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7月22日のポジション

■指標
Dow 10,322.30(+201.77)
225 9,220.88(-57.95) 
225F[mini]夕場 9,380[9,380]
CME円建 9,350 
ドル/円 86.99
ユーロ/円 112.19 
ユーロ/ドル 1.289 

■決済
09Fmini/-1@9,385 6/30 → @9,380 +0.5
------
確定損益 計 +0.5

■□■ポジション■□■
■新規
なし

■継続
☆08コールレシオ +25
08C10,500/-2@18(6)[27.49] 7/12
08C10,250/-2@16(14)[27.17] 7/21
08C10,250/-2@40(14)[27.17] 7/12
08C10,000/+1@90(35)[27.82] 7/12

☆08プットレシオ -66
08P9,000/+1@110(100)[21.91] 7/9
08P9,000/-2@70(100)[21.91] 6/22
08P8,750/-1@70(50)[23.89] 7/9
08P8,500/-1@25(35)[28.64] 7/14
08P8,250/-1@14(20)[31.34] 7/14

☆プットカレンダー +25
08P8,750/-1@70(50)[23.89] 7/9
09P8,750/+1@150(155)[25.98] 7/9

☆デルタヘッジ -63
09Fmini/-1@9,130(9,380) 7/6
09Fmini/-2@9,190(9,380) 7/20E
------
含み損益 計 -79

■リスク指標(ネット)
デルタ:+0.08
ガンマ:-0.253
ベガ:-24.49
セータ:+18.62

■必要証拠金(ネット)
825,267円 /38%

■8月限確定損益
OP:+0円
mini:+0.5円
計:+0.5円

■取引手数料 7/9~
2,310円 (前日比+210円)

■本日の終値予想(夕場引け)
9,350-9,450

●所感
夕場は思った以上に強くてびっくりした。

夕場を延長したことにより、アメリカ市場の動向を少し反映できるので今までのように
GU、GDは少なくなるかもしれない。
昔はそのギャップをシステムトレードで利益に変える試みをしていたが、
マーケットの構造が変われば過去の統計の有効性もあまり意味をなさなくなるだろう。
システムトレードをやっていたころは、夕場の開始とかマーケット構造に変化が起こる事が嫌だった記憶がある。
夕場の延長は今のところ良い変化だと思っている。

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SGGK

Author:SGGK
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株取引を始める(2005/07/x~)
日経225miniを始める(2006/07/18~)
225オプション始める(2009/06/08~)
FX始めました(2011/06/07~)

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sggk2006[at]yahoo.co.jp

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