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4月20日のポジション

■指標
Dow 11,117.06/+25.01
225 10,900.68/-8.09
CME(円) 11,005
225F(mini) 10,980(10,985)
ドル/円 93.22

■決済
06Mini/-1@10,935 4/19 → @10,965 -3
------
確定損益 計 -3

■□■ポジション■□■
■新規
☆5Cレシオスプレッド-3 ±0 
05C11,500/-3@35(35)[18.94] 4/20
05C11,250/+1@85(85)[19.43] 4/20

■継続
☆5Cレシオスプレッド-1 +26
05C12,250/-2@8(2)[20.00] 4/9
05C12,000/-2@20(4)[18.64] 4/9
05C12,000/-1@25(4)[18.64] 4/12
05C11,750/+1@50(11)[18.20] 4/9

☆5Cレシオスプレッド-2 +12
05C11,750/-3@35(11)[18.20] 4/14
05C11,500/+1@95(35)[18.94] 4/14

☆5-6Pカレンダースプレッド +10 [3.21]
05P11,000/-1@130(200)[13.36] 4/9E
06P11,000/+1@240(320)[16.57] 4/9E

☆5Pクレジットスプレッド -25 [2.29]
05P10,750/-1@60(105)[15.75] 4/12
05P10,500/+1@35(55)[18.04] 4/12
------
含み損益 計 -13

■リスク指標(ネット)
デルタ:+0.02
ガンマ:-0.184
ベガ:-11.68
セータ:+6.81

■必要証拠金(ネット)
418,745円

■5月限確定損益
OP:+23円
mini:-3円
計:+20円

■取引手数料 4/9~
3,937円 (前日比+640円)

■本日の終値予想(夕場引け)
10,950-11,050

●所感
日経は日中は下げて、夕場は上昇した。

トレードは前場寄りでミニ先ショートを損切り。
それと05C11,250と05C11,500のレシオスプレッドを組んだ。比率は+1:-3。

なんか期近のプットのIVが激下がりしている気がするんだけど。。
見慣れていないのでこの動きが普通なのかどうかがよくわからない。

例えば4/19の夕場引け時点で05P11,000のIVは22.60だった。
05P11,000/-1@130(300)[22.60]

次の日4/20の夕場引け時点では13.36になっている。
05P11,000/-1@130(200)[13.36]

これからも要チェック。

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SGGK

Author:SGGK
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株取引を始める(2005/07/x~)
日経225miniを始める(2006/07/18~)
225オプション始める(2009/06/08~)
FX始めました(2011/06/07~)

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