FC2ブログ

11月3日のポジション

■指標
Dow 9,771.91(-17.53)
225 9,802.95()
CME 9,800
225F 9,830(9,830)

■決済
なし
------
計 +0

■□■ポジション■□■
■新規
なし

■継続
☆PUTクレジット
11P9,750 売1枚@45(150) 10/23 -105
11P9,500 買1枚@40(80) 10/30 +40

必要証拠金:249,900
デルタ:+0.18
ガンマ:-0.024
ベガ:-1.09
シータ:+0.70

☆単純売り
12P9,250 売1枚@70(155) 10/20 -85

必要証拠金:156,450
デルタ:+0.26
ガンマ:-0.034
ベガ:-10.07
シータ:+4.11

☆デルタヘッジ
12 225mini 売1枚@9,765(9,830) 11/2 -6.5(-65) 
------
含み損益 計 -156.5

■リスク指標
◇200911◇
デルタ:+0.18
ガンマ:-0.024
ベガ:-1.09
シータ:+0.70

◇200912◇
デルタ:+0.16
ガンマ:-0.034
ベガ:-10.07
シータ:+4.11

◇ネット◇
デルタ:+0.34
ガンマ:-0.058
ベガ:-11.16
シータ:+4.81

■必要証拠金(ネット)
391,440円

■11月限確定損益
OP:+105円
mini:+22円 (+220)
計:+127.0円

■本日の終値予想(夕場引け)
9,700-9,800

●所感
Dowは小幅安。
日本の市場は休みだったため動きなし。

11月SQが近づいてきた。
時間が経つにつれて11P9,500のヘッジ効果も薄れていくので、
ここらへんで潔く11P9,750を損切りするか。
いまならトータル6万くらいの損に抑えられる。

損切りしない場合の一番最悪なパターンはSQ直前で日経が9,750円近辺の時だ。
こうなったらほとんど11P9,500はヘッジの役割をしないし、11P9,750が紙くずになるか
ストライクされるかはほとんどギャンブルになる。

それだったら、11P9,500に利が乗ってる今のうちにまとめて決済しておくのがいいんじゃないか。

日経が上に動いていくかもしれんが、そんなのわからんし。

コメントの投稿

非公開コメント

プロフィール

SGGK

Author:SGGK
☆トレード歴
株取引を始める(2005/07/x~)
日経225miniを始める(2006/07/18~)
225オプション始める(2009/06/08~)
FX始めました(2011/06/07~)

連絡はこちら
sggk2006[at]yahoo.co.jp

Twitterやってます
@SGGK225

本日の日経平均先物チャート

Twitter
リンク
最近の記事
月別アーカイブ
カテゴリー
FC2カウンター
フリーエリア