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12月17日のポジション

■指標
Dow 10,308.26(-132.86)
225 10,163.80(-13.61)
CME 10,115
225F(mini) 10,100(10,095)

■決済
01P8,250/+2@17 12/3 → @2 -15×2=-30
------
確定損益 計 -30

■□■ポジション■□■
■新規
☆01コール買い
01C10,250/+1@130(120) 12/17 -10

■継続
☆01プットレシオ崩れ
01P8,000/-10@10(2) 12/3 +8×10=+80

☆01プットレシオ その2
01P9,500/+1@150(40) 12/10 -110
01P9,000/-3@60(15) 12/10 +45×3=+135
01P9,000/-2@14(15) 12/16 -1×2=-2

☆01単純コール売り
01C11,000/-3@10(7) 12/10 +3×3=+9

☆02コール単純売り
02C11,250/-1@45(35) 12/16 +10
------
含み損益 計 +112

■リスク指標
◇201001◇
デルタ:+0.47
ガンマ:-0.006
ベガ:-7.71
シータ:+8.78

◇201002◇
デルタ:-0.10
ガンマ:-0.023
ベガ:-6.92
シータ:+1.21

◇ネット◇
デルタ:+0.37
ガンマ:-0.029
ベガ:-14.63
シータ:+9.99

■必要証拠金(ネット)
408,670円

■01月限確定損益
OP:-90円
mini:+16円 (+160)
計:-74円

■取引手数料(M) 12/14~
1,973円 (前日比+483円)

■本日の終値予想(夕場引け)
10,000-10,100

●所感
01P8,250と01P8,000のプットレシオは利もほぼ乗り切ったので決済しようと指し値。
01P8,250はすぐ2円でヒットしたが、01P8,000は1円でヒットせず順番待ち。

あとはずっとモヤモヤしていた01C10,250をドテン買いした。
そしたら日経は下げていってるし。。まあ、まだ時間はある。

証拠金にだいぶ余裕が出てきたのと、デルタがプラスに傾いているので
今日はミニ先売りと2月限のコール売りを予定。
これでもあまり証拠金が増えないっぽいが、今後もう一波乱あるかもしれないので
少し余裕をもたせておくことにする。

12月限を振り返ってみても証拠金余力を80%使うのってだいぶリスキーだったと思う。
急激な変動で簡単に追証だし。

でも使わないともったいない気もするんだよね。。
60%くらいに抑えておくのがいいのかな。

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Author:SGGK
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株取引を始める(2005/07/x~)
日経225miniを始める(2006/07/18~)
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