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3月15日のポジション

■指標
Dow 10,642.15(+17.46)
225 10,751.98(+0.72)
CME(円) 10,665
225F(mini) 10,650(10,650)
ドル/円 90.48

■決済
なし
------
確定損益 計 +0

■□■ポジション■□■
■新規
04P9,000/-5@4(4) 3/15
05P9,000/+1@20(20) 3/15

04C11,750/-10@9(5) 3/15
05C11,750/+1@40(30) 3/15

■継続
☆4月限PUT
04P10,000/+1@70(40) 3/10
04P9,750/-4@40(25) 3/10
04P9,500/+1@65(13) 3/5
04P9,250/-1@40(8) 3/5

☆4月限CALL
04C11,500/-2@14(14) 2/17
04C11,250/+1@25(30) 2/15
04C11,000/-1@60(75) 3/10

☆5月限PUT
05P9,750/+1@100(75) 3/10

☆5月限CALL
05C11,000/+1@135(170) 3/10
------
含み損益 計 +40

■リスク指標
◇ネット◇
デルタ:-0.05
ガンマ:-0.165
ベガ:+4.51
セータ:+12.51

■必要証拠金(ネット)
463,906円

■4月限確定損益
OP:+0円
mini:+0円
計:+0円

■取引手数料 3/15~
840円 (前日比+840円)

■本日の終値予想(夕場引け)
10,550-10,650

●所感
プット9,000のカレンダーとコール11,750のカレンダーを追加。
ただプットの方は失敗したな。
リスクとリターンが見合わない気がする。
損切りしてもいいから切っておいたほうが後々のためになるかもしれない。

その代わりにもうちょい上のプットを仕込もう。

そういえば、昨日の夜にポジションの証拠金を確認したら100万オーバーでびっくりした。
やべー明日調整しなきゃと考えて朝起きて再確認したら、40万くらいに戻っててさらにびっくり。

要は昨日の夜はポジションのシミュレーションデータが残ってて、シミュレーションポジと実ポジを
2重で計算していたため100万オーバーしていた。
朝は夜間バッチが走ってシミュレーションデータが消えるので実ポジのみでの計算になるため
普通に戻っていたということだった。

半日無駄な気苦労してしまった。

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Author:SGGK
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株取引を始める(2005/07/x~)
日経225miniを始める(2006/07/18~)
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