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9月17日のポジション

■指標
Dow 10,607.85(+13.02)
225 9,626.09(+116.59) 
225F[mini]夕場 9,520[9,520]
CME円建 9,570 
ドル/円 85.86
ユーロ/円 112.06 
ユーロ/ドル 1.305 

■決済
11P6,000/+1@4 → @2 -2
------
確定損益 計 -2

■□■ポジション■□■
■新規
☆デルタヘッジ -0.5
12Fmini/-1@9,515(9,520)

☆変則カレンダー +10
10P9,500/-1@190[30.19](185)[29.57]
10P9,250/-1@100[29.98](105)[30.73]
11P9,250/+1@225[27.14](235)[27.90]

■継続
☆10プットレシオ +5
10P9,000/+1@65(50)[30.76]
10P8,750/-2@30(20)[30.59]

☆10カバードコール -15.5
10C10,250/-1@17(18)[21.26]
10C10,000/-1@30(50)[21.01]
12Fmini/+1@9,465(9,520)

☆カレンダープットバック残り -66
11P6,000/+22@4(1)[44.88]
------
含み損益 計 -67

■リスク指標(ネット)
デルタ:-0.02
ガンマ:-0.178
ベガ:-6.63
セータ:+13.83

■必要証拠金(ネット)
521,555円 /23%

■10月限確定損益
OP:+92円
mini:±0円
計:+92円

●所感
プットATM付近のボラが高い気がしたので、変則カレンダーでボラを取りにいってみた。
10P9,500/-1@190[30.19]
10P9,250/-1@100[29.98]
11P9,250/+1@225[27.14]
短期トレード用。普段あまりしない試みなので、想定どおりいくかはわからない。
希望としてはヨコヨコか、やや上昇。中途半端な下げが一番困る。

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プロフィール

SGGK

Author:SGGK
☆トレード歴
株取引を始める(2005/07/x~)
日経225miniを始める(2006/07/18~)
225オプション始める(2009/06/08~)
FX始めました(2011/06/07~)

連絡はこちら
sggk2006[at]yahoo.co.jp

Twitterやってます
@SGGK225

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