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10月20日のポジション

■指標
Dow 11,107.97(+129.35)
225 9,381.60(-157.85) 
225F[mini]夕場 9,420[9,420]
CME円建 9,475 
ドル/円 81.12
ユーロ/円 113.30 
ユーロ/ドル 1.396

■重要指標
米雇用統計 11/5(金) 21:30(日本時間)

■決済
なし
------
確定損益 計 ±0

■□■ポジション■□■
■新規
なし

■継続
☆11コールレシオ +28
11C10,250/-1,-1@20,17(7)[20.05]
11C10,000/-2@55(25)[20.76]
11C9,750/+1@120(65)[20.95]

☆11プットレシオその2 +70
11P9,250/+1@120(125)[20.17]
11P9,000/-2@65(60)[21.60]

☆11プットレシオ
11P9,000/+1@70(60)[21.60]
11P8,750/-4@40(25)[22.62]
11P8,500/-1@16(11)[24.39]

☆デルタ調整 -9
12Fmini/+1@9,510(9,420)
------
含み損益 計 +89

■リスク指標(ネット)
デルタ:+0.31
ガンマ:-0.179
ベガ:-21.61
セータ:+11.19

■必要証拠金(ネット)
812,820円 / 32%

■11月限確定損益
OP:+14円
mini:+6円
計:+20円

●所感
日経は寄りから弱い展開。
デルタ+、ガンマ-、ベガ-のため値洗いは悪化するものの、プラスは維持。
まだSQまで時間があるので、下手に動かずに注視したのみ。

終わってみれば値洗いは前日とほぼ同じ水準。
ダウも上昇して戻ってきたので、一段落つけるかな。

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Author:SGGK
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株取引を始める(2005/07/x~)
日経225miniを始める(2006/07/18~)
225オプション始める(2009/06/08~)
FX始めました(2011/06/07~)

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