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1月14日のポジション

■指標
Dow 10,710.55(+29.78)
225 10,907.68(+172.65)
CME(円) 10,930
225F(mini) 10,930(10,930)

■決済
なし
------
確定損益 計 ±0

■□■ポジション■□■
■新規
☆デルタヘッジ用
03mini225/-2@10,795(10,930) 1/14 -13.5×2=-27(-270)

■継続
☆02プットレシオ
02P10,000/+1@75(40) 1/6 -35
02P9,750/-2@45(20) 1/6 +25×2=+50
02P9,500/-2@25(13) 1/6 +12×2=+24

☆03プットレシオ
03P10,250/+1@180(140) 1/13 -40
03P10,000/-1@125(100) 1/13 +25
03P9,750/-2@85(70) 1/13 +15×2=+30
03P9,500/-1@60(50) 1/13 +10

☆02単純コール売り
02C11,500/-1@55(55) 1/8 ±0

☆03単純コール売り
03C11,750/-1@60(80) 1/13 -20

☆02-03Cカレンダー
02C11,250/-1@85(115) 1/12 -30
03C11,250/+1@175(220) 1/12 +45
------
含み損益 計 +32

■リスク指標
◇201002◇
デルタ:-0.39
ガンマ:-0.124
ベガ:-24.67
シータ:+9.84

◇201003◇
デルタ:+0.26
ガンマ:-0.33
ベガ:-17.07
シータ:+4.26

◇ネット◇
デルタ:-0.13
ガンマ:-0.157
ベガ:-41.74
シータ:+14.10

■必要証拠金(ネット)
517,501円

■2月限確定損益
OP:-195円
mini:+125.5円 (+1,255)
計:-69.5円

■取引手数料(M) 1/8~
2,972円 (前日比+42円)

■本日の終値予想(夕場引け)
10,870-10,970

●所感
日経は堅調な右肩上がりの日。
夕場も高値引けの10,930円。

デルタヘッジ用に寄りでミニ先を2枚ショート。
結局はこいつで含み益を圧迫。
ガンマもショートだったので、最終的にはデルタがマイナスに傾いてしまった。

証拠金は1日でだいぶ下がった。
うーん、まだ動きがつかめない。

今日はミニ先を1枚損切りして、様子を見るか。

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SGGK

Author:SGGK
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株取引を始める(2005/07/x~)
日経225miniを始める(2006/07/18~)
225オプション始める(2009/06/08~)
FX始めました(2011/06/07~)

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