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2月22日のポジション

■指標
Dow 10,383.38(-18.97)
225 10,400.47(+276.89)
CME(円) 10,375
225F(mini) 10,340(10,340)
ドル/円 91.14

■決済
03P9,000/-1@30 2/15 → @9 +21
------
確定損益 計 +21

■□■ポジション■□■
■新規
なし

■継続
☆03プットレシオ
03P10,000/+1@105(90) 1/19 -15
03P9,750/-2@65(45) 1/19 +20*2=+40
03P9,500/+1@75(30) 2/15 -45
03P9,250/-2@50(17) 2/15 +33*2=+66

03C11,500/+3@20(3) 2/3 -17*3=-51
03C11,250/-2@10(8) 2/19 +2*2=+4
03C11,000/-2@14(25) 2/15 -11*2=-22
03C10,750/+1@60(60) 2/19 ±0

04C11,500/-2@14(19) 2/17 -5*2=-10
04C11,250/+1@25(40) 2/15 +15

04P8,250/-2@25(15) 2/17 +10*2=+20
------
含み損益 計 +2

■リスク指標
◇201003◇
デルタ:+0.07
ガンマ:-0.050
ベガ:-6.87
シータ:+5.75

◇201004◇
デルタ:+0.05
ガンマ:-0.018
ベガ:-6.70
シータ:+2.28

◇ネット◇
デルタ:+0.07
ガンマ:-0.068
ベガ:-13.57
シータ:+8.03

■必要証拠金(ネット)
180,760円

■3月限確定損益
OP:21円
mini:+26.5円 (+265)
計:+47.5円

■取引手数料(M) 2/15~
2,520円 (前日比+210円)

■本日の終値予想(夕場引け)
10,300-10,400

●所感
ある程度減価した03P9,000の売りを決済。約2万の利益。

証拠金余力がだいぶ増えてきたので、ポジション積み増し予定。
ここからどうやって積み増していくかがけっこう難しい。

やってみたいのはこんなポジだが。。

デルタ:ニュートラル
ガンマ:ショート
ベガ:ロング
シータ:ロング

ベガをプラスにもっていくのが難しい。
シミュレーションをもっとやらないと駄目だ。

いつもガンマ、ベガともにショートのポジで変動でやれれるパターンだから
そろそろ変えていきたいところなんだけどなぁ。

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SGGK

Author:SGGK
☆トレード歴
株取引を始める(2005/07/x~)
日経225miniを始める(2006/07/18~)
225オプション始める(2009/06/08~)
FX始めました(2011/06/07~)

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