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11月29日のポジション

■指標
Dow 11,052.49/-39.51
225 10,125.99(+86.43) 
225F[mini]夕場 10,070[10,070]
CME円建 10,080 
ドル/円 84.28
ユーロ/円 110.60 
ユーロ/ドル 1.312

■重要指標
米雇用統計 12/3(金) 21:30(日本時間)
FOMC 12/14(火)

■決済
☆デルタヘッジ
12-225mini/-2@10,020 → @10,085 -6.5*2 = -13
------
確定損益 計 -13(OP=+0, mini=-13)

■□■ポジション■□■
■新規
☆積み増し
12C-105/-1@25(20)[18.96]

12P-975/+1@50(55)[28.31]
12P-925/-2,-5@10,9(10)[32.57]

■継続
☆12Cレシオ +26
12C-105/-1@40(20)[18.96]
12C-102/+1@60(80)[19.69]

☆12プットレシオ +33
12P-975/+1@55(55)[28.31]
12P-950/-2@25(20)[28.99]
12P-925/-3,-3@25,10(10)[32.57]
------
含み損益 計 +100

■リスク指標(ネット)
デルタ:+0.45
ガンマ:-0.186
ベガ:-16.84
セータ:+27.71

■必要証拠金(ネット)
889,120円 /36%

■12月限確定損益
OP:-47円
mini:-120.5円
計:-167.5円

●所感
週を越したのでミニ先売りは役目を終えて決済。
想定していたよりヘッジ損が出てしまった。

それにしても日経の日中の動きはよくわからん。どちらかというと強い印象。
ただ夕場から垂れてきて、プット側のIVも上がっているようなのでそろそろ動きがあるかもしれない。

夕場はプットレシオを積み増した。急落が怖いので 12P-975/+1 と 12P-925/-5 の組み合わせ。
まだ上目線は継続で。

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Author:SGGK
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