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10月19日のポジション

■指標
Dow 10,092.19(+96.28)
225 10,236.56(-21.05)
CME 10,350
225F 10,320(10,320)

■決済
11P9,250 売1枚@55 10/13 → @20 +35

------
計 +35

■□■ポジション■□■
■新規
なし

■継続
☆単純売り
11P9,500 売1枚@55(35) 10/15 +20

☆カレンダースプレッド
11C10,500 売2枚@100(155) 10/13 -55×2
12C10,500 買1枚@200(270) 10/13 +70

☆とりあえずPUT買い
11P8,250 買10枚@6(2) 10/14 -40

☆デルタヘッジ用
12 225mini 買1枚@10,305(10,320) 10/16 +1.5(+15)
------
含み損益 計 -58.5

■リスク指標
◇200911◇
デルタ:-0.68
ガンマ:-0.123
ベガ:-19.71
シータ:+9.32

◇200912◇
デルタ:+0.51
ガンマ:-0.041
ベガ:+15.05
シータ:-3.62

◇ネット◇
デルタ:-0.17
ガンマ:-0.082
ベガ:-4.66
シータ:+5.70

■必要証拠金(参考)
440,055円

■11月限確定損益
OP:+48円
mini:+6円 (60)
計:+54円

■本日の終値予想(夕場引け)
10,300-10,400

●所感
11P9,250はある程度利が乗ってきたので利確。
プットの売り枠でリバースカレンダーでも仕掛けるか。

IVの勉強もしないとなぁ。

あと証券会社変更も真剣に考える必要がある。
今使ってる会社は証拠金計算にSPANを使ってないので1円のオプションを売るのにも
先物1枚と同等の証拠金がかかる。

最初はそのほうが証拠金のことをあれこれ考えなくて楽だと思っていたが
資金効率を考えると、だいぶ不利だと思うようになってきた。
会社を変えれば、たぶん今の倍のポジションは建てられるはず。
11月のSQが終わったあたりに変更するか。

というか記事がどんどん縦長になっているw

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全く解らん暗号です(T_T)

デルタとかのギリシャ文字?

◇ネット◇
デルタ:-0.17
ガンマ:-0.082
ベガ:-4.66
シータ:+5.70

俺もまだよくわかってないけど、とりあえずネットのデルタだけみとけば、ポジション全体の方向性がわかるよ。

デルタが+1.0のとき、225ラージを買い建てしてるのと同じぐらいのリスクをとってると考えられるから、今回の-0.17は225miniを1.7枚売り建てしてるのと同じリスクをとってるとわかるよ。

ガンマとかベガは俺も勉強中。
プロフィール

SGGK

Author:SGGK
☆トレード歴
株取引を始める(2005/07/x~)
日経225miniを始める(2006/07/18~)
225オプション始める(2009/06/08~)
FX始めました(2011/06/07~)

連絡はこちら
sggk2006[at]yahoo.co.jp

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@SGGK225

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