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4月22日のポジション

■指標
Dow 11,134.29/+9.37
225 10,949.09/-140.96
CME(円) 10,915
225F(mini) 10,860(10,865)
ドル/円 93.46

■決済
☆5Cレシオスプレッド-2
05C12,000/-2@20 4/9 → @3 +17*2=+34
05C12,000/-1@25 4/12 → @3 +22
05C11,750/+1@50 4/9 → @7 -43
------
確定損益 計 +13

■□■ポジション■□■
■新規
なし

■継続
☆5Cレシオスプレッド残り物-1 +14
05C12,250/-2@8(1)[18.60] 4/9

☆5Cレシオスプレッド-3 +16 
05C11,500/-3@35(18)[15.41] 4/20
05C11,250/+1@85(50)[14.68] 4/20

☆5-6Pカレンダースプレッド +5 [-1.09]
05P11,000/-1@130(280)[24.28] 4/9E
06P11,000/+1@240(395)[23.19] 4/9E

☆5Pクレジットスプレッド -50 [0.55]
05P10,750/-1@60(170)[24.88] 4/12
05P10,500/+1@35(95)[25.43] 4/12
------
含み損益 計 -15

■リスク指標(ネット)
デルタ:+0.08
ガンマ:-0.086
ベガ:-2.72
セータ:+5.80

■必要証拠金(ネット)
242,597円

■5月限確定損益
OP:+47円
mini:-3円
計:+44円

■取引手数料 4/9~
4,777円 (前日比+420円)

■本日の終値予想(夕場引け)
10,850-11,000

●所感
昨日は夕場に結構な急落があったようで、先物は10,860円で引けている。
プットのIVがだいぶ上昇したようだ。

4/21の夕場引け
05P11,000/-1@130(175)[20.17]
4/22の夕場引け
05P11,000/-1@130(280)[24.28]

P11,000に関していえば、期近ののIV>期先のIVになっている。
昨日がプットの売り場だったのかもしれない。
今日少しプットを売ろうと思ってるけど、時すでに遅しかな?

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SGGK

Author:SGGK
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株取引を始める(2005/07/x~)
日経225miniを始める(2006/07/18~)
225オプション始める(2009/06/08~)
FX始めました(2011/06/07~)

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sggk2006[at]yahoo.co.jp

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