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9月18日のポジション

■指標
Dow 9,820.20
225 10,340.20
CME 
225F 10,390(10,390)

■決済
なし

■□■ポジション■□■
■新規
12 225mini 買1枚@10,390(10,390) 9/18

■継続
ショートストラドル
10C10,250 売1枚@220(300) 9/14
10P10,250 売1枚@305(180) 9/14

10P9,750 買1枚@45(50) 9/17

12 225mini 売1枚@10,235(10,390) 9/16
12 225mini 買1枚@10,385(10,390) 9/17

■損益分岐点
9,725-10,775

■リスク指標
デルタ:-0.24
ガンマ:-0.094
ベガ:-11.44
シータ:10.47

■10月限確定損益
OP:-15円
mini:+31.5円 (+315)
計:+16.5円

●所感
意外と強かったので、夕場引けでmini1枚を買った。
これでデルタが-0.34から-0.24になった。
ポジション全体のデルタをみれば強気なのか、弱気なのか、中立なのかがわかる。
今回のようにデルタがマイナスということは、日経が上昇すれば損失になり、下落すれば利益になる。
つまり弱気のポジションということになる。
-0.24ということは、miniを2.4枚売っているのと同じリスクをとっていることに等しい、はず。

オプションと先物を組み合わせると一体どれくらいのリスクを取っているのかわかりにくいと思って
いたが、リスク指標をみれば一目瞭然なんだなぁ。
またひとつ勉強になった。

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Author:SGGK
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株取引を始める(2005/07/x~)
日経225miniを始める(2006/07/18~)
225オプション始める(2009/06/08~)
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