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5月20日のポジション

■指標
Dow 10,068.01(-376.36)
225 10,030.31(-156.53)
225F[mini] 10,020[10,030]
CME円建 9,720
ドル/円 89.47 
ユーロ/円 111.72 
ユーロ/ドル 1.248

■決済
☆6Cレシオ
06C11,000/-2@70 5/17E → @25 +45*2=+90
06C10,750/+1@135 5/17E → @60 -75
------
確定損益 計 +15

■□■ポジション■□■
■新規
☆デルタヘッジ +2
06Fmini/-1@10,050(10,030) 5/20
06Fmini/-1@10,030(10,030) 5/20E

■継続
☆6-7Pカレンダー +30 [-0.96]
06P9,750/-1@205(220)[35.59] 5/19
07P9,750/+1@320(365)[34.63] 5/19

☆6Pレシオ&7Pバック -145
06P10,000/+1@155(325)[35.59] 5/14
06P9,750/+2@105(220)[36.24] 5/14
06P9,500/+1@70(155)[38.59] 5/14
06P9,250/-3@45(115)[41.95] 5/14

07P6,000/+10@7(11)[65.83] 5/18
------
含み損益 計 -113

■リスク指標(ネット)
デルタ:+0.21
ガンマ:-0.086
ベガ:-3.76
セータ:+15.06

■必要証拠金(ネット)
440,323円 /29%

■6月限確定損益
OP:+45円
mini:+0円
計:+45円

■取引手数料 5/17~
2,519円 (前日比+420円)

■本日の終値予想(夕場引け)
9,700-9,900

●所感
ダウも下落でCME9,720円でも戻ってきた。

トレードはコールレシオを決済。1.5万の利益。
上昇した場合のバッファとして持っていたけど、どうも上には行きそうもないので落とした。

ミニ先2枚売ってデルタヘッジ。
デルタ+0.21で持ち越したので損失拡大は逃れないな。
でも多少なりともデルタ減らしておいたし、ガンマが大きくないので致命傷にはならないと思う。

今日はポジションの調整が必要になりそう。
使うとしたらやはりカレンダー系か。とりあえずガンマは増やしたくないし。
1ヶ月くらいで9,000円まではあると想定しておいた方がいいかもしれない。

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Author:SGGK
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株取引を始める(2005/07/x~)
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