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12月24日のポジション

■指標
Dow 10,520.10(+53.66)
225 10,536.92(+158.89)
CME(円) 10,515
225F(mini) 10,500(10,500)

■決済
☆01プットレシオ
01P9,500/+1@150 12/10 → @7 -143
01P9,000/-3@60 12/10 → @3 +57×3=+171
01P9,000/-2@14 12/16 → @3 +11×2=+22

☆01単純コール売り
01C11,000/-2@10 12/10 → @19 -9×2=-18
------
確定損益 計 +32

■□■ポジション■□■
■新規
☆デルタヘッジ用
03mini225/+1@10,510(10,500) 12/24 -1(-10)

■継続
☆01単純コール売り
01C11,000/-1@10(16) 12/10 -6

☆02コール単純売り
02C11,250/-1@45(70) 12/16 -25
02C11,000/-1@65(130)  12/18 -65

☆デルタヘッジ用
03mini225/+1@10,355(10,500) 12/22 +14.5(+145)
03mini225/+1@10,400(10,500) 12/22 +10

☆01コール買い
01C11,250/+2@2(4) 12/22 +2×2=+4

☆02プットレシオ
02P9,000/+1@50(30) 12/22 -20
02P8,750/-1@35(20) 12/22 +15
02P8,500/-2@25(16) 12/22 +9×2=+18
------
含み損益 計 -55.5

■リスク指標
◇201001◇
デルタ:-0.04
ガンマ:-0.014
ベガ:-0.86
シータ:+0.45

◇201002◇
デルタ:-0.43
ガンマ:-0.090
ベガ:-27.57
シータ:+6.11

◇201003◇
デルタ:+0.30

◇ネット◇
デルタ:-0.17
ガンマ:-0.104
ベガ:-28.43
シータ:+6.56

■必要証拠金(ネット)
698,240円

■01月限確定損益
OP:+117円
mini:-33円 (-330)
計:+84円

■取引手数料(M) 12/14~
4,671円 (前日比+861円)

■本日の終値予想(夕場引け)
10,400-10,500

●所感
寄りでミニ先を1枚買い。
あと01プットレシオを決済。
これは5万くらいの利確でなかなか良かった。

コール側のポジションがちょっと重めで証拠金も減らしたいところで
01C11,000売りを2枚決済。これは損切りになったがやむを得まい。

まだデルタがマイナスか。
今日やるとしたら、01C11,250の買いを決済するぐらいか。
これはコール売りのヘッジにほとんどならんし、利益になる内に落としておいた方がいいか。
その他は↓目線だからこのまま継続かな。

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Author:SGGK
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株取引を始める(2005/07/x~)
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225オプション始める(2009/06/08~)
FX始めました(2011/06/07~)

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