-925/-3,-3@25,10(12)[29.81]
------
含み損益 計 +59

■リスク指標(ネット)
デルタ:+0.32
ガンマ:-0.098
ベガ:-10.65
セータ:+16.22

■必要証拠金(ネット)
552,390円 /22%

■12月限確定損益
OP:-47円
mini:-107.5円
計:-154.5円

●所感
週末の米韓軍事演習で有事が起こらないとも限らないため、デルタを軽くヘッジ。
中国の「重要発表」も出てきてどうなることかと思ったが、平穏に通過したかな。

基本上目線で。

11月25日のポジション

■指標
Dow 休み(感謝祭:Thanksgiving Day)
225 10,079.76(+49.65) 
225F[mini]夕場 10,070[10,065]
CME円建 10,115 
ドル/円 83.59
ユーロ/円 111.68 
ユーロ/ドル 1.336

■重要指標
米雇用統計 12/3(金) 21:30(日本時間)
FOMC 12/14(火)

■決済
☆デルタ調整
12-225mini/+1@10,075 → @10,065 -1

☆プットレシオ調整
12P-925/-1@45 → @9 +36
12P-900/-1@10 → @5 +5
------
確定損益 計 +40(OP=+41, mini=-1)

■□■ポジション■□■
■新規
なし

■継続
☆12Cデビット +35
12C-105/-1@40(25)[18.64]
12C-102/+1@60(80)[18.82]

☆12プットレシオ +56
12P-975/+1@55(60)[20.70]
12P-950/-2@25(25)[24.67]
12P-925/-3,-3@25,10(9)[25.88]
------
含み損益 計 +91

■リスク指標(ネット)
デルタ:+0.44
ガンマ:-0.077
ベガ:-9.14
セータ:+9.38

■必要証拠金(ネット)
565,430円 /23%

■12月限確定損益
OP:-47円
mini:-107.5円
計:-154.5円

●所感
大きな動きもなく平和だった印象の日。

夕場でプット側の売り枚数を少し減らしたのと、ミニ先買いの決済でデルタを緩和した。
ポジション的にはだいぶ安全圏かな。

11月24日のポジション

■指標
Dow 11,187.28(+150.91)
225 10,030.11(-85.08) 
225F[mini]夕場 10,030[10,030]
CME円建 10,125 
ドル/円 83.57
ユーロ/円 111.43 
ユーロ/ドル 1.333

■重要指標
米雇用統計 12/3(金) 21:30(日本時間)
FOMC 12/14(火)

■決済
なし
------
確定損益 計 ±0(OP=0, mini=0)

■□■ポジション■□■
■新規
☆12コール買い +25
12C-102/+1@60(85)[21.06]

☆12プットレシオ追加
12P-925/-1@25(14)[26.17]
12P-900/-1@10(7)[28.93]

■継続
☆カバードコール +0.5
12C-105/-1@40(35)[21.70]
12-225mini/+1@10,075(10,030)

☆12プットレシオ +65
12P-975/+1@55(75)[22.78]
12P-950/-2@25(30)[23.67]
12P-925/-6@45,25,10(14)[26.17]
------
含み損益 計 +90.5

■リスク指標(ネット)
デルタ:+0.69
ガンマ:-0.154
ベガ:-17.62
セータ:+16.00

■必要証拠金(ネット)
900,220円 /36%

■12月限確定損益
OP:-88円
mini:-106.5円
計:-194.5円

●所感
北朝鮮砲撃事件から一夜明けて、日経はどうなることかと思ったが
CMEほど安く寄り付かず、しかもほぼ寄り底の展開。あっさり1万円台を回復した。
寄り後に指していた 12C-102/+1@60 が約定したのはラッキー。

夕場一時1万円を割れる場面もあったが、夕場引けは10,030円。
デルタプラスで持ち越して、ダウやCMEは上昇して戻ってきたので今日はいい感じになるかな。

11月22日のポジション

■指標
225 10,115.19(+92.80) 
225F[mini]夕場 10,090[10,075]

■重要指標
米雇用統計 12/3(金) 21:30(日本時間)
FOMC 12/14(火)

■決済
☆01プット裸売り +45
01P-825/-5@20 → @11 +9*5 = +45

☆デルタ調整 +2.5
12-225mini/+1@10,065 → @10,090 +2.5

☆12プットレシオ調整 -95
12P-950/+2@90,55 → @25 -65,-30 = -95
------
確定損益 計 -47.5(OP=-50, mini=+2.5)

■□■ポジション■□■
■新規
☆カバードコール ±5
12C-105/-1@40(35)[18.34]
12-225mini/+1@10,075(10,075)

☆12プットレシオ調整 +64
12P-975/+1@55(60)[22.85]
12P-950/-2@25(25)[24.05]
12P-925/-3@10(11)[26.01]

■継続
☆12プットレシオ
12P-925/-3@45,25(11)[26.01]
------
含み損益 計 +69

■リスク指標(ネット)
デルタ:+0.20
ガンマ:-0.182
ベガ:-19.26
セータ:+14.50

■必要証拠金(ネット)
632,610円 /25%

■12月限確定損益
OP:-88円
mini:-106.5円
計:-194.5円

●所感
なにやら23日に北朝鮮砲撃事件が起きとる。。大変な事態だ。
CMEは24日0時現在で 9,820/-275 か。ダウも下がっている。
ポジションは軽いといえ、プットレシオは打撃をくらいそうだ。

11月19日のポジション

■重要指標
米雇用統計 12/3(金) 21:30(日本時間)
FOMC 12/14(火)

■決済
☆誤発注とヘッジ -204.5
01P-825/-20@20 → @20 ±0
12P-850/+25@7 → @3 -4 * 25 = -100
12-225mini/-1@9,800 → @9,845, 10,050 -4.5 -25*4 = -104.5

☆12カバードコール +44
12C-110/-2@10 → @7 +3*2 = +6
12C-107/-5@25 → @17 +8*5 = +40
12-225mini/+1@10,065 → @10,045 -2

☆コールカレンダー +5
12C-105/-2@30 → @45 -15*2 = -30
01C-105/+1@85 → @120 +35

☆12プットレシオの一部 +18
12P-900/-1@25 → @7 +18
------
確定損益 計 -137.5(OP=-33, mini=-104.5)

■□■ポジション■□■
■新規
11/18と11/19分のため、すべて継続に記載

■継続
☆12プットレシオ -37
12P-950/+2@90,55(35)[22.47]
12P-925/-3@45,25(19)[25.45]

☆デルタ調整 -2
12-225mini/+1@10,065(10,045)

☆01プット裸売り +35
01P-825/-5@20(13)[28.05]
------
含み損益 計 -4

■リスク指標(ネット)
デルタ:+0.20
ガンマ:-0.019
ベガ:-12.66
セータ:+3.98

■必要証拠金(ネット)
230,110円 /9%

■12月限確定損益
OP:-38円
mini:-109円
計:-147円

●所感
誤発注は高くついた。うまく処理できず20万の損失。
先月の利益がまるまる消えたことになる。
1ヶ月分で済んだとポジティブに考えることにする。
今月はなんとかプラスで終われば御の字だな。

日経も10,000円超えてきたし、景気よくいきたいところ。

11月17日のポジション

■指標
Dow 11,007.88(-15.62)
225 9,811.66(+14.56) 
225F[mini]夕場 9,820[9,825]
CME円建 9,820 
ドル/円 83.22
ユーロ/円 112.58 
ユーロ/ドル 1.352

■重要指標
米雇用統計 12/3(金) 21:30(日本時間)
FOMC 12/14(火)

■決済
12-225mini/-1@9,800 → @9,845 -4.5

12P-900/-1@25 → @30 -5 
------
確定損益 計 -9.5(OP=-5, mini=-4.5)

■□■ポジション■□■
■新規
なし

■継続
☆11プットレシオ +5
12P-950/+1@90(95)[22.91]
12P-925/-1@45(50)[24.63]
12P-900/-1@25(20)[24.80]

☆コールカレンダー(記載忘れ)+5
12C-105/-2@30(20)[20.20]
01C-105/+1@85(70)[18.32]

☆誤発注 -183
01P-825/-25@20(25)[28.77]
☆ヘッジ -20
12P-850/+25@7(5)[26.79]
12-225mini/-4@9,800(9,820)
------
含み損益 計 -173

■リスク指標(ネット)
デルタ:+0.38
ガンマ:-0.107
ベガ:-73.96
セータ:+9.84

■必要証拠金(ネット)
868,082円 /31%

■12月限確定損益
OP:-5円
mini:-4.5円
計:-9.5円

●所感
誤発注の処理に追われる。
ミスはミスなので仕方がない。これからは指さし確認でもしよう。
なんかのセミナーで聞いたが、指さし確認は想像以上に効果高いらしい。

11月16日のポジション

■指標
Dow 11,023.50(-178.47)
225 9,797.10(-30.41) 
225F[mini]夕場 9,790[9,790]
CME円建 9,690 
ドル/円 83.34
ユーロ/円 112.44 
ユーロ/ドル 1.349

■重要指標
米雇用統計 12/3(金) 21:30(日本時間)
FOMC 12/14(火)

■決済
なし
------
確定損益 計 ±0

■□■ポジション■□■
■新規
☆11プットレシオ
12P-900/-2@25(25)[25.32]

☆誤発注 ±0
01P-825/-25@20(20)[26.39]
☆ヘッジ -20
12P-850/+25@7(6)[28.72]
12-225mini/-5@9,800(9,790)

■継続
☆11プットレシオ +10
12P-950/+1@90(110)[23.73]
12P-925/-1@45(55)[24.53]
------
含み損益 計 -10

■リスク指標(ネット)
デルタ:+0.12
ガンマ:+0.106
ベガ:-63.69
セータ:+5.81

■必要証拠金(ネット)
1,408,226円 /49%

■12月限確定損益
OP:+0円
mini:+0円
計:+0円

●所感
今度は過去最大級の誤発注。
01P-825を25円で2枚売ろうとしたら間違えて2円で25枚発注してしまった。
結果は最悪の20円で25枚約定。すぐ成り行きで切ろうかと思ったが、10万の損失は痛すぎる。
とりあえずヘッジしてデルタとガンマはある程度消せたが、ベガがかなり残った。

無傷で逃げ切るのは難しそうだな。
ダウもタイミング悪く結構下げてきたし。

11月15日のポジション

■指標
Dow 11,201.97(+9.39)
225 9,827.51(+102.70) 
225F[mini]夕場 9,860[9,870]
CME円建 9,850 
ドル/円 83.09
ユーロ/円 112.93 
ユーロ/ドル 1.359

■重要指標
米雇用統計 12/3(金) 21:30(日本時間)
FOMC 12/14(火)

■決済
なし
------
確定損益 計 ±0

■□■ポジション■□■
■新規
12P-950/+1@90(80)[20.62]
12P-925/-1@45(40)[22.26]

■継続
なし
------
含み損益 計 -5

■リスク指標(ネット)
デルタ:-0.11
ガンマ:+0.022
ベガ:+2.49
セータ:-0.87

■必要証拠金(ネット)
0円 / 0%

■12月限確定損益
OP:+0円
mini:+0円
計:+0円

●所感
今日から本格的に12月限に入る。
相場は底堅い動きをしているようだ。ドル円も83円台。

まずは軽めにポジションを取って様子見。
基本的には上方向に注意していく。

2010年11月限の成績

■対象期間
2010/10/12 - 2010/11/12

■11月限確定損益(手数料は考慮していない)
OP:+117円
mini:+93円
計:+210円

■取引手数料
21,302円

■実現損益
+180,278円

■所感
3ヶ月連続のプラスとなった。

時間がないのでいったん投稿。

[2010/11/16:追記]
相場は10月後半から11月はじめにかけて結構下げて(9,100円台)いったものの、FOMC、米雇用統計を迎えてグングン上昇。
SQ直前には異様な盛り上がりを見せて10,000円も伺うのか(9,900円)という展開。

225F_20101116.gif


下げていた時期に 11C-950/+1@35 というお宝ポジを買っていたため、コール売りが苦しくなってもなんとか持ちこたえることができた。

今回の動きでレシオの弱点というか注意する点が実感できた。
基本、+1:-2 という比率でやっていたので、急変動では +1 がインするのは良いが -2 もインする可能性が出てくる。
都合良く最大利益ポイントでSQが決着するわけもないし、SQまで時間が残っている場合は結構なリスクを負う。
+1:-2 くらいであれば大けがを負うことはないにしても、比率は少し考えないといけない。
+1:-3 は恐いので +1:-2:-2 か +1:-1:-3 とかかな。

■損益推移
2010年11月限 +180,278
2010年10月限 +232,993
2010年09月限 +198,693
2010年08月限 -75,465
2010年07月限 +195,805
2010年06月限 +305,444
2010年05月限 +314,250
2010年04月限 +24,559
2010年03月限 +339,563
2010年02月限 -85,137
2010年01月限 +98,746

計 +1,729,729

11月12日のポジション

■指標
Dow 11,192.58(-90.52)
225 9,724.81(-136.65) 
225F[mini]夕場 9,760[9,765]
CME円建 9,730 
ドル/円 82.44
ユーロ/円 112.92 
ユーロ/ドル 1.369

■重要指標
米雇用統計 12/3(金) 21:30(日本時間)
FOMC 12/14(火)

■決済
☆11コールレシオ +227
11C-975/-1@12 → @割当(@63.10) -51.1
11C-950/+1@35 → @行使(@313.10) +278.1

☆11プットレシオ SQ持ち込み +96
11P-900/+1@85 → @放棄 -85
11P-875/-2,-1,-1,-2@40,16,35,25 → @消滅 +40*2 +16 +35 +25*2 = +181

☆12-01C変則カレンダー -220
12C-100/-3@30 → @135 -105*3 = -315
01C-100/+1@130[19.28] → @225 +95

☆デルタ調整 -1
12-225mini/+2@9,890, 9,730 → @9,805 -8.5 +7.5

------
確定損益 計 +102(OP=+103, mini=-1)

■□■ポジション■□■
■新規
なし

■継続
なし
------
含み損益 計 ±0

■リスク指標(ネット)
なし

■必要証拠金(ネット)
0円 / 0%

■11月限確定損益
OP:+117円
mini:+93円
計:+210円

●所感
11月限のSQ値は 9,813.10 で決着。
思ったよりも低い値段で終了した。

ポジションは12,1月限も含め全て寄りで決済。ノーポジとなった。
もう少し引っ張るという選択肢もあったが、含み損確定なのでマイナスからスタートするよりもゼロに戻して始めた方が良いと考えた。

11月限の総評は別記事に記載する。

11月11日のポジション

■重要指標
米雇用統計 12/3(金) 21:30(日本時間)
FOMC 12/14(火)

■決済
☆11ロングストラドル +10
11C-925/+1@95 → @290 +195
11P-925/+1@205 → @20 -185

☆ミニ先 -0.5
12-225mini/+1@9,650 → @9,645 -0.5

☆11コールレシオ -257
11C-975/-3@12 → @45,80,60,120 -33,-68,-48,-108

☆短期トレード +33.5
11C-100/-3@30 → @15 +15*3 = +45
12C-102/+1@95 → @85 -10
12-225mini/+4@9,895 → @9,880 -1.5

☆デルタヘッジ +102
12-225mini/+3@9,415, 9,540, 9,620 → @9,865 +45,+32.5,+24.5 = +102
------
確定損益 計 -112(OP=-212, mini=+100)

■□■ポジション■□■
■新規
すべて継続に記載

■継続
☆11コールレシオ SQ持ち込み
11C-975/-1@12
11C-950/+1@35

☆11プットレシオ SQ持ち込み
11P-900/+1@85
11P-875/-2,-1,-1,-2@40,16,35,25

☆12-01C変則カレンダー
12C-100/-3@30
01C-100/+1@130[19.28]

☆デルタ調整
12-225mini/+2@9,890, 9,730
------
含み損益 計 省略

■リスク指標(ネット)
デルタ:-0.51
ガンマ:-0.336
ベガ:-16.27
セータ:+13.32

■必要証拠金(ネット)
373,759円 / 15%

■11月限確定損益
OP:+14円
mini:+94円
計:+108円

●所感
いろいろあった1週間だった。
とにかく強いの一言。
11/5の米雇用統計では21:30ちょうどに1分間で40~50円くらい一気に先物が跳ね上がる瞬間もみた。

11C-950/+1@35のお宝ポジを持っていたとはいえ、9,900円までタッチする展開。
11C-975の売りを5枚持っていて、段階的に落としていったが結構な損失になってしまった。
ミニ先買いでなんとか付いていこうとしたが、今回の上昇速度には付いていけず。

利益を減らしてはいるが、昔に比べればうまく立ち回れたほうだと思っている。
強さ(弱さ)を感じたらとりあえず付いていくのが無難だな。
性格的にはトレンドフォローより逆ばりが好きだと思うが。。

いくつか明日のSQに持ち込むポジがあるが、ほどんど予想できるポジなので問題なし。

11月4日のポジション

■指標
Dow 11,434.84(+219.71)
225 9,358.78(+198.80) 
225F[mini]夕場 9,440[9,435]
CME円建 9,490 
ドル/円 80.72
ユーロ/円 114.93 
ユーロ/ドル 1.423

■重要指標
金融政策決定会合 11/4(金)~11/5(金)
米雇用統計 11/5(金) 21:30(日本時間)

■決済
☆12プット売り+45
12P-850/-1@70 → @25 +45
------
確定損益 計 +45

■□■ポジション■□■
■新規
なし

■継続
☆コールレシオ
11C-975/-5@12(19)[24.89]
11C-950/+1@35(80)[26.72]

☆11ロングストラドル
11C-925/+1@95(240)[35.04]
11P-925/+1@205(40)[16.25]

☆11プットレシオ
11P-900/+1@85(12)[21.48]
11P-875/-2,-1,-1,-2@40,16,35,25(4)[26.12]

☆12-01C変則カレンダー
12C-100/-3@30(50)[20.87]
01C-100/+1@130[19.28](110)[19.92]

☆デルタ調整
12-225mini/+1@9,415(9,435)
------
含み損益 計 省略

■リスク指標(ネット)
デルタ:+0.00
ガンマ:-0.102
ベガ:-10.51
セータ:+7.53

■必要証拠金(ネット)
399,136円 / 17%

■11月限確定損益
OP:+226円
mini:-6円
計:+220円

●所感
省略

11月2日のポジション

■指標
Dow 11,188.72(+64.10)
225 9,159.98(+5.26) 
225F[mini]夕場 9,200[9,210]
CME円建 9,210 
ドル/円 80.84
ユーロ/円 113.53 
ユーロ/ドル 1.404

■重要指標
FOMC 11/2(火)~11/3(水)
米雇用統計 11/5(金) 21:30(日本時間)

■決済
☆デルタ調整 -1
12-225mini/+1@9,150 → @9,140 -1

☆11プット売り±0
11P-850/-2@12 → @12 ±0
------
確定損益 計 -1(OP=±0, mini=-1)

■□■ポジション■□■
■新規
☆11プット売り増し±0
11P-875/-2@25(25)[27.95]

■継続
☆コールレシオ-5
11C-975/-5@12(13)[28.88]
11C-950/+1@35(35)[26.52]

☆11ロングストラドル-20
11C-925/+1@95(120)[29.57]
11P-925/+1@205(160)[20.14]

☆11プットレシオ+6
11P-900/+1@85(65)[24.20]
11P-875/-2,-1,-1@40,16,35(25)[27.95]

☆12-01C変則カレンダー-50
12C-100/-3@30(30)[21.55]
01C-100/+1@130[19.28](80)[20.77]

☆12プット売り+5
12P-850/-1@70(65)[25.33]

☆デルタ調整-20.5
12-225mini/+1@9,415(9,210)
------
含み損益 計 -84.5

■リスク指標(ネット)
デルタ:+0.21
ガンマ:-0.188
ベガ:-19.98
セータ:+23.53

■必要証拠金(ネット)
577,478円 / 25%

■11月限確定損益
OP:+181円
mini:-6円
計:+175円

●所感
相変わらず動きが掴みにくい相場。
上なのか下なのかわからんので、ロングストラドルで動きを待ってみる。
最長で11/5(金)まで保有予定。

全然証拠金が使えていないが今の状況だと仕方ないか。
今月は10%厳しいかもしれないが、そうゆう時なんだろう。

それにしても日経の弱さはなんなんだ。
ダウと結構乖離してきてる。

ダウ
ダウ

日経
日経

<ヤフーファイナンスより転載>
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Author:SGGK
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株取引を始める(2005/07/x~)
日経225miniを始める(2006/07/18~)
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FX始めました(2011/06/07~)

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