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1月21日のポジション

■指標
Dow 10,389.88(-213.27)
225 10,868.91(+130.89)
CME(円) 10,580
225F(mini) 10,760(10,760)

■決済
02C11,000/-1@160 1/20 → @150 +10
------
確定損益 計 +10

■□■ポジション■□■
■新規
☆ショートストラングルなど
02P9,750/-1@25(18) 1/21 +7
02C11,250/-1@35(50) 1/21 -15
03C11,500/-1@70(85) 1/21 -15

■継続
☆03プットレシオ
03P10,000/+1@105(115) 1/19 +10
03P9,750/-3@65(75) 1/19 -10*3=-30

☆02プットヘッジ
02P10,000/+1@35(30) 1/19 +5

☆03コール裸売り
03C12,000/-1@40(25) 1/19 +15

☆デルタヘッジ用
03mini225/+1@10,855(10,760) 1/20 -9.5(-95)

☆02-03コール変則カレンダーの残り
03C11,250/+1@180(145) 1/20 -35

------
含み損益 計 -67.5

■リスク指標
◇201002◇
デルタ:-0.24
ガンマ:-0.056
ベガ:-6.05
シータ:+2.31

◇201003◇
デルタ:+0.33
ガンマ:-0.043
ベガ:-17.72
シータ:+4.75

◇ネット◇
デルタ:+0.09
ガンマ:-0.099
ベガ:-23.77
シータ:+7.06

■必要証拠金(ネット)
331,641円

■2月限確定損益
OP:-108円
mini:+98.5円 (+985)
計:-9.5円

■取引手数料(M) 1/8~
8,872円 (前日比+945円)

■本日の終値予想(夕場引け)
10,500-10,600

●所感
Dowは2%強の下げか。
CMEも10,500円台。

昨日の日経は後場までは、ほぼ右肩上がりのかなり強い動き。
02C11,000の売りがITMになりそうになって微益で決済してしまった。
これはちょっと早まったな…

夕場で失速して10,760で終了。

ポジションのバランスが崩れてきている気がする。
今日は少し派手な動きになる可能性もあるので要注目。

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SGGK

Author:SGGK
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株取引を始める(2005/07/x~)
日経225miniを始める(2006/07/18~)
225オプション始める(2009/06/08~)
FX始めました(2011/06/07~)

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