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5月25日のポジション

■指標
Dow 10,043.75(-22.82)
225 9,459.89(-298.51)
225F[mini] 9,350[9,355]
CME円建 9,545
ドル/円 90.45 
ユーロ/円 111.91 
ユーロ/ドル 1.237

■決済
なし
------
確定損益 計 ±0

■□■ポジション■□■
■新規
06Fmini/-2@9,295(9,355) 5/25E
06Fmini/-2@9,320(9,355) 5/25E
06Fmini/-5@9,315(9,355) 5/25E

■継続
☆6Cレシオ +21
06C11,000/-2@12(4)[33.45] 5/24
06C10,750/-2@30(7)[31.74] 5/24
06C10,500/+1@60(19)[32.69] 5/24

☆6-7Pカレンダー2 +25 [-5.49]
06P9,500/-1@285(405)[48.69] 5/21
07P9,500/+1@440(585)[43.21] 5/21

☆6Pレシオ -735
06P10,000/+1@155(760)[54.09] 5/14
06P9,750/-2@105(560)[49.79] 5/14
06P9,500/+1@70(405)[48.69] 5/14
06P9,250/-3@45(300)[50.80] 5/14

☆デルタヘッジ +129.5
06Fmini/-1@10,050(9,355) 5/20
06Fmini/-1@10,030(9,355) 5/20E
06Fmini/-1@9,670(9,355) 5/24E
------
含み損益 計 -559.5

■リスク指標(ネット)
デルタ:+0.00
ガンマ:-0.145
ベガ:-19.69
セータ:+43.26

■必要証拠金(ネット)
946,951円 /51%

■6月限確定損益
OP:+190円
mini:+0円
計:+190円

■取引手数料 5/17~
6,686円 (前日比+0円)

■本日の終値予想(夕場引け)
9,450-9,550

●所感
日経は1日下げっぱなし。夕場には一時9,200円台突入。
異様な感じの下げ方だった。

アメリカの動き次第では大変なことになりかねなかったので、
引け間際にミニ先を売ってデルタニュートラルで持ち越し。
夕場だけで9枚も売ってしまった。

一夜明けてダウは小幅安で終わり、CMEは9,545円。
ヘッジコストはかかってしまったが、これは仕方ないか。

プットレシオの含み損が70万円台とかしゃれにならんとこまで来ている。
とりあえず今はパラメータを傾けすぎないようにして、落ち着くのを待つだけだ。

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SGGK

Author:SGGK
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株取引を始める(2005/07/x~)
日経225miniを始める(2006/07/18~)
225オプション始める(2009/06/08~)
FX始めました(2011/06/07~)

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