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4月21日のポジション

■指標
Dow 未
225 11,090.05/+189.37
CME(円) 未
225F(mini) 11,020(11,025)
ドル/円 93.12

■決済
☆5Cレシオスプレッド-2
05C11,750/-3@35 4/14 → @13 +22*3=+66
05C11,500/+1@95 4/14 → @40 -55
------
確定損益 計 +11

■□■ポジション■□■
■新規
なし

■継続
☆5Cレシオスプレッド-1 +27
05C12,250/-2@8(1)[16.30] 4/9
05C12,000/-2@20(4)[16.11] 4/9
05C12,000/-1@25(4)[16.11] 4/12
05C11,750/+1@50(10)[14.80] 4/9

☆5Cレシオスプレッド-3 +15 
05C11,500/-3@35(30)[14.10] 4/20
05C11,250/+1@85(85)[13.79] 4/20

☆5-6Pカレンダースプレッド +5 [0.42]
05P11,000/-1@130(175)[20.17] 4/9E
06P11,000/+1@240(290)[20.59] 4/9E

☆5Pクレジットスプレッド -25 [0.26]
05P10,750/-1@60(90)[20.59] 4/12
05P10,500/+1@35(40)[20.85] 4/12
------
含み損益 計 +22

■リスク指標(ネット)
デルタ:-0.04
ガンマ:-0.149
ベガ:-9.15
セータ:+6.94

■必要証拠金(ネット)
420,664円

■5月限確定損益
OP:+34円
mini:-3円
計:+31円

■取引手数料 4/9~
4,357円 (前日比+420円)

■本日の終値予想(夕場引け)
11,000-11,100

●所感
今日の日経も上がって下がって忙しい。

トレードは期待スプレッドが取れた05C11,500と05C11,750の+1:-3のレシオスプレッドを利確。約1万。

IVはコール側がだいぶ剥げて、プット側は戻したようだ。
微妙に歪みがあったりしてみてるとおもしろいな。

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SGGK

Author:SGGK
☆トレード歴
株取引を始める(2005/07/x~)
日経225miniを始める(2006/07/18~)
225オプション始める(2009/06/08~)
FX始めました(2011/06/07~)

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sggk2006[at]yahoo.co.jp

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@SGGK225

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