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4月23日のポジション

■指標
Dow 11,204.28/+69.99
225 10,914.46/-34.63
CME(円) 11,020
225F(mini) 10,940(10,940)
ドル/円 93.94

■決済
☆5Cレシオスプレッド残り物-1
05C12,250/-2@8 4/9 → @1 +7*2=+14
------
確定損益 計 +14

■□■ポジション■□■
■新規
☆5Cレシオスプレッド-3売り増し
05C11,500/-2@18(20)[17.94] 4/23

☆5Pクレジットスプレッド-2 +20
05P10,250/-2@35(25)[22.23] 4/23
05P10,000/-2@18(13)[24.56] 4/23
05P9,750/+5@9(7)[26.93] 4/23

■継続
☆5Cレシオスプレッド-3 +20 
05C11,500/-3@35(18)[17.94] 4/20
05C11,250/+1@85(50)[18.30] 4/20

☆5-6Pカレンダースプレッド +10 [1.38]
05P11,000/-1@130(280)[17.51] 4/9E
06P11,000/+1@240(395)[18.89] 4/9E

☆5Pクレジットスプレッド-1 -20 [3.02]
05P10,750/-1@60(100)[17.76] 4/12
05P10,500/+1@35(55)[20.78] 4/12
------
含み損益 計 +30

■リスク指標(ネット)
デルタ:+0.09
ガンマ:-0.251
ベガ:-15.73
セータ:+11.60

■必要証拠金(ネット)
504,509円

■5月限確定損益
OP:+61円
mini:-3円
計:+58円

■取引手数料 4/9~
5,827円 (前日比+1,050円)

■本日の終値予想(夕場引け)
10,950-11,050

●所感
コールレシオの残り物を1円で決済。約1万5千円の利益。
05C11,500を2枚売ってコールレシオの積み増し。
あとプット側でクレジットスプレッドを組んだ。
ちょっと変則気味にして、-2:-2:+5で売り枚数<買い枚数にした。
とりあえず損失限定ということにしておいた。

IVはプット側が剥げた。
そろそろカレンダースプレッドの利益が増えてきて欲しいところだ。
SQまで営業日ベースで10日くらいだし。
ダウが強くてCMEも上で戻ってきたので、カレンダーの評価益がだいぶ改善するんじゃないかなと思っている。

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Author:SGGK
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株取引を始める(2005/07/x~)
日経225miniを始める(2006/07/18~)
225オプション始める(2009/06/08~)
FX始めました(2011/06/07~)

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