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11月26日のポジション

■指標
Dow -(-) 休み
225 9,383.24(-58.40)
CME 9,235
225F 9,350(9,340)

■決済
☆塩漬け
12 225mini 買1枚@9,735 11/17 →@9,340 -39.5(-395)

☆デルタヘッジ用
12 225mini 売3枚@9,445 11/20 →@9,340 +10.5×3=+31.5(+315)
------
確定損益 計 -8

■□■ポジション■□■
■新規
なし

■継続
☆12プットレシオ
12P9,000 買1枚@45(65) 11/16 +20
12P8,750 売4枚@25(35) 11/16 -10×4=-40
12P8,750 売2枚@35(35) 11/19 ±0×2=±0

☆01プットレシオ
01P8,750 買1枚@80(110) 11/19 +30
01P8,500 売3枚@55(75) 11/19 -20×3=-60
------
含み損益 計 -50

■リスク指標
◇200912◇
デルタ:+0.51
ガンマ:-0.152
ベガ:-16.73
シータ:+19.26

◇201001◇
デルタ:+0.23
ガンマ:-0.041
ベガ:-12.86
シータ:+4.69

◇ネット◇
デルタ:+0.74
ガンマ:-0.193
ベガ:-29.59
シータ:+23.95

■必要証拠金(ネット)
837,250円

■12月限確定損益
OP:+68.5円
mini:-38.5円 (-385)
計:+30.0円

■取引手数料(M) 11/16~
3,348円 (前日比±0円)

■本日の終値予想(夕場引け)
9,250-9,350

●所感
CMEが9,235ってけっこうきついな。
ドル安のインパクトが強いんだろう。
また当分含み損生活が続きそうだな…

昨日のトレードについて。
塩漬けにしてあったミニ先買いをデルタヘッジ用のミニ先売りと一緒に決済。
なんとか微損で逃げることができた。

ミニ先の売りをはずしたことと、ガンマショートが効いてきて
デルタがだいぶロングに傾いている。

いつもならミニ先を売ったりしてデルタを減らそうとするところだが、今回はやめておこう。
それは何故かというと、理由は以下の通り。

・日経の多少の反発があるかもしれない
・さらに下落した場合、含み損は増えるが、あと300円くらいの下落幅までは耐えることができる。
 その時はSQ決済時の期待利益が増える(プットのロングポジションがITMになるため)
 さすがに8,900円を割ってきたとしたらやばいが…

つまり、上がった場合はただのコストになるし、下がった場合はもともと利益が見込めているために今回は必要ないと考えた。

というかよくわからない説明だな…
I

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Author:SGGK
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株取引を始める(2005/07/x~)
日経225miniを始める(2006/07/18~)
225オプション始める(2009/06/08~)
FX始めました(2011/06/07~)

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