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5月10日のポジション

■指標
Dow 10,785.14(+404.71)
225 10,530.70(+166.11)
CME円建 10,705
225F[mini] 10,710[10,695]
ドル/円 93.36

■決済
05P9,750/+3@9 4/23 → @35 +26*3=+78
05P10,500/+1@35 4/12 → @110 +75
------
確定損益 計 +153

■□■ポジション■□■
■新規
☆デルタヘッジ -56
06Fmini/-2@10,415(10,695) 5/10

■継続
☆5C裸売り +96 
05C11,500/-2@20(5)[50.16] 4/23
05C11,500/-2@35(5)[50.16] 4/20
05C11,250/-1@20(14)[48.53] 5/6

☆5P裸売り -26
05P10,250/-3@35(45)[38.29] 4/23,28
05P10,000/-2@18(16)[42.22] 4/23
------
含み損益 計 +14

■リスク指標(ネット)
デルタ:+0.43
ガンマ:-0.398
ベガ:-15.01
セータ:+104.64

■必要証拠金(ネット)
1,105,910円 /67%

■5月限確定損益
OP:+167円
mini:-3円
計:+164円

■取引手数料 4/9~
9,154円 (前日比+451円)

■本日の終値予想(夕場引け)
10,650-10,750

●所感
日経は思ったり安く始まらず、その後上昇。
結局夕場引けは10,700円近辺。
昨日のCME10,170円ってなんだったんだ。。

トレードはプットの買い玉は全部決済。
SQまで4日ということもあり、05P9,750はヘッジの役割を果たしたし、
05P10,500もタイムディケイに勝てないかもと考えてのこと。
決済すると同時にタイムディケイのないミニ先を売ってヘッジはしておいた。

ポジは結局ショートストラングルになってるな。。
大変動が来たら死ぬパターンだ。SQまで逃げ切れると考えてるが正直言ってだいぶリスク高い。

トータルでは約15万ほどの利確。値段だけみれば結構いいが、リスクが高いポジが残ってる。

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SGGK

Author:SGGK
☆トレード歴
株取引を始める(2005/07/x~)
日経225miniを始める(2006/07/18~)
225オプション始める(2009/06/08~)
FX始めました(2011/06/07~)

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sggk2006[at]yahoo.co.jp

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@SGGK225

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