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5月26日のポジション

■指標
Dow 9,974.45(-69.30)
225 9,522.66(+62.77)
225F[mini] 9,510[9,515]
CME円建 9,420
ドル/円 89.94 
ユーロ/円 109.38 
ユーロ/ドル 1.216

■決済
06Fmini/-1@10,050 5/20 → @9,570 +48
06Fmini/-2@9,315 5/25E → @9,570 -25.5*2=-51
06Fmini/-1@9,295 5/25E → @9,570 -27.5
------
確定損益 計 -30.5

■□■ポジション■□■
■新規
☆6Pレシオ
06P9,000/+2@115(110)[40.42] 5/26E
06P8,750/-3@70(70)[43.05] 5/26E

■継続
☆6Cレシオ +19
06C11,000/-2@12(3)[31.92] 5/24
06C10,750/-2@30(9)[32.72] 5/24
06C10,500/+1@60(19)[32.06] 5/24

☆6-7Pカレンダー2 +15 [-1.56]
06P9,500/-1@285(265)[36.01] 5/21
07P9,500/+1@440(435)[34.45] 5/21

☆6Pレシオ -340
06P10,000/+1@155(585)[36.26] 5/14
06P9,750/-2@105(395)[34.27] 5/14
06P9,500/+1@70(265)[36.01] 5/14
06P9,250/-3@45(170)[37.74] 5/14

☆デルタヘッジ -54
06Fmini/-1@10,030(9,515) 5/20E
06Fmini/-1@9,670(9,515) 5/24E
06Fmini/-1@9,295(9,515) 5/25E
06Fmini/-2@9,320(9,515) 5/25E
06Fmini/-3@9,315(9,515) 5/25E
------
含み損益 計 -360

■リスク指標(ネット)
デルタ:+0.22
ガンマ:-0.207
ベガ:-20.43
セータ:+36.43

■必要証拠金(ネット)
908,971円 /55%

■6月限確定損益
OP:+190円
mini:-30.5円
計:+159.5円

■取引手数料 5/17~
8,450円 (前日比+1,764円)

■本日の終値予想(夕場引け)
9,350-9,450

●所感
ダウがどうなることかと思っていたが、小幅安で終わった。
これで多少の安心感は出てきた。

トレードは寄りでデルタヘッジ用のミニ先を4枚返済。約3万の損失。
ボラも下がってきてプットレシオの含み損が急激に減ってきたが、夕場以降雰囲気は悪い。
06P9,250より下の備えがないので06P9,000と06P8,750でレシオ作成。
このペアだけだとデビットになった。これはまあ良い。

今朝のダウを見るとまた嫌な感じで引けている。
苦しい展開はまだ続きそうな感じだ。

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Author:SGGK
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株取引を始める(2005/07/x~)
日経225miniを始める(2006/07/18~)
225オプション始める(2009/06/08~)
FX始めました(2011/06/07~)

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