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10月23日のポジション

■指標
Dow 9,972.18(-109.13)
225 10,282.99(+15.82)
CME 10,240
225F 10,290(10,290)

■決済
11P8,250 買2枚@6 10/14 → @1 -5×2
11P8,250 買1枚@6 10/14 → @2 -4
11P9,500 売1枚@55 10/15 → @20 +35

------
計 +21

■□■ポジション■□■
■新規
☆単純売り
11P9,750 売1枚@45(45) 10/23 ±0

デルタ:+0.15
ガンマ:-0.043
ベガ:-5.40
シータ:+3.60

■継続
☆カレンダースプレッド
11C10,500 売2枚@100(105) 10/13 -5×2
12C10,500 買1枚@200(240) 10/13 +40

デルタ:-0.26
ガンマ:-0.105
ベガ:-2.45
シータ:+6.27

☆リバース・カレンダースプレッド
11P9,250 買1枚@18(11) 10/20 -7
12P9,250 売1枚@70(70) 10/20 ±0

デルタ:-0.09
ガンマ:-0.07
ベガ:-5.74
シータ:+0.77

☆とりあえずPUT買い
11P8,250 買7枚@6(1) 10/14 -5×7

デルタ:-0.05
ガンマ:+0.014
ベガ:+2.90
シータ:-3.27

☆デルタヘッジ用
12 225mini 買1枚@10,305(10,290) 10/16 -1.5(-15)
------
含み損益 計 -13.5

■リスク指標
◇200911◇
デルタ:-0.61
ガンマ:-0.167
ベガ:-17.16
シータ:+8.60

◇200912◇
デルタ:+0.65
ガンマ:+0.026
ベガ:+6.49
シータ:-1.24

◇ネット◇
デルタ:+0.04
ガンマ:-0.141
ベガ:-10.67
シータ:+7.36

■必要証拠金(参考)
430,794円

■11月限確定損益
OP:+69円
mini:+6円 (60)
計:+75円

■本日の終値予想(夕場引け)
10,150-10,250

●所感
11P8,250を徐々に処分。
10枚は買いすぎたな。コストが意外ときつい。

11P9,500もある程度利が乗ったので利確。
50~60で売っておいて20で利確っていうこのパターンは効率がいいかもしれない。
残りの20を取るのは時間もかかるしね。

ネットのデルタがプラスに傾いてきたので、寄りでminiをはずすか。

情報を詰め込んでいったらさらに縦長の記事になってきた。。
HTMLのタグとか使えんのかな。
テーブルとかで横にリスク指標とかを書きたいところだ。

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Author:SGGK
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株取引を始める(2005/07/x~)
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225オプション始める(2009/06/08~)
FX始めました(2011/06/07~)

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