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2月2日のポジション

■指標
Dow 10,296.85(+111.32)
225 10,371.09(+166.07)
CME(円) 10,445
225F(mini) 10,400(10,395)
ドル/円 90.38

■決済
☆デルタヘッジ
03mini225/-1@10,260 1/27 → @10,395 -13.5(-135)
------
確定損益 計 -13.5

■□■ポジション■□■
■新規
なし

■継続
☆03プットレシオ
03P10,000/+1@105(165) 1/19 +60
03P9,750/-3@65(105) 1/19 -40*3=-120

☆02プット裸売り
02P9,750/-1@25(16) 1/21 +9

☆02-03コールカレンダー
02C11,000/-5@7(10) 2/1 -3*5=-15
03C11,000/+1@70(80) 2/1 +10

☆デルタヘッジ
03mini225/-1@10,215(10,395) 2/1 -18(-180)
03mini225/-1@10,230(10,395) 1/29 -16.5(-165)
------
含み損益 計 -90.5

■リスク指標
◇201002◇
デルタ:-0.23
ガンマ:-0.186
ベガ:-12.11
シータ:+16.62

◇201003◇
デルタ:+0.33
ガンマ:-0.019
ベガ:-7.63
シータ:+3.25

◇ネット◇
デルタ:+0.10
ガンマ:-0.205
ベガ:-19.74
シータ:+19.87

■必要証拠金(ネット)
772,942円

■2月限確定損益
OP:-62円
mini:+81.5円 (+815)
計:+19.5円

■取引手数料(M) 1/8~
11,539円 (前日比+105円)

■本日の終値予想(夕場引け)
10,350-10,450

●所感
堅調な日。

日経の上昇に伴って03プットレシオの含み損は急激に減ったが、デルタヘッジ用に売っていたミニ先がだいぶ含み損。
ヘッジ用だから損になるのはもちろん構わないんだが。

それでミニ先売りを1枚決済。1万ちょいの損失。

これまでの失敗を生かしたポジションを少し試してみるか。

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プロフィール

SGGK

Author:SGGK
☆トレード歴
株取引を始める(2005/07/x~)
日経225miniを始める(2006/07/18~)
225オプション始める(2009/06/08~)
FX始めました(2011/06/07~)

連絡はこちら
sggk2006[at]yahoo.co.jp

Twitterやってます
@SGGK225

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