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10月29日のポジション

■指標
Dow 9,962.58(+199.89)
225 9,891.10(-183.95)
CME 10,150
225F 9,900(9,900)

■決済
☆カレンダースプレッド
11C10,500 売2枚@100 10/13 →@19 +81×2
12C10,500 買1枚@200 10/13 →@105 -95

12 225mini 買1枚@10,150 10/28 →@9,900 -25(-250) 
12 225mini 売2枚@9,985 10/28 →@9,900 +8.5×2(85×2)

------
計 +59

■□■ポジション■□■
■新規
☆デルタヘッジ
12 225mini 売1枚@9,880(9,900) 10/29 -2(-20)

■継続
☆リバース・カレンダースプレッド
11P9,250 買1枚@18(45) 10/20 +27
12P9,250 売1枚@70(155) 10/20 -85

必要証拠金:146,100
デルタ:+0.10
ガンマ:-0.005
ベガ:-6.21
シータ:-1.12

☆とりあえずPUT買い
11P8,250 買4枚@6(3) 10/14 -3×4

必要証拠金:0
デルタ:-0.04
ガンマ:+0.014
ベガ:+2.20
シータ:-3.22

☆単純売り
11P9,750 売1枚@45(145) 10/23 -100

必要証拠金:237,800
デルタ:+0.38
ガンマ:+0.072
ベガ:-7.39
シータ:+7.13
------
含み損益 計 -172

■リスク指標
◇200911◇
デルタ:+0.20
ガンマ:-0.023
ベガ:-0.93
シータ:-1.00

◇200912◇
デルタ:+0.14
ガンマ:-0.030
ベガ:-10.47
シータ:+3.79

◇ネット◇
デルタ:+0.34
ガンマ:-0.053
ベガ:-11.40
シータ:+2.79

■必要証拠金(ネット)
377,400円

■11月限確定損益
OP:+123円
mini:-4.5円 (-45)
計:+118.5円

■本日の終値予想(夕場引け)
10,100-10,200

●所感
期近のコールのプレミアムがだいぶ下がったのでコールのカレンダースプレッドを決済した。
これでまあまあの利益を確保できたが、プット側がだいぶ含み損。

でもまあ、Dowがだいぶ戻してきたので今日の日経は上がるだろう。
そしたら含み損が小さくなりそう。
11月SQまであと2週間となって、だいぶ難しい時期にきた。

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Author:SGGK
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