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5月11日のポジション

■指標
Dow 10,748.26(-36.88)
225 10,411.10(-119.60)
225F[mini] 10,360[10,360]
CME円建 10,435
ドル/円 92.66

■決済
05C11,500/-2@20 4/23 → @1 +19*2=38
------
確定損益 計 +38

■□■ポジション■□■
■新規
☆デルタヘッジ 
06Fmini/-1@10,450(10,360) 5/11
06Fmini/-1@10,380(10,360) 5/11E

■継続
☆5C裸売り +87 
05C11,500/-2@35(1)[54.60] 4/20
05C11,250/-1@20(1)[43.88] 5/6

☆5P裸売り -209
05P10,250/-3@35(90)[51.70] 4/23,28
05P10,000/-2@18(40)[57.51] 4/23

☆デルタヘッジ -22
06Fmini/-2@10,415(10,360) 5/10
------
含み損益 計 -100

■リスク指標(ネット)
デルタ:+0.91
ガンマ:-0.404
ベガ:-12.77
セータ:+170.32

■必要証拠金(ネット)
1,22,740円 /73%

■5月限確定損益
OP:+205円
mini:-3円
計:+202円

■取引手数料 4/9~
9,364円 (前日比+210円)

■本日の終値予想(夕場引け)
10,350-10,450

●所感
日経はほとんど1日右肩下がり。
夕場終値で10,360円で、05P10,500をもってれば軽くインしたのになぁ。難しい。

プットが裸売り状態なのでガンガン含み損が増える。
ミニ先で多少デルタヘッジしているとはいえ、ガンマに全然勝てない。

1日トータルで4万の利確だが、デルタが+1近くまで傾いてるのとガンマもでかいのが気になる。
含み損も10万くらいだし。あと2日逃げ切れるか?

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SGGK

Author:SGGK
☆トレード歴
株取引を始める(2005/07/x~)
日経225miniを始める(2006/07/18~)
225オプション始める(2009/06/08~)
FX始めました(2011/06/07~)

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sggk2006[at]yahoo.co.jp

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@SGGK225

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